Новый функционал

Дополнительная настройка позволяет указать в неторговом поручении не только субсчет, но и аналитический счет (в случае единой денежной позиции клиента субсчет при подаче поручения не указывается). Такие поручения будут корректно сверены с файлом транзакций QUIK или загружены из Модуля неторговых поручений QUIK. Однако при указании аналитического счета функционал подписания поручений, расчета НДФЛ с вывода и автоматического создания неторговых поручений в Модуле неторговых поручений будет не доступен.

Из системы удален справочник «Торговые поручения». Вся информация из этого справочника теперь полноценно отображается в регистре поручений клиентов.

Добавлена настройка, которая позволяет не изменять указанные ранее параметры поручений с помощью автоматических механизмов системы.

Можно создавать торговые поручения, в которых указан объем и предельная цена исполнения. Такое поручение брокер исполняет по предельной цене, указанной в поручении, или лучшей цене.

Система позволяет автоматически квитовать сделки переноса позиций с глобальными поручениями клиентов.

В печатной форме неторговых поручений можно указать представителя не только юридического, но и физического лица.

В карточке глобального поручения вместо субсчета можно указать аналитический счет, объединяющий субсчета клиентов на разных секциях торговых площадок. Это позволит автоматически квитовать одно общее глобальное поручение с разными типами сделок. Загрузить данные об аналитическом счете для глобальных поручений можно с помощью Модуля интеграции через web-сервисы.

При подаче поручений на вывод активов через Модуль неторговых поручений QUIK в параметрах поручения отдельно отображается количество денежных средств/ценных бумаг к выводу до вычета НДФЛ. При исполнении поручения на вывод денежных средств в backQORT сумма к выводу может быть автоматически скорректирована на величину налога.

Новый функционал

В фильтры активов добавлен признак включения в санкционный список.

В таблице «Активы» добавлена возможность фильтровать активы по ISIN-кодам (одному или нескольким).

Выбор вида отображения фильтрации и форматирования по столбцу доступен в контекстном меню.

В таблицу сделок добавлен новый фильтр «вид агрегата».

В таблице «Купоны» реализована фильтрация данных по актуальности актива.

Новый функционал

Для внебиржевых сделок РЕПО стал доступен выбор метода расчета объема второй части сделки по формулам простых или сложных процентов.

Новый функционал

При сверке с отчетом Санкт-Петербургской Биржи «Биржевая информация об итогах торгов (SPB21)» в системе может быть сохранена расчетная цена клирингового центра.

Для автоматизированной регистрации клиентов на Санкт-Петербургской Бирже через QORT можно заранее бронировать клиентские коды. Для удобства, клиентские коды для бронирования могут быть предварительно загружены в QORT через ПБД.

Новый функционал

Добавлена возможность автоматического списания комиссий без контроля достаточности средств.

Новый функционал

При загрузке позиций по ценным бумагам балансовую цену можно передавать в валюте, заданной в настройке «Валюта цены приобретения» в дилерской библиотеке QUIK.

Новый функционал

Поддержаны изменения в Налоговом кодексе РФ в части применения прогрессивной шкалы налогообложения.

НДФЛ с купонного дохода стало возможно списывать в момент погашения купона.

Новый функционал

Для активов с типом «Ценные бумаги» можно вручную или через промежуточную базу данных задать точность, с которой будет учитываться объем корректировок позиции по ценным бумагам и отображаться размер позиции. Если «Количество знаков после запятой» заполнен только для некоторых активов, для остальных активов корректировки и позиции будут отображаться без дробной части (с округлением).

Для расчета финансового результата по неторговой операции ввода ценных бумаг, в которых неизвестна цена приобретения актива (например, если ценная бумага приобреталась для клиента другим брокером), может быть использована цена зачисления/списания актива. Этот параметр заполняется при нажатии на кнопку «Заполнить цену и НКД».

Новый функционал

При построении отчета об изменении стоимости портфеля за период можно выбрать источник цен, используемых для оценки активов.

Разработано внешнее приложение, позволяющее реализовывать шаблоны клиентских отчетов и вызывать их формирование из backQORT. Приложение построено на основе открытого кода и дает возможность создавать и корректировать шаблоны самостоятельно

Новый функционал

Добавлен учет металлов (актив с типом «Товары») при расчете маржинальных показателей согласно Постановлению 5636-У. Риски по металлам рассчитываются аналогично рискам по валютам. Курсы для металлов могут быть загружены через ПБД.

Новый функционал

Сообщения о скором окончании срока действия прав пользователя в QUIK отражаются в лог файле, что позволяет пользователю backQORT превентивно реагировать на возможное отключение от сервера QUIK из-за окончания срока действия лицензии.

Сделки типа «Займ денежных средств» можно создавать сразу для группы инструментов. При этом по каждому инструменту будет сформирована отдельная сделка.

Если заявка на регистрацию новых клиентов на Московской Бирже сформирована в нерабочий день, система автоматически перенесет регистрацию клиентов на бирже на ближайший рабочий день.

В качестве первичного документа по группе сделок можно указывать номера договоров сделок. Исторические данные об обращаемости актива можно загружать в QORT из справочных систем.

Новый функционал

В группе инструментов добавлена возможность фильтрации по новым видам («Микрофинансовая организация», «Международная финансовая организация») и странам эмитентов.

Добавлен учет металлов (актив с типом «Товары») при расчете маржинальных показателей согласно Постановлению 5636-У. Риски по металлам рассчитываются аналогично рискам по валютам.

Новый функционал

При подаче пуловой заявки на покупку активов по группе портфелей с указанием количества как доли от СЧА портфеля, появилась возможность сформировать заявку на остаток свободных денежных средств (через дополнительный чекбокс). Это исключает отклонение таких заявок системой для отдельных субсчетов, когда объем заявки по таким субсчетам превысит количество свободных денежных средств на них.

Система позволяет учитывать маржируемые опционы и фьючерсные контракты в процентах от СЧА портфеля с учетом требуемого гарантийного обеспечения, а также подавать пуловые заявки по повышению/понижению доли от СЧА портфеля. При выставлении заявок на срочном рынке происходит контроль допустимых денежных средств под гарантийное обеспечение по инструменту.

При создании или редактировании адресных пуловых заявок и ребалансировок можно осуществлять текстовый поиск контрагента по подстроке.

При подаче пуловой заявки (в т.ч. заявки валютного рынка и заявки РЕПО) количество инструмента можно указать либо в лотах, либо в штуках. Единицы измерения (лоты/штуки) явно указываются в форме подачи поручения.

Пуловые заявки по валютному рынку могут быть поданы из общей таблицы позиций и таблицы «Параметры фонда» портфельного органайзера.

Новый функционал

Для увеличения скорости загрузки данных с сервера и быстродействия терминала реализована настройка, позволяющая запускать облегченную версию интерфейса «Портфельный органайзер». В этой версии недоступны некоторые данные и пункты контекстного меню при работе с поручениями. Настройка может быть произведена пользователем самостоятельно в терминале системы.

Существующие значения таблицы субсчетов не будут обновляться, если параметры записи, найденной в БД и импортируемой через ПБД, совпадают.

Новый функционал

Если уровни риска дефолта, присваиваемые разными рейтинговыми агентствами эмитенту или конкретной эмисcии, различаются, то при контроле ограничений на рейтинг эмитентов или эмиссий можно использовать как наилучший, так и наихудший рейтинг из заданных рейтинговых шкал.

Лимитная ведомость теперь может быть сформирована не только в общем виде, но и в подробном: по эмитентам или группам эмитентов.

Для контроля дюрации облигаций в портфелях можно использовать дюрацию/модифицированную дюрацию к оферте, если данные были загружены в систему. При их отсутствии контролируется дюрация к погашению.

При расчете объема денежных средств и ценных бумаг, доступных для заявок прямого и обратного РЕПО стало возможно не учитывать средства, заблокированные по торговым операциям Т+.

Новый функционал

Сообщения о скором окончании срока действия прав пользователя в QUIK отражаются в лог-файле, что позволяет пользователю capQORT превентивно реагировать на возможное отключение от сервера QUIK из-за окончания срока действия лицензии.

Выбор вида отображения фильтрации и форматирования по столбцу доступен в контекстном меню.

Чтобы отключить синхронизацию позиций с QUIK по определенным счетам, можно объединить произвольные субсчета capQORT в аналитический счет и для данного аналитического счета отключить синхронизацию позиций.

Для всех адресных режимов торгов стало возможно при необходимости вручную отредактировать коды расчетов по сделкам.

В таблице «Купоны» реализована возможность фильтрации данных по актуальности актива.