Модуль репортинга OTC сделок
Модуль репортинга OTC сделок является отдельным модулем системы backQORT, который позволяет передавать информацию о внебиржевых сделках на Московскую Биржу в соответствии с действующими требованиями по раскрытию такой информации.
Отчет внебиржевых сделок
Внебиржевая сделка с ценными бумагами подлежит отчету со стороны покупателя, если она одновременно обладает следующими характеристиками:
- является сделкой купли-продажи, исполнение обязательств предусматривает переход права собственности
- сделка заключена профучастниками от своего имени/от имени клиента и за свой счет/за счет клиента/за счет средств, находящихся в ДУ
- предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовой биржи
Принцип работы модуля
- Модуль работает с системой отчета внебиржевых сделок Московской Биржи (OTC – монитор) с использованием FIX-протокола.
- Модуль отбирает из системы backQORT внебиржевые сделки, по которым необходимо раскрывать информацию, и группирует их в Журнале регистрации. В данном журнале предусмотрен ряд фильтров. Например, сделки можно отсортировать по периоду, субсчетам и статусу отчета. Возможна подача отчета по пакетным сделкам.
- Для регистрации отчетов о сделках в модуле предусмотрено два режима — по инициативе пользователя или автоматический. В ручном режиме зарегистрировать или отменить ранее зарегистрированные сделки можно из журнала регистрации или напрямую из исходной таблицы сделок. При настройке работы модуля в автоматическом режиме предусмотрены действия по регистрации, перерегистрации и отмене сделок, а также изменении технических параметров. Для каждого из этих действий существует индивидуальная настройка.
- Ответные сообщения системы регистрации Московской Биржи доступны в Журнале сообщений.
- В составе передаваемой на Биржу информации о внебиржевой сделке содержатся следующие ключевые параметры сделки:
- направление сделки, дата заключения
- указание, от чьего имени и за чей счет совершена сделка
- код инструмента, количество ценных бумаг, цена одной ценной бумаги в сделке
- признак «крупной сделки»
- валюта сделки
- код валюты платежа сделки
- период времени исполнения обязательств
- международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN)
- код классификации финансовых инструментов (CFI)
Модуль устанавливается на одном компьютере с сервером backQORT.
Данный модуль можно получить в бесплатное тестирование.