Доработки продуктов линейки QORT за декабрь 2021 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»:

• Добавлен новый отчет для репозитария НРД по форме СМ 093, регистрирующий нарушение сроков расчетов по сделке.
• Сделки «клиент-клиент», в которых обе стороны действуют по договору поручения, больше не отображаются в Сводном отчете и по таким сделкам не формируются файлы отчетов в НРД. Ранее такие сделки попадали в отчет, если были заключены на основе Генерального соглашения.

Отчетность:

• При запуске «Отчета по транзакциям по стандарту MIFIR» из таблицы сделок можно вручную установить тип отчета по сделке («Новая», «Изменение» или «Отмена»). В этом случае он формируется без каких-либо дополнительных проверок в системе.
• Добавлена возможность формировать новые отчеты: «Сведения о доходах, расходах и имуществе» согласно Указанию ЦБ РФ № 5798-У и «Показатели деятельности проф. участника» согласно Положению Банка России № 481-П.

Поручения:

• Определять параметры поручений на основании ранее заданных правил стало возможно за период времени, а не за один день, как было ранее.

Интеграция с QUIK:

• Файл позиций для QUIK может быть передан на сервер QUIK автоматически.
• При выгрузке файла позиций в QUIK позиция по ценным бумагам может быть выгружена с заданным количеством знаков после запятой.
• Добавлена возможность не заполнять и не обновлять некоторые параметры активов фондового рынка, получаемых из QUIK: CFI, непогашенный номинал, маркировка ЦБ, ISIN, код государственной регистрации, размер выпуска в обращении, дата погашения. Это позволяет, например, не записывать автоматически заведомо некорректную информацию об активах с определенных секций.
• Для выгрузки позиций в QUIK реализована возможность задавать разные приоритеты поиска инструментов для разных торговых площадок.

SWIFT-сообщения

• При обработке входящих SWIFT-сообщений (MT 544-547) по спот-агрегатам в случае, если объем в сообщении будет меньше, чем объем агрегата не более чем на допустимый объем расхождений (Tolerance) из настройки, то сделки агрегата будут исполнены полностью. Недостающая разница будет учтена этапом специального типа («Оплата») на сделке с наибольшим объемом.

НДФЛ:

• При расчете НДФЛ за год в случае отсутствия свободных денежных средств для списания полной суммы рассчитанного налога может быть сформирована корректировка без даты исполнения на размер части налога, который списать не удалось. При поступлении денежных средств она может быть автоматически исполнена. Такие корректировки не участвуют в расчете НДФЛ до их исполнения.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Активы:

• В диалоге актива на закладке «Классификаторы» стали отображаться и доступны для редактирования значения, соответствующие текущему активу в различных классификаторах. Это позволяет, например, хранить в основной базе данных QORT ID актива из разных внешних по отношению к QORT систем.

Пуловые заявки:

• При прохождении пре-трейд контроля отклоненные элементарные заявки пула стало возможно просматривать, корректировать и отправлять на исполнение повторно.

Портфельный органайзер:

• В окне «Параметры фонда» портфельного органайзера добавлена возможность отображать дополнительную информацию: субсчет расчета СЧА, модельный портфель, привязанный к субсчету СЧА, вес в модельном портфеле и ряд иных параметров.

Ограничения:

• Пользователям системы с определенными правами разрешено редактировать параметры ограничений, даже если эти ограничения активны, т.е. привязаны к портфелям. При этом вся история изменения ограничений сохраняется.

Интеграция с QUIK:

• Добавлена возможность не заполнять и не обновлять некоторые параметры активов фондового рынка, получаемых из QUIK: CFI, непогашенный номинал, маркировка ЦБ, ISIN, код гос. регистрации, размер выпуска в обращении, дата погашения. Это позволяет, например, не записывать заведомо некорректную информацию об активах с определенных секций.