Модуль репортинга ОТС-сделок

Модуль репортинга ОТС-сделок является отдельным модулем системы backQORT, который позволяет передавать информацию о внебиржевых сделках на Московскую Биржу в соответствии с действующими требованиями по раскрытию такой информации.

Отчет внебиржевых сделок

Внебиржевая сделка с ценными бумагами подлежит отчету со стороны покупателя, если она одновременно обладает следующими характеристиками:

  • является сделкой купли-продажи, исполнение обязательств предусматривает переход права собственности;
  • сделка заключена профучастниками от своего имени/от имени клиента и за свой счет/за счет клиента/за счет средств, находящихся в ДУ;
  • предметом сделки являются ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовой биржи.

Сроки отчета

Заключенная внебиржевая сделка подлежит отчету:

  • не позднее 15 минут с момента совершения, если сделка совершена до 19 часов текущего торгового дня;
  • не позднее, чем за 1 час до начала торгов, если сделка заключена в период после 19 часов предыдущего торгового дня.

Принцип работы модуля

  1. Модуль работает с системой отчета внебиржевых сделок Московской Биржи (ОТС - монитор) с использованием FIX-протокола.
  2. Модуль отбирает из системы backQORT внебиржевые сделки, по которым необходимо раскрывать информацию, и группирует их в Журнале регистрации. В данном журнале предусмотрен ряд фильтров. Например, сделки можно отсортировать по периоду, субсчетам и статусу отчета.
  3. Для регистрации отчетов о сделках в модуле предусмотрено два режима – по инициативе пользователя или автоматический. В ручном режиме зарегистрировать или отменить ранее зарегистрированные сделки можно из журнала регистрации или напрямую из исходной таблицы сделок. При настройке работы модуля в автоматическом режиме предусмотрены действия по регистрации, перерегистрации и отмене сделок. Для каждого из этих действий существует индивидуальная настройка.
  4. Ответные сообщения системы регистрации Московской Биржи доступны в Журнале сообщений.
  1. В составе передаваемой на Биржу информации о внебиржевой сделке содержатся следующие ключевые параметры сделки:
    • направление сделки, дата заключения;
    • указание, от чьего имени и за чей счет совершена сделка;
    • код инструмента, количество ценных бумаг, цена одной ценной бумаги в сделке;
    • признак «крупной сделки»;
    • валюта сделки;
    • период времени исполнения обязательств.
  2. Модуль устанавливается на одном компьютере с сервером backQORT.

Данный модуль можно получить в бесплатное тестирование.

Наверх