Модуль автоматической маршрутизации заявок QUIK SOR

Модуль автоматической маршрутизации заявок QUIK SOR предназначен для автоматизации работы брокера на нескольких торговых площадках по принципу наилучшего исполнения.

Функции модуля

  • Формирование агрегированного стакана котировок для нескольких торговых площадок по заданным инструментам.
  • Трансляция лучших котировок на запрашиваемый объем.
  • Исполнение поступивших заявок на доступных торговых площадках.

Схема подключения для инструментов валютного рынка


quik-sor.png


Схема подключения для акций


quik-sor-stock.png


Подключение Модуля к торговым площадкам (источникам ликвидности) может осуществляться как с использованием протокола FIX, так и через интерфейсы, имеющиеся на сервере QUIK.

Модуль работает со следующими типами инструментов


Акции – класс с акциями, торгуемыми на подключенных торговых площадках.

Облигации – класс, в котором объединяется ликвидность от источников, в которых торгуются облигации.
Простые валютные пары — валютные пары, торгуемые на подключенных торговых площадках (например, USD/RUB).

Сложные валютные пары — набор инструментов, составленных с помощью валютных пар из простого класса инструментов SOR. Например, валютная пара USD/EUR может быть задана с помощью пар USD/RUB и EUR/RUB. Расчет котировок при этом производится на основе значений котировок SOR инструментов USD/RUB и EUR/RUB.

Запрос котировок по простому SOR классу

  • При инициализации Модуль запрашивает котировки по всем инструментам класса, в результате чего формируется агрегированный стакан. Во время работы Модуля котировки в стакане поддерживаются в актуальном состоянии.
  • При поступлении запроса от пользователя на заданный объем Модуль рассчитывает котировки на покупку и продажу для данного инструмента по средневзвешенной или худшей для запрошенного объема цене исполнения. Запрос на объем может быть сформирован с учетом списка требуемых источников котировок, а также валюты цены инструмента.

Запрос котировок по составному SOR классу

По данному классу доступен только функционал запроса котировок на заданный объем, который затем транслируется на рынки простых инструментов по определенному алгоритму. При этом расчет котировок производится на основе значений котировок простых инструментов, составляющих сложную пару. То есть при изменении котировок по инструменту простого класса меняются котировки по инструментам составного класса.


Торговые операции

  • По полученным котировкам клиент может выставить лимитированные или рыночные заявки.

  • После выставления заявки клиентом Модуль формирует соответствующие заявки на торговые площадки. Распределение общего объема заявки производится на основании пропорций, использованных при расчете котировок, а также приоритетов источников ликвидности.


Перенаправление лимитированных заявок в платформы

Лимитированные заявки по акциям и валюте с условием исполнения «Поставить в очередь» могут быть перенаправлены в платформу, если Модуль рассчитал, что немедленное исполнение по текущим котировкам невозможно. Алгоритм работает на любом этапе обработки SOR-заявки, начиная с регистрации, и осуществляет попытки выставления неисполненного остатка заявки в разные платформы в соответствии с настроенными в базе данных приоритетами платформ и правилами роутинга.

Варианты применения

  1. Модуль может применяться как для проведения операций собственных десков, так и для обслуживания клиентов.
  2. Работа Модуля может быть организована только с применением вариантов доступа к внешним торговым площадкам, которые уже есть на сервере QUIK.
  3. Для построения более сложных технологических инфраструктур могут использоваться другие продукты ARQA Technologies – например, QUIK Matching Engine, Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES, Программные интерфейсы FIX. Так модуль QUIK SOR используется для организации доступа клиентов брокера к инструментам валютного рынка в системе FX Dealing.
  1. Во всех вариантах использования задействован в полной мере функционал сервера QUIK по мониторингу единой позиции пользователя и применению всех реализованных в сервере подходов к риск-менеджменту.

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Процессор не хуже Intel Xeon Gold 5118,

Оперативная память 2 ГБ,

10 ГБ свободного места на жестком диске.

Операционная система Windows Server 2008/2012/2016/2019 (x64).

СУБД Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016/2017.

SQL Server Native Client 10.0.

Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх