Доработки продуктов линейки QORT за октябрь 2021 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Модуль репортинга ОТС-сделок

• Добавлена возможность автоматической отправки отчета по внебиржевым сделкам, совершенным в выходные дни.

Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»

• Стало возможным указание дробного количества активов в сделках РЕПО, направляемых в стандартных и bulk-отчетах.

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»

• В калькуляторе маржинальных показателей часть субсчетов может быть исключена из аналитического счета, что позволяет вести более гибкий расчет показателей.

Модуль интеграции с Cbonds Database

• Импорт данных из Cbonds для погашенных активов можно отключить для оптимизации загрузки данных.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Отчетность:

• Отчетные формы ОКУД 0420416, 0420417 и 0420458 в формате XBRL стали доступны для таксономии 4.2.

Неторговые поручения:

• Для неторговых поручений на перевод денежных средств и ценных бумаг добавлен подвид поручений «Внесение в/возврат из имущественного пула».

Активы:

• Поддержан новый тип паев «Биржевой ПИФ» (доступен для активов «ПАИ» и «Иностранные ПАИ»).
• Комиссия по сделкам РЕПО может быть рассчитана в дату фактических расчетов по второй части сделки.

Удобство работы с системой:

• В стандартном фильтре активов появилась фильтрация по списку кодов активов.
• При формировании и редактировании клиентских документов можно задать валюту документа (чек-бокс «Указывается валюта документа»). При включенном чек-боксе поле «Валюта документа» становится доступным для редактирования в диалогах «Редактирование документа» и «Формирование документов клиента».
• При формировании брокерских отчетов для клиентов и расчете комиссий список клиентов стало возможно загружать из внешнего файла. Ранее был доступен только выбор клиентов с помощью фильтров.
• Добавлена возможность задания уровня логирования терминала пользователя из меню настроек терминала. Изменения уровня логирования происходит без перезапуска терминала.

SWIFT-сообщения:

• Если при обработке входящих SWIFT-сообщений по сделке (MT 518, 544, 545, 546, 547, 599) возникли допустимые отклонения, они могут быть пересчитаны в валюте расчетов через кросс-курсы евро по данным ЕЦБ. Ранее такие расхождения пересчитывались через кросс-курсы ЦБ РФ.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Фильтры/удобство работы с системой:

• В стандартном фильтре активов появилась фильтрация по списку кодов активов.
• В таблицу «Справочник нарушений» добавлено отображение состава нарушения, источником которого служат ограничения на работу с активами и контрагентами.

РЕПО:

• При изменении сроков РЕПО параметры второй части сделки могут быть получены вызовом соответствующей информации из ПБД (например, для досрочного закрытия сделки).
• Из расчета НКД второй части пуловой заявки РЕПО могут быть исключены купонные выплаты, полученные между датами расчетов по первой и второй частям сделки РЕПО.

Активы:

• Добавлена возможность автоматически отбирать депозиты и облигации со встроенным опционом, имеющие возможность досрочного расторжения/погашения.

Пуловые заявки:

• Реализована возможность принудительно запрашивать внешнее подтверждение по пуловым заявкам для субсчетов, входящих в аналитический счет. Для этого на аналитическом счете нужно установить соответствующий признак.
• При снятии в QUIK алго-заявки, выставленной на основании поручения из capQORT, информация о причине ее снятия стала отображаться в параметрах пуловой заявки.
• При создании внебиржевой пуловой валютной заявки через терминал системы или ПБД можно указать дробное количество валют.
• Пункт контекстного меню «Заменить» из таблицы «Пулы заявок» теперь доступен в т.ч. для пуловых заявок, сформированных на основе поручений из Портфельного органайзера. При выборе пункта и указании цены происходит снятие всех активных заявок (т.е. аннулирование внебиржевых сделок) и их перевыставление с новой ценой.

Ограничения:

• Стало возможно указать несколько периодов, в которые определённое ограничение будет действовать в отношении определенного портфеля.

Нарушения:

• Один из промежуточных статусов нарушения «Предварительно исправлено» может быть исключен из workflow (заблокирован) для упрощения работы с нарушениями.

Рейтинги:

• Поддержан новый тип классификации активов «По сводному рейтингу». Добавлена таблица «Сводные рейтинги активов», в которой отображается актив, ISIN и его сводный рейтинг. Сводный рейтинг также отображается в окне «Параметры фонда» Портфельного органайзера и учитывается при контроле ограничений.