Система FX Dealing

Решение предназначено для организации доступа клиентов брокера к инструментам валютного рынка. Особенностью предлагаемого решения является использование специальной технологической инфраструктуры для агрегации и интернализации ликвидности. Обслуживаться с использованием данной технологии могут разные группы клиентов — как институциональные, так и ритейловые.

Используемые модули и сервисы

Сервер QUIK

Модуль автоматической маршрутизации заявок QUIK SOR

Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES

Терминальный модуль FX

Сервер QUIK, подключенный к необходимым торговым платформам (биржевым, внебиржевым, исполняющих брокеров, др.). Например, в качестве источников ликвидности могут выступать Валютный рынок Московской Биржи, рынок EBS компании ICAP, система Refinitiv Matching, внутренний пул ликвидности крупного банка;

QUIK SOR — решение для агрегации ликвидности, источник котировок на произвольные объемы, маршрутизатор заявок по различным пулам ликвидности. Котировки на произвольные объемы могут рассчитываться как средневзвешенные цены по объемам из различных пулов ликвидности, либо представлять худшие для запрошенного объема цены в представленных пулах;

Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES — решение для автоматического котирования инструментов для клиентов и автоматического перекрытия позиции брокера, источник котировок по стандартным объемам. При котировании инструментов для клиентов могут применяться различные модели расчета котировок, например, с учетом заданного спреда;

Рабочее место QUIK или webQUIK со специальным плагином — Терминальным модулем FX.

Возможно подключение дополнительных модулей

Программный интерфейс FIX order router — используется для интеграции SOR с внешними источниками ликвидности,
Программный интерфейс FIX adapter — используется для подключения внешних торговых платформ клиентов к серверу QUIK,
QUIK Matching Engine — внутреннее торговое ядро для организации торговли клиентов, брокер поддерживает котировки по стандартным объемам.

Дополнительная информация

Используются две технологии торговли:
- торговля на стандартные объемы (определяемые брокером) с автоматическим расчетом и поддержанием «агрегированных» котировок,
- торговля по запрошенным котировкам на заданный клиентом объем.
FIX-интеграции с торговыми платформами — источниками ликвидности — осуществляет ARQA Technologies. Работы выполняются в рамках стандартной стоимости решения без дополнительной оплаты.

Специализированный Терминальный модуль FX (интерфейс, специально разработанный для торговли валютой) предоставляется в рамках стоимости системы FX Dealing без дополнительной оплаты.
Для учета проведенных в Системе FX Dealing операций возможно использование специализированной версии backQORT.

Примеры конфигураций

Пример 1 «Модификация»

Модификация котировок согласно заданному алгоритму и их трансляция клиенту.

Дополнительно, при помощи Программного интерфейса FIX adapter можно подключить внешнюю торговую платформу.

Пример 2 «Агрегация и модификация»

Агрегация котировок из нескольких источников ликвидности, их модификация согласно заданному алгоритму, возможность торговли стандартными / нестандартными объемами.

* Подключение внешнего пула ликвидности (например, банка партнера) осуществляется на основе отдельной разработки, состав и стоимость работ определяются индивидуально.

Если через Программный интерфейс EBS Spot FX подключен, например, рынок EBS Market, то вместо него возможно подключение рынка EBS Direct, а также рынков Refinitiv Matching и Interactive Brokers. При помощи Программного интерфейса FIX adapter можно подключить внешнюю торговую платформу.

Пример 3 «Агрегация, модификация и собственный пул ликвидности»

Агрегация котировок из нескольких источников ликвидности с добавлением собственного пула ликвидности, их модификация согласно заданному алгоритму, возможность торговли стандартными / нестандартными объемами.

Дополнительные возможности

Возможна организация подключения терминалов внешних торговых платформ через сервер QUIK к выбранным источникам ликвидности.

Готовые решения

Интеграция с платформой FXall

FXall — мультибанковская торговая платформа компании Refinitiv (Thomson Reuters). FXall позволяет торговать валютными инструментами по 500 валютным парам и поддерживает ликвидность через 180 банков и альтернативных маркет-мейкеров.

Интеграция QUIK с платформой осуществляется с помощью Программного интерфейса FXall2QUIK adapter, который устанавливает соединение с FXall посредством Java-приложения.

Интеграция с платформой Bloomberg FXGO

Bloomberg FXGO — мультибанковская торговая платформа для совершения сделок с валютными инструментами.

Интеграция QUIK с Bloomberg FXGO осуществляется с помощью Программного интерфейса FIX adapter.

Интеграция QUIK с торговыми платформами FXall и Bloomberg FXGO позволяет пользователям терминалов Refinitiv (Thomson Reuters) и Bloomberg получить доступ к Валютному рынку Московской Биржи или внутренней системе брокера через систему QUIK.

Решаемые в рамках интеграции задачи:

передача запроса из торговой платформы на получение котировок с сервера QUIK,
трансляция котировок с сервера QUIK в торговую платформу,
трансляция заявок, выставленных в торговой платформе, на сервер QUIK и далее на Московскую Биржу или во внутреннюю систему брокера,
репортинг исполнения заявок в торговую платформу.

Для подключения к Валютному рынку Московской Биржи требуются:

Для подключения к внутренней системе брокера требуются:

Общая схема подключения

Консультации

С вопросами, запросами на организацию презентаций и тестирования обращайтесь, пожалуйста, в Отдел продаж и маркетинга по телефону +7 (383) 2191619 или по электронной почте sales@arqatech.com.