Построение торговой инфраструктуры на базе системы QUIK
На базе продуктов линейки QUIK возможно создание комплекса для организации биржевой и внебиржевой торговли финансовыми инструментами.
В торговом ядре системы поддержана возможность организации торговли инструментами фондового, срочного и валютного (в том числе криптовалютами) рынков. Возможна организация торговли параллельно в нескольких классах инструментов.
Архитектура системы
Основные функциональные возможности
- Организация торгов в режиме двустороннего встречного аукциона («торговля в стакане»)
- Поддержка односторонних аукционов
- Организация торгов в режиме заключения адресных сделок (РПС, РЕПО, SWAP)
- Поддержка работы с рыночными и лимитированными заявками
- Использование возможностей сервера QUIK по построению системы риск-менеджмента, пре- и пост-трейд контроль операций, динамический мониторинг покупательной способности по фирме/пользователю
- Возможность использования различных видов пользовательских терминалов, возможность подключения внешних торговых и учетных комплексов через FIX
Дополнительные возможности для организаторов торгов
- Возможность задания уровня листинга для акций и облигаций
- Поддержка CFI-кодов торгуемых инструментов
- Расчет параметров ценовой нестабильности и управление торговой сессией на их основе
- Возможность запрета кросс-сделок
Используемые модули и сервисы
Серверная часть
Стандартный функционал Сервера QUIK обеспечивает ведение позиции в разрезе дат расчетов, а также контроль рисков по различным схемам:
- полное и частичное преддепонирование,
- необеспеченные сделки с контролем рисков, исходя из дисконтов для различных инструментов,
- портфельное маржирование с возможностью учета корреляций между разными инструментами.
Для ведения позиций клиентов и контроля рисков при проведении операций срочными инструментами в конфигурации системы требуется Модуль единой денежной позиции для спот- и срочного рынков.
В качестве торгового ядра используются:
- QUIK Matching Engine, которая позволяет организовывать торги в режиме непрерывного встречного двойного аукциона,
- Система брокерских котировок, которая позволяет организовывать торги в адресных режимах (РПС, РЕПО, SWAP) и режиме одностороннего аукциона.
Пользовательские терминалы
Семейство универсальных терминалов пользователей, работающих с сервером QUIK включает в себя:
- полнофункциональный десктоп терминал — Рабочее место QUIK,
- мобильные терминалы для работы на iOS — iQUIK X и Android — QUIK Android X,
- web-терминал — Рабочее место webQUIK.
Стандартный функционал пользовательских приложений линейки QUIK обеспечивает возможность получения и просмотра информации, совершения сделок, построения графиков, отслеживания собственной позиции.
Также возможно подключение внешних приложений и систем третьего уровня с собственным интерфейсом при помощи FIX adapter. Данное решение позволяет, как получать рыночную информацию, так осуществлять управление транзакциями.
Для осуществления операций с минимальными временными задержками используется решение FIX2QME, обеспечивающее прямое подключение внешнего приложения к торговому ядру.
Интеграция
Продукты линейки QUIK позволяют организовать онлайн экспорт торговой информации во внешние учетные и аналитические системы — например, в расчетную/клиринговую системы, в любую внешнюю базу данных. Также существует возможность осуществления интеграций средствами протокола FIX.
QUIK по умолчанию интегрирован с другими продуктами ARQA Technologies — бэк-офисом backQORT, мидл-офисом midQORT.
Резервирование и масштабирование
Для снижения нагрузки при горизонтальном масштабировании системы применяется Сервер доступа.
Существует возможность резервирования комплекса, как на собственных мощностях, так и в дата-центре ARQA Technologies.
Дополнительные сервисы
Среди дополнительных возможностей системы — специальные сервисы для клиентов (неторговые поручения, заказ отчетов о проведенных операциях с терминала, sms-уведомления).
Быстродействие системы
При использовании QUIK Matching Engine возможна организация нескольких торговых ядер, работающих параллельно. Это позволяет обрабатывать более 5000 транзакций в секунду со средним временем выполнения транзакции менее 200 мкс.
Знакомство с решением и внедрение
На этапе выбора решения и его внедрения ARQA Technologies предоставляет следующие услуги:
- проведение презентаций и вебинаров с целью детального знакомства с функционалом решения,
- предоставление тестирования на мощностях ARQA Technologies,
- инсталляция системы, обучение IT-персонала клиента обслуживанию и администрированию решения,
- предоставление консультаций по интеграции QUIK с другими программными платформами.