Интеграция

Существуют различные способы интеграции backQORT c внешними системами.

Способы интеграции

  1. Штатная интеграция с Программным комплексом QUIK

    Система backQORT является изначально интегрированной с фронт-офисной системой QUIK и ее модулями (Системой брокерских котировок, Модулем неторговых поручений, Модулем OMS-Manager, Модулем рассылки уведомлений, Модулем формирования анкеты клиента), являющимися для backQORT основным источником информации об операциях на финансовых рынках.

    Обмен информацией происходит в обе стороны. Из QUIK в backQORT поступает справочная, рыночная информация, информация о заявках и сделках. Из backQORT в QUIK передаются данные о позициях клиентов и собственной позиции на начало торговой сессии и корректировки позиций.

    Прямая интеграция с QUIK позволяет реализовать следующие задачи:

    • наполнение справочников backQORT информацией о торгуемых инструментах,
    • формирование и загрузка торговых лимитов в QUIK перед началом торговой сессии,
    • загрузка в QUIK ограничений по денежным средствам для срочного рынка,
    • получение рыночной информации и информации о заявках и сделках из системы QUIK в режиме онлайн (в т.ч. из Системы брокерских котировок),
    • автоматические корректировки позиций в системе QUIK после проведения неторговых операций в backQORT,
    • рассылка информационных сообщений пользователям QUIK и sms-сообщений*.

    * Функционал доступен в случае наличия Модуля рассылки уведомлений для сервера QUIK.

    Интеграция с QUIK реализуется с помощью программной компоненты QORT2QUIK adapter, относящейся к ПО линейки QORT.

  2. Построение самостоятельных интеграций с произвольным программным обеспечением

    1. Использование Промежуточной базы данных
    2. Основной способ обмена данными с внешними программными платформами — это промежуточная база данных (ПБД), которая позволяет импортировать и экспортировать данные в определенном формате. Для работы с ПБД используются стандартные инструменты работы с MS SQL.

      Через ПБД в backQORT из других систем может быть передана информация об остатках на счетах клиентов, биржевых и внебиржевых заявках и сделках, этапах расчетов по сделкам, о корректировках позиций в результате неторговых операций (вводах/выводах денег и бумаг, комиссиях).

      Во внешние системы (такие как бухгалтерия и депозитарий) backQORT экспортирует информацию о заявках и сделках, отчеты по исполнению сделок и другие, а также формирует торговые лимиты для фронт-офисных систем.

      backQORT может выступать в качестве единого хранилища информации по биржевым и внебиржевым операциям компании. С использованием этой информации можно значительно расширить возможности построения отчетности, стандартно предоставляемой backQORT.

    3. Модуль интеграции через web-сервисы
    4. Для интеграции backQORT в технологическую платформу брокера предусмотрен обмен данными с внешними системами через web-сервисы. Внешнее приложение отправляет запросы на экспорт/импорт информации серверу backQORT через интернет или локальную сеть, используя https-протокол (сертификат X509). Web-сервис публикует поддерживаемые операции в формате WSDL.

      Помимо экспорта/импорта данных в систему, с помощью данного функционала реализовано обращение к внутренним процедурам backQORT. В частности, из внешних систем можно инициировать выгрузку лимитов в QUIK для нового клиента, расчет НДФЛ с суммы вывода денежных средств, а так же общий расчет НДФЛ за фиксированный период, и затем экспортировать данные во вне.

      Функционал доступен при при использовании Модуля интеграции через web-сервисы.

    5. Формирование отчетности внешними приложениями
    6. В backQORT реализована возможность вызова произвольных внешних процедур из терминала backQORT. Одна из главных задач, для которых может использоваться этот функционал — формирование отчетности с помощью внешних приложений и импорта построенного отчета в систему в виде xml-файла (в этом случае отчет доступен в виде таблицы терминала backQORT) или файлов, открываемых произвольными приложениями Windows (MS Word, MS Excel и т.п.). Для построения отчетов могут использоваться как данные backQORT, так и данные внешних систем. Кроме этого, вызов внешних процедур можно использовать и для других задач, где есть необходимость вызова сторонних приложений.

      Функционал доступен при использовании Модуля вызова внешних отчетов.

  3. SWIFT-сообщения

    В backQORT реализована возможность автоматической обработки входящих SWIFT-сообщений (в т.ч. датированных будущими периодами), их сверки и корректировки. Система может автоматически создавать SWIFT-сообщения формата MT518 и MT540-543. backQORT может обрабатывать сообщения о сделках и подтверждениях по сделкам (MT540-MT548), запросы и отчеты по позициям в разрезе счетов и контрагентов (MT564, MT599, MT535).

    Реализована возможность формирования расчетных инструкций по сделкам и агрегатам, отправляемых в Euroclear через портал EasyWay. Система может обрабатывать входящие файлы подтверждения расчетов по сделкам в формате EuroClear (файлы типа R20 и R23), информацию о выплатах/погашениях ценных бумаг (R59A).

  1. Сверка с файлами

    В backQORT реализована возможность сверять данные с определенными файлами (отчетами исполняющих брокеров, клиринговыми отчетами бирж, базой данных недействительных паспортов и т.п.). По итогам сверки в случае выявления расхождений формируются соответствующие записи. Кроме того, информация в базе данных может быть автоматически скорректирована. Проведение сверок может быть настроено по расписанию.

    Функционал сверок входит в базовый комплект поставки. Перечень отчетов, с которыми backQORT может проводить сверки, постоянно расширяется.

  2. Интеграции с платформами поставщиков справочной и финансовой информации

    В виде дополнительных модулей системы реализованы интеграции с различными внешними источниками информации:

    • Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA) позволяет импортировать информацию из базы данных RU DATA по эмитентам, ценным бумагам (акциям, облигациям, депозитарным распискам, ПИФ и ИСУ), индексам, рейтингам и рейтинговым шкалам, купонам и корпоративным событиям в систему backQORT с заданной периодичностью.
    • Модуль интеграции с Cbonds Database позволяет импортировать в систему информацию из базы данных Cbonds по эмитентам, облигациям и еврооблигациям, купонам, корпоративным событиям, а также рыночную информацию по акциям, депозитарным распискам и индексам с заданной периодичностью.
    • Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT позволяет импортировать в систему рыночную информацию из Bloomberg (котировки, цены и объемы сделок с ценными бумагами), справочную информацию об эмитентах, рейтингах, ценных бумагах и их параметрах.
    • Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT обеспечивает получение информации по сделкам (преимущественно с еврооблигациями) в базу данных backQORT через сервис BLOOMBERG PROFESSIONAL®.
    • Модуль интеграции с DataScope Select позволяет получать и использовать справочную и рыночную информацию по финансовым инструментам и эмитентам, предоставляемую Refinitiv в программном комплексе backQORT.
    • Модуль интеграции с API NSD позволяет автоматически импортировать в систему справочную информацию об эмитентах, ценных бумагах, обслуживаемых и снятых с обслуживания в НРД, и корпоративных событиях из базы данных НРД с использованием web-сервисов (API NSD).
  3. Прямые интеграции с Московской биржей и НРД

    В системе реализованы механизмы, позволяющие автоматически отправлять на Московскую Биржу заявки на регистрацию клиентов, изменение данных клиентов или удаление клиентов и обрабатывать ответ Биржи.

    Кроме того, для обеспечения выполнения действующих требований по раскрытию информации о внебиржевых сделках, в backQORT реализованы прямые интеграции с Московской Биржей и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Интеграции реализованы в виде отдельных Модулей, использующих web-сервисы.

    • Модуль репортинга ОТС-сделок позволяет осуществлять автоматическую регистрацию, перерегистрацию и отмену внебиржевых сделок на Московской Бирже.
    • Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД» позволяет осуществлять отправку сообщений обо всех внебиржевых сделках РЕПО (в т.ч. в форме BULK-отчета), валютных свопах, опционах на фондовые активы, валютных форвардных сделках в Репозитарий НРД. Ответные сообщения Репозитария о регистрации отчетов или отказе в регистрации обрабатываются и сохраняются.
  4. Интеграция с внешними системами посредством FIX-протокола

    По запросу клиента backQORT может быть интегрирован с внешними системами с использованием FIX-протокола (версия 4.4). Интеграция проводится специалистами ARQA Technologies. Для оценки возможности проведения подобной интеграции необходимы документация на реализацию внешнего FIX-решения (спецификация используемой партнером версии FIX-протокола), а также доступ к тестовым полигонам этого партнера для тестирования полученного решения.

  5. Прочие интеграции

    Дополнительно реализованы кастомизированные интеграции backQORT c некоторыми фронт-офисными системами (Transaq, ITS broker, ULLINK, WEB2L), а также различным внешним программным обеспечением брокера (АБС банка, бухгалтерией и др.).

Наверх