Построение торговой инфраструктуры на базе системы QUIK

На базе продуктов линейки QUIK возможно создание комплекса для организации биржевой и внебиржевой торговли финансовыми инструментами.

В торговом ядре системы поддержана возможность организации торговли инструментами фондового, срочного и валютного (в том числе криптовалютами) рынков. Возможна организация торговли параллельно в нескольких классах инструментов.

Архитектура системы

Основные функциональные возможности

  • Организация торгов в режиме двустороннего встречного аукциона («торговля в стакане»)
  • Поддержка односторонних аукционов
  • Организация торгов в режиме заключения адресных сделок (РПС, РЕПО, SWAP)
  • Поддержка работы с рыночными и лимитированными заявками
  • Использование возможностей сервера QUIK по построению системы риск-менеджмента, пре- и пост-трейд контроль операций, динамический мониторинг покупательной способности по фирме/пользователю
  • Возможность использования различных видов пользовательских терминалов, возможность подключения внешних торговых и учетных комплексов через FIX

Дополнительные возможности для организаторов торгов

  • Возможность задания уровня листинга для акций и облигаций
  • Поддержка CFI-кодов торгуемых инструментов
  • Расчет параметров ценовой нестабильности и управление торговой сессией на их основе
  • Возможность запрета кросс-сделок

Серверная часть

Стандартный функционал Сервера QUIK обеспечивает ведение позиции в разрезе дат расчетов, а также контроль рисков по различным схемам:

  • полное и частичное преддепонирование,
  • необеспеченные сделки с контролем рисков, исходя из дисконтов для различных инструментов,
  • портфельное маржирование с возможностью учета корреляций между разными инструментами.

Для ведения позиций клиентов и контроля рисков при проведении операций срочными инструментами в конфигурации системы требуется Модуль единой денежной позиции для спот- и срочного рынков.

В качестве торгового ядра используются:

  • QUIK Matching Engine, которая позволяет организовывать торги в режиме непрерывного встречного двойного аукциона,
  • Система брокерских котировок, которая позволяет организовывать торги в адресных режимах (РПС, РЕПО, SWAP) и режиме одностороннего аукциона.

Пользовательские терминалы

Семейство универсальных терминалов пользователей, работающих с сервером QUIK включает в себя:

Стандартный функционал пользовательских приложений линейки QUIK обеспечивает возможность получения и просмотра информации, совершения сделок, построения графиков, отслеживания собственной позиции.

Также возможно подключение внешних приложений и систем третьего уровня с собственным интерфейсом при помощи FIX adapter. Данное решение позволяет, как получать рыночную информацию, так осуществлять управление транзакциями.

Для осуществления операций с минимальными временными задержками используется решение FIX2QME, обеспечивающее прямое подключение внешнего приложения к торговому ядру.

  1. Интеграция

    Продукты линейки QUIK позволяют организовать онлайн экспорт торговой информации во внешние учетные и аналитические системы — например, в расчетную/клиринговую системы, в любую внешнюю базу данных. Также существует возможность осуществления интеграций средствами протокола FIX.

    QUIK по умолчанию интегрирован с другими продуктами ARQA Technologies — бэк-офисом backQORT, мидл-офисом midQORT.

  1. Резервирование и масштабирование

    Для снижения нагрузки при горизонтальном масштабировании системы применяется Сервер доступа.

    Существует возможность резервирования комплекса, как на собственных мощностях, так и в дата-центре ARQA Technologies.

Дополнительные сервисы

Среди дополнительных возможностей системы — специальные сервисы для клиентов (неторговые поручения, заказ отчетов о проведенных операциях с терминала, sms-уведомления).

Быстродействие системы

При использовании QUIK Matching Engine возможна организация нескольких торговых ядер, работающих параллельно. Это позволяет обрабатывать более 5000 транзакций в секунду со средним временем выполнения транзакции менее 200 мкс.

Знакомство с решением и внедрение

На этапе выбора решения и его внедрения ARQA Technologies предоставляет следующие услуги:

  • проведение презентаций и вебинаров с целью детального знакомства с функционалом решения,
  • предоставление тестирования на мощностях ARQA Technologies,
  • инсталляция системы, обучение IT-персонала клиента обслуживанию и администрированию решения,
  • предоставление консультаций по интеграции QUIK с другими программными платформами.
Наверх