Система QUIK OMS

QUIK OMS* (order management system) осуществляет полный цикл управления клиентскими заявками, включая их прием, обработку, маршрутизацию, заключение сделок и репортинг в режиме STP. Система QUIK OMS соответствует функциональным потребностям брокеров-дилеров в обслуживании как институциональных, так и розничных клиентов. В системе поддерживается работа с акциями, облигациями, валютными инструментами и фьючерсами.

В состав QUIK OMS входят три программных продукта: Модуль OMS Manager, Система брокерских котировок и Модуль алгоритмической торговли. Центральным звеном системы выступает Модуль OMS Manager, который автоматизирует взаимодействие участников через специально настроенные интерфейсы (GUI). С помощью Системы брокерских котировок организован процесс внебиржевой торговли. Модуль алгоритмической торговли обеспечивает возможность исполнения OMS-заявок доступными в Модуле алгоритмами.

Являясь частью многофункциональной платформы QUIK OEMS, система использует широкие возможности для риск-менеджмента и доступа к торговым площадкам, предоставляемые QUIK. Система QUIK OMS может работать в связке с программным продуктом линейки QORT midQORT, который позволяет отслеживать позиции за пределами одного торгового дня, рассчитывать P&L и готовить отчеты.

* MiFID II compliant

Обработка и маршрутизация заявок

  • Решение включает базу данных для хранения OMS-заявок (global order warehousing).
  • Осуществляется пре-трейд контроль OMS-заявок, в т.ч. блокировка позиций в момент регистрации OMS-заявки и списание средств при букировании (переводе актива на счет Клиента).
  • Возможно делегирование полномочий и распределения заявок между Трейдерами.
  • Используются настраиваемые схемы взаимодействия Менеджеров продаж и Трейдеров.
  • Используются различные типы заявок — House-заявки и клиентские OMS-заявки, лимитированные, рыночные, «до даты» (GTD), «до отмены» (GTC) и алгоритмические заявки.
  • Обеспечивается мониторинг и управление связанными заявками — split, parent и child заявки.
  • Используются широкие возможности исполнения OMS-заявок — через биржевые и внебиржевые, в т.ч. алгоритмические, заявки; через платформу исполняющего брокера; с использованием внешних алго-машин; с использованием другой OMS.
  • Возможно обслуживание разных юридических лиц в рамках одного решения.

Рыночная информация


Подключения к торговым площадкам


  • Прямое подключение к 12 торговым площадкам, доступ через сети технологических партнеров к более, чем 20 торговым площадкам.
  • Доступ к биржевым и внебиржевым торговым системам через платформы исполняющих брокеров.
  • Гибкая настройка адресации заявок.

Торговые операции и обработка транзакций

  1. Биржевые и внебиржевые исполнения, использование алгоритмов Модуля алгоритмической торговли QUIK или внешних алго-машин.
  2. Настройка классов OMS для активов с разными правилами торгов и расчетов и прав пользователей в разрезе групп активов.
  3. Выбор автоматического режима исполнения всех OMS-заявок или режима, при котором Менеджер продаж или Трейдер определяют способ исполнения OMS-заявки (включая авто-исполнение).
  1. Проверка лимитов — на уровне пользователей и кодов клиентов (по контрагентам, денежным средствам и инструментам в позиции).
  2. Проверка ошибок ввода (fat fingers) — размер заявки, отклонение цены, список запрещенных инструментов. Возможность использования «жестких» и «мягких» ограничений.
  3. Аудит и архивирование данных по сделкам.

Интеграции

  • Интеграции в обе стороны с внешними системами через FIX — платформами исполняющих брокеров, пост-трейд платформами брокера, клиринговыми и расчетными системами.
  • Интеграция с сетями сбора клиентских заявок (Bloomberg TSOX), брокерскими сетями (Bloomberg EMSX, SunGard Global Network), внебиржевыми торговыми площадками (Bloomberg TSOX) и с другими OMS (Bloomberg AIM, TOMS и SSEOMS, Fidessa, QUIK (OMS2OMS), ULLINK).

Роли пользователей


  • Клиент — подача заявки (голосом, по e-mail, FIX или с Рабочего места QUIK). При подаче OMS-заявок c Рабочего места QUIK, Клиент может их заменять, снимать и просматривать с помощью таблиц заявок и сделок OMS. FIX-клиент и Трейдер могут взаимодействовать напрямую посредством Программного интерфейса FIX adapter.
  • Менеджер продаж — регистрация, букирование, отслеживание, изменение, отзыв и возвращение заявки на повторное исполнение; настройка платежей и комиссий; клиентская отчетность. Заявки с некорректно заполненными параметрами принимаются в обработку и уточняются.
  • Трейдер — управление заявками; биржевое и OTC исполнение, использование алгоритмических заявок.
    Возможно совмещение ролей Менеджер продаж и Трейдер.
  • Сотрудник мидл-офиса — доступ к любой информации и возможность производить любые действия, исключительное право изменять и отменять заключенные внебиржевые сделки.

Терминалы пользователей


  • Используются специальные формы работы с OMS-заявками и сделками для Клиентов, Менеджеров продаж и Трейдеров в рамках стандартного Рабочего места QUIK.
  • Для работы с OMS-заявками разработаны «горячие клавиши».
  • Создана система внутренних оповещений Клиентов, Менеджеров продаж и Трейдеров о событиях с OMS-заявками и сделками.

Форма OMS-заявки Клиента:

oms-order-client.png

Форма OMS-заявки Менеджера продаж/Трейдера:

oms-order-trader.png

Архитектура

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Процессор не хуже Intel Xeon E5504,

Оперативная память не менее 2 ГБ,

50 ГБ свободного места на жестком диске.

Операционная система Windows Server 2008/2012/2016 (x64).

СУБД Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016.

Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх