Дайджест QORT за 2 квартал 2021 г.

21 июля 2021

Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем вашему вниманию дайджест об основных нововведениях в решениях на базе программной платформы QORT во 2-м квартале 2021 г.

Новый модуль backQORT

Модуль APA отчетности обеспечивает подачу компаниями-резидентами ЕС обязательной отчетности по ОТС-сделкам в соответствии с требованиями MiFID II.


Доработки дополнительных Модулей платформы QORT


Модуль интеграции с Cbonds Database

  • Модуль интеграции с Cbonds Database теперь поддерживает импорт информации в продукты линейки QORT о депозитарных акциях. Такие активы классифицируются в системе как ADR/GDR.
  • В рамках интеграции с capQORT стало возможно не только импортировать, но и обновлять информацию об активах типа ETF для отдельных бумаг.

Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД»

  • С помощью Модуля «Репортинг в Репозитарий НРД» можно регистрировать и корректировать сделки с опционами на индексы.
  • Сообщения, полученные из НРД, могут сохраняться не только на рабочей машине, но и в отдельную сетевую папку, что позволяет сэкономить место на жестком диске.

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»

  • Модуль «Контроль рисков спот-рынков» позволяет задавать время пересчета маржинальных показателей и сохранять срез данных в контрольных точках на заданную дату одновременно с онлайн расчетом этих показателей.
  • При расчете маржинальных показателей добавлена возможность оценки облигаций в валюте цены котировки. В зависимости от этой валюты при расчете маржинальных показателей учитывается валютный риск по облигации.

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT

Модуль интеграции с API NSD

  • Использование Модуля интеграции с API NSD позволяет импортировать в систему данные о ценах, рассчитываемых по методикам Ценового центра НРД.
  • При загрузке справочной информации через Модуль для деловых партнеров, являющихся эмитентами, автоматически проставляется признак «Резидент».
  • backQORT с помощью Модуля может автоматически загружать из базы ЦБ РФ карточку делового партнера данными об организации, предназначенными для подачи регуляторной отчетности. Этот способ является альтернативой сверке с файлом данных с сайта ЦБ РФ.

Мидл-офис midQORT и бэк-офис backQORT — решения для банков и инвестиционных компаний

Большое внимание во 2-м квартале было уделено автоматизации учета клиентских поручений.

Кроме того, было разработано отдельное приложение с открытым кодом для формирования отчетов вовне и последующей загрузки их в backQORT. Это позволяет разрабатывать новые и корректировать существующие шаблоны без привлечения специалистов ARQA Technologies. Также стало возможно использовать механизм поиска цен в новых отчетах QORT для переоценки активов.

Основные доработки ПО midQORT и backQORT во 2-м квартале 2021 года:


Поручения

Новый функционал

Дополнительная настройка позволяет указать в неторговом поручении не только субсчет, но и аналитический счет (в случае единой денежной позиции клиента субсчет при подаче поручения не указывается). Такие поручения будут корректно сверены с файлом транзакций QUIK или загружены из Модуля неторговых поручений QUIK. Однако при указании аналитического счета функционал подписания поручений, расчета НДФЛ с вывода и автоматического создания неторговых поручений в Модуле неторговых поручений будет не доступен.

Из системы удален справочник «Торговые поручения». Вся информация из этого справочника теперь полноценно отображается в регистре поручений клиентов.

Добавлена настройка, которая позволяет не изменять указанные ранее параметры поручений с помощью автоматических механизмов системы.

Можно создавать торговые поручения, в которых указан объем и предельная цена исполнения. Такое поручение брокер исполняет по предельной цене, указанной в поручении, или лучшей цене.

Система позволяет автоматически квитовать сделки переноса позиций с глобальными поручениями клиентов.

В печатной форме неторговых поручений можно указать представителя не только юридического, но и физического лица.

В карточке глобального поручения вместо субсчета можно указать аналитический счет, объединяющий субсчета клиентов на разных секциях торговых площадок. Это позволит автоматически квитовать одно общее глобальное поручение с разными типами сделок. Загрузить данные об аналитическом счете для глобальных поручений можно с помощью Модуля интеграции через web-сервисы.

При подаче поручений на вывод активов через Модуль неторговых поручений QUIK в параметрах поручения отдельно отображается количество денежных средств/ценных бумаг к выводу до вычета НДФЛ. При исполнении поручения на вывод денежных средств в backQORT сумма к выводу может быть автоматически скорректирована на величину налога.

Использование фильтров в таблицах

Новый функционал

В фильтры активов добавлен признак включения в санкционный список.

В таблице «Активы» добавлена возможность фильтровать активы по ISIN-кодам (одному или нескольким).

Выбор вида отображения фильтрации и форматирования по столбцу доступен в контекстном меню.

В таблицу сделок добавлен новый фильтр «вид агрегата».

В таблице «Купоны» реализована фильтрация данных по актуальности актива.

Учет сделок РЕПО

Новый функционал

Для внебиржевых сделок РЕПО стал доступен выбор метода расчета объема второй части сделки по формулам простых или сложных процентов.

Работа на Санкт-Петербургской Бирже

Новый функционал

При сверке с отчетом Санкт-Петербургской Биржи «Биржевая информация об итогах торгов (SPB21)» в системе может быть сохранена расчетная цена клирингового центра.

Для автоматизированной регистрации клиентов на Санкт-Петербургской Бирже через QORT можно заранее бронировать клиентские коды. Для удобства, клиентские коды для бронирования могут быть предварительно загружены в QORT через ПБД.

Комиссии

Новый функционал

Добавлена возможность автоматического списания комиссий без контроля достаточности средств.

Позиции

Новый функционал

При загрузке позиций по ценным бумагам балансовую цену можно передавать в валюте, заданной в настройке «Валюта цены приобретения» в дилерской библиотеке QUIK.

Налоговый учет

Новый функционал

Поддержаны изменения в Налоговом кодексе РФ в части применения прогрессивной шкалы налогообложения.

НДФЛ с купонного дохода стало возможно списывать в момент погашения купона.

Неторговые операции

Новый функционал

Для активов с типом «Ценные бумаги» можно вручную или через промежуточную базу данных задать точность, с которой будет учитываться объем корректировок позиции по ценным бумагам и отображаться размер позиции. Если «Количество знаков после запятой» заполнен только для некоторых активов, для остальных активов корректировки и позиции будут отображаться без дробной части (с округлением).

Для расчета финансового результата по неторговой операции ввода ценных бумаг, в которых неизвестна цена приобретения актива (например, если ценная бумага приобреталась для клиента другим брокером), может быть использована цена зачисления/списания актива. Этот параметр заполняется при нажатии на кнопку «Заполнить цену и НКД».

Отчеты

Новый функционал

При построении отчета об изменении стоимости портфеля за период можно выбрать источник цен, используемых для оценки активов.

Разработано внешнее приложение, позволяющее реализовывать шаблоны клиентских отчетов и вызывать их формирование из backQORT. Приложение построено на основе открытого кода и дает возможность создавать и корректировать шаблоны самостоятельно

Активы

Новый функционал

Добавлен учет металлов (актив с типом «Товары») при расчете маржинальных показателей согласно Постановлению 5636-У. Риски по металлам рассчитываются аналогично рискам по валютам. Курсы для металлов могут быть загружены через ПБД.

Удобство работы с системой

Новый функционал

Сообщения о скором окончании срока действия прав пользователя в QUIK отражаются в лог файле, что позволяет пользователю backQORT превентивно реагировать на возможное отключение от сервера QUIK из-за окончания срока действия лицензии.

Сделки типа «Займ денежных средств» можно создавать сразу для группы инструментов. При этом по каждому инструменту будет сформирована отдельная сделка.

Если заявка на регистрацию новых клиентов на Московской Бирже сформирована в нерабочий день, система автоматически перенесет регистрацию клиентов на бирже на ближайший рабочий день.

В качестве первичного документа по группе сделок можно указывать номера договоров сделок. Исторические данные об обращаемости актива можно загружать в QORT из справочных систем.


Мидл-офис capQORT — решение для управляющих компаний

ARQA Technologies оптимизировала работу capQORT с базами данных, разработала «облегченную версию» интерфейса «Портфельный органайзер» для повышения быстродействия системы. Был сделан ряд доработок по расширению торгового функционала с инструментами срочного рынка.

Основные доработки системы capQORT во 2-м квартале 2021 года представлены ниже:

Активы

Новый функционал

В группе инструментов добавлена возможность фильтрации по новым видам («Микрофинансовая организация», «Международная финансовая организация») и странам эмитентов.

Добавлен учет металлов (актив с типом «Товары») при расчете маржинальных показателей согласно Постановлению 5636-У. Риски по металлам рассчитываются аналогично рискам по валютам.

Пуловые заявки

Новый функционал

При подаче пуловой заявки на покупку активов по группе портфелей с указанием количества как доли от СЧА портфеля, появилась возможность сформировать заявку на остаток свободных денежных средств (через дополнительный чекбокс). Это исключает отклонение таких заявок системой для отдельных субсчетов, когда объем заявки по таким субсчетам превысит количество свободных денежных средств на них.

Система позволяет учитывать маржируемые опционы и фьючерсные контракты в процентах от СЧА портфеля с учетом требуемого гарантийного обеспечения, а также подавать пуловые заявки по повышению/понижению доли от СЧА портфеля. При выставлении заявок на срочном рынке происходит контроль допустимых денежных средств под гарантийное обеспечение по инструменту.

При создании или редактировании адресных пуловых заявок и ребалансировок можно осуществлять текстовый поиск контрагента по подстроке.

При подаче пуловой заявки (в т.ч. заявки валютного рынка и заявки РЕПО) количество инструмента можно указать либо в лотах, либо в штуках. Единицы измерения (лоты/штуки) явно указываются в форме подачи поручения.

Пуловые заявки по валютному рынку могут быть поданы из общей таблицы позиций и таблицы «Параметры фонда» портфельного органайзера.

Быстродействие

Новый функционал

Для увеличения скорости загрузки данных с сервера и быстродействия терминала реализована настройка, позволяющая запускать облегченную версию интерфейса «Портфельный органайзер». В этой версии недоступны некоторые данные и пункты контекстного меню при работе с поручениями. Настройка может быть произведена пользователем самостоятельно в терминале системы.

Существующие значения таблицы субсчетов не будут обновляться, если параметры записи, найденной в БД и импортируемой через ПБД, совпадают.

Ограничения

Новый функционал

Если уровни риска дефолта, присваиваемые разными рейтинговыми агентствами эмитенту или конкретной эмисcии, различаются, то при контроле ограничений на рейтинг эмитентов или эмиссий можно использовать как наилучший, так и наихудший рейтинг из заданных рейтинговых шкал.

Лимитная ведомость теперь может быть сформирована не только в общем виде, но и в подробном: по эмитентам или группам эмитентов.

Для контроля дюрации облигаций в портфелях можно использовать дюрацию/модифицированную дюрацию к оферте, если данные были загружены в систему. При их отсутствии контролируется дюрация к погашению.

При расчете объема денежных средств и ценных бумаг, доступных для заявок прямого и обратного РЕПО стало возможно не учитывать средства, заблокированные по торговым операциям Т+.

Удобство работы с системой

Новый функционал

Сообщения о скором окончании срока действия прав пользователя в QUIK отражаются в лог-файле, что позволяет пользователю capQORT превентивно реагировать на возможное отключение от сервера QUIK из-за окончания срока действия лицензии.

Выбор вида отображения фильтрации и форматирования по столбцу доступен в контекстном меню.

Чтобы отключить синхронизацию позиций с QUIK по определенным счетам, можно объединить произвольные субсчета capQORT в аналитический счет и для данного аналитического счета отключить синхронизацию позиций.

Для всех адресных режимов торгов стало возможно при необходимости вручную отредактировать коды расчетов по сделкам.

В таблице «Купоны» реализована возможность фильтрации данных по актуальности актива.


Контакты

С вопросами о функционале продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies: +7-383-2191619, sales@arqatech.com.

С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT: +7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com.


Версия для печати

Скачать PDF



К списку публикаций
Наверх