Новый функционал

Решение

При заполнении справочника инструментов в Системе брокерских котировок QUIK и Модуле OMS Manager на основании данных из QORT информация о ценных бумагах, доступных только для квалифицированных инвесторов, выводится в отдельный класс инструментов в QUIK. Это позволяет в дальнейшем отдельно настраивать права на торговлю этими ценными бумагами и запрещать торговлю ими неквалифицированным инвесторам.

backQORT, midQORT

При экспорте данных по инструментам в несколько различных классов Системы брокерских котировок QUIK система QORT может автоматически заполнять валюту расчетов и другие параметры инструмента.

backQORT, midQORT

Теперь код CFI актива может быть загружен в систему из QUIK. На основании расшифровки этого кода QORT может автоматически определять класс, тип и вид актива.

backQORT, midQORT

В расчете маржинальных показателей для определения параметров биржевой информации и цен можно использовать приоритеты загрузки данных, которые настроены в «Списке классов для оценки портфеля» в QUIK.

backQORT, midQORT

При загрузке неторговой операции по выводу ценных бумаг из Модуля неторговых поручений QUIK реализована возможность определять реквизиты для вывода на основании данных, указанных в поручении.

backQORT

Новый функционал

Решение

backQORT позволяет автоматически регистрировать клиентов на Санкт-Петербургской бирже. Регистрация происходит при помощи отправки файла через личный кабинет на Санкт-Петербургской бирже.

backQORT

Для собственных субсчетов реализована возможность при изменении статуса сделки автоматически рассылать расчетные реквизиты сделки (информацию о платежных и поставочных счетах) по электронной почте на указанные адреса.

backQORT

Новый функционал

Решение

Если внебиржевые сделки разных клиентов брокера заключены с одним контрагентом, такие сделки в backQORT можно объединить в агрегат, сформировать документ «Соглашение о неттинге» и направить этому контрагенту.

backQORT

Для агрегатов по сделкам backQORT автоматически создает сетевые папки, в которые сохраняются SWIFT-сообщения типов MT 540-543, MT 518. Кроме того, такие SWIFT-сообщения также будут сохранены в сетевые папки, соответствующие сделкам, входящим в агрегат. Ранее функционал сохранения сообщений был доступен только для сделок.

backQORT

При проведении неторговых операций на ввод/вывод денежных средств и ценных бумаг через Euroclear такие операции также, как и сделки, можно объединять в агрегаты типов «Универсальный» или «Корректировки позиции». Это позволяет снизить комиссионные платежи за транзакции.

backQORT, midQORT

В системе можно настроить правила, в соответствии с которыми сделки с контрагентами одной группы компаний будут автоматически объединяться в смешанные агрегаты (тип MIX).

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Внесены изменения в структуру активов QORT. Класс «Иностранная валюта» был переименован в «Денежные активы», и в его состав был включен вид «Рубли РФ». Ранее «Рубли РФ» были самостоятельным классом активов.

backQORT, midQORT

В карточку актива был добавлен параметр «Тип поставки», который используется для определения расчетов по опционам.

backQORT

Новый функционал

Решение

QORT может передавать информацию о статусе подключения серверных компонент при подключении к внешней системе мониторинга (например, к Zabbix).

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Для учета различных вариантов расчетов по внебиржевым сделкам в карточке генерального соглашения можно указывать, какая из сторон сделки присваивает UTI-код. Такая возможность продиктована требованиями к подаче SFT-отчетности.

backQORT

Для возможности учета сделок с внебиржевыми валютными форвардами в карточку сделки и таблицу «Сделки» были добавлены новые параметры.

backQORT, midQORT

Для учета стандартной международной практики расчетов по внебиржевым сделкам при обработке входящих SWIFT-сообщений по сделкам типов MT 544-MT 547 в случае, если объем сделки (агрегата) во входящем сообщении отличается от объема сделки (агрегата) в backQORT не более чем на определенную величину, автоматически формируется этап полной оплаты одновременно с дополнительным этапом «Допустимое расхождение» в размере разницы.

backQORT

Новый функционал

Решение

В карточке сделки в качестве основания теперь можно указать глобальное поручение.

backQORT

Новые неторговые поручения можно создавать копированием из контекстного меню таблицы «Регистр поручений клиентов».

backQORT

Сводные поручения для одного или нескольких клиентов можно формировать и сохранять в сетевую папку без использования терминала системы. Для этого необходимо самостоятельно подготовить и применить скрипты.

backQORT

В случае, когда у инвестиционной компании есть лицензия на доверительное управление, реализована возможность отдельно учитывать или не учитывать торговые и неторговые поручения для счетов доверительного управления.

backQORT

Улучшен алгоритм автоматического определения параметров поручений на основании правил. В частности, правила определения параметров поручений теперь можно задавать отдельно для торговых поручений, неторговых поручений и биржевых заявок.

backQORT

Новый функционал

Решение

Отчетные формы ОКУД 0420415, ОКУД 0420416, ОКУД 0420417, ОКУД 0420427 в формате XBRL для таксономии 3.1 и 3.2 могут быть сформированы в backQORT без необходимости конвертации данных в ПО «Анкета» ЦБ РФ. Возможность формирования формы ОКУД 0420418 указанным способом была реализована ранее.

backQORT

Может быть сформирована «Справка о стоимости ценных бумаг». В этом документе отражается стоимость приобретения ценных бумаг, находящихся у клиента на дату расчета (FIFO). Такая справка требуется при переходе клиента от одного брокера к другому для подтверждения цены приобретения ценных бумаг.

backQORT

Реализован «Отчет об изменении СЧА портфеля», отражающий изменения по денежным средствам и ценным бумагам, а также операции, которые привели к изменению стоимости чистых активов портфеля.

backQORT

При формировании отчета «Расшифровка ОКУД 0420458» для определения ликвидного имущества могут использоваться дисконты НКЦ, а не перечень бумаг обеспечения.

backQORT

При построении таблицы «Текущая позиция» более чем за один день можно отражать оценку позиций на каждую дату запрошенного периода по ценам, актуальным на эту дату.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Для сделок типа SWAP возможно создавать этап типа «Расторжение договора».

backQORT, midQORT

Для учета сделок с опционами на внебиржевом срочном рынке добавлены этапы сделок «Закрытие контракта» и «Исполнение контракта». Эти этапы можно создать через терминал системы или импортировать в/экспортировать из QORT с помощью промежуточной базы данных и Модуля интеграции через web-сервисы.

backQORT, midQORT

Для сделок межбанковского кредитования допустимо указание отрицательных значений цен.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Из таблицы «Отчет об изменении позиции» с помощью контекстного меню можно просмотреть операцию для выбранной строки.

backQORT, midQORT

Если с этапами сделки работает один из пользователей, данный этап блокируется для редактирования другими пользователями (в т.ч. и для групповой обработки).

backQORT, midQORT

При загрузке данных через ПБД появилась возможность передавать данные о контрагенте неторговой операции, даже если не указан счет и субсчет контрагента. Такая возможность позволяет отразить информацию о бенефициарах сделки, не имеющих открытого счета и субсчета у брокера.

backQORT

Названия типов этапов сделок и других констант в таблицах, диалогах и отчетах можно настраивать самостоятельно.

backQORT

При формировании отчетов «Регистр поручений клиентов», «Журнал регистрации поручений клиентов», «Реестр задолженностей по поручениям клиентов», «Сводное поручение Клиента», «Сводное поручение Клиента (валюта)» и «Сводное поручение Клиента (срочный рынок)» для отбора субсчетов клиентов можно использовать параметр «Категории суб/аналитических счетов». В этот параметр можно загружать произвольную информацию, которая может потребоваться для выделения клиентов, которых нельзя выделить по иным доступным признакам.

backQORT

Валюта расчетов стала отражаться в карточке торговых поручений.

backQORT

Для одного и того же делового партнера можно указывать различные статусы должности. Если деловой партнер является одновременно сотрудником компании и ее клиентом, это позволяет задействовать различный функционал системы по отношении к одному контактному лицу.

backQORT

При возникновении маржинального события (маржин-колла), дополнительно сохраняется информация для анализа причины его возникновения.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

При сверке позиций по ценным бумагам с данными Московской Биржи реализована возможность корректировки информации в соответствии с остатками на торгово-клиринговых счетах, которые транслирует Московская Биржа через QUIK. В рамках сверки можно выбрать несколько позиций для корректировки.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

При использовании Модуля «Контроль рисков спот-рынков» брокер может автоматически формировать заявки на принудительное закрытие позиций клиентов по фьючерсным контрактам на срочном рынке.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Поддержана трансляция справочных и рыночных данных о фьючерсах и опционах через Программный интерфейс Bloomberg Data License QORT.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

При подготовке отчетности по OTC-сделкам на Московскую Биржу Модулем репортинга OTC-сделок учитывается история попадания инструментов в котировальные листы A1 и A2. Это позволяет избежать ошибок в отчетах на пограничные даты перехода инструмента при изменении листинга.

backQORT

Новый функционал

Решение

Поддержана новая схема форматов 4.5 репозитария НРД. В частности, при формировании Модулем «Репортинг в репозитарий НРД» Bulk-отчетов по сделкам добавлена возможность группировки сделок РЕПО по дате поставки 1 и 2 частей. Ранее система поддерживала группировку сделок только по дате платежа.

backQORT

При подготовке отчетности сделок РЕПО с помощью Модуля «Репортинг в репозитарий НРД» для каждой сделки можно сформировать отдельный Bulk-отчет. Эта возможность позволяет подавать отчетность в репозитарий НРД с более низкой стоимостью по сравнению с посделочной отчетностью.

backQORT

Новый функционал

Заявки, созданные из портфельного органайзера, можно отправлять на исполнение в торговую систему без дополнительных согласований с другими сотрудниками управляющей компании. Такие заявки будут проходить процедуру пре-трейд контроля перед исполнением. Данный функционал можно настроить в терминале пользователя самостоятельно.

Заявку от имени заблокированного клиента (в т.ч. при подаче заявке по группе портфелей) можно выставить только в случае, если это заявка на продажу для погашения задолженности клиента или закрытие всех его позиций.

При подаче заявки для безадресных режимов торгов определение периода расчетов по сделке (T+) стало происходить автоматически на основании биржевой информации, загруженной для инструмента из QUIK. Ранее эту информацию необходимо было настраивать в ini -файле.

Новый функционал

При выставлении пуловой заявки через стакан цен реализована настройка, позволяющая предварительно заполнять не только цену, но и направление заявки. Например, можно использовать направление котировки, по которой сформирована заявка, либо противоположное относительно направления котировки.

Новый функционал

Можно настроить ограничения на сделки с активами, имеющими рейтинг эмиссии хуже заданного значения. При отсутствии рейтинга эмиссии система укажет на нарушение такого ограничения, даже если рейтинг самого эмитента при этом будет соответствовать заданному критерию.

Ограничения можно импортировать в систему через ПБД.

При подборе активов и формировании групп инструментов, доступных для заключения сделок, можно просматривать не только сами инструменты в составах групп, но и другие группы инструментов, включенные в их состав. Для этого из таблицы «Группы инструментов» необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Структура группы».

Новый функционал

Реализован импорт данных о категориях паевых инвестиционных фондов из базы данных Cbonds. Эти данные можно использовать при контроле ограничений. Функционал доступен при использовании Модуля интеграции с Cbonds Database.

Для активов типа ETF добавлена возможность загружать в QORT справочную информацию через Модуль интеграции с Cbonds Database.

Добавлен импорт структуры индексов из системы RU DATA, на основании которой в capQORT можно создавать бенчмарки и использовать их для автоматической ребалансировки портфелей. Функционал доступен при использовании Модуля интеграции с системой RU DATA.

Новый функционал

При подаче пуловой заявки в списке доступных инструментов можно отображать только те инструменты, по которым есть биржевая информация. Настройка упрощает подачу пуловых заявок РЕПО.

Если при подаче пуловой заявки одновременно по группе портфелей в некоторых из них будут нарушены ограничения, такие портфели можно удалить из общей заявки. Заявка будет подана только для оставшихся портфелей.

Новый функционал

При импорте начисленных комиссий из внешних систем в capQORT учитываются остатки денежных средств не только в рублях, но и в другой валюте. Если общего количества денежных средств во всех валютах на счетах клиента достаточно, то распродажи ценных бумаг для оплаты комиссии клиентом не происходит.

Новый функционал

capQORT может передавать информацию о статусе подключения серверных компонент при подключении к внешней системе мониторинга (например, к Zabbix).