CoLibri

Терминальный модуль риск-менеджера CoLibri (объединенная версия) предназначен для автоматизации процедур пост-трейд риск-менеджмента на фондовом, валютном и срочном рынках.

CoLibri реализован в виде плагина к Рабочему месту QUIK и не требует отдельного подключения к серверу QUIK. Доступ к функциям CoLibri осуществляется из соответствующих пунктов меню Рабочего места QUIK, которые доступны пользователям с установленными правами на использование плагина.

В объединенной версии CoLibri представлена функциональность трех ранее существовавших отдельных терминалов риск-менеджера:

  • CoLibri SM для фондового рынка,
  • CoLibri FM для срочного рынка,
  • CoLibri FX для валютного рынка.

Дополнительно появилась новая "объединенная" функциональность — учет в расчетных интегральных показателях позиций и задолженностей на разных рынках, закрытие позиций по всем рынкам одним действием и др.
В лицензионной политике компании сохраняются лицензии трех видов для разных рынков. При приобретении лицензии для определенного рынка пользователю доступна часть функциональности объединенной CoLibri, применимая к данному рынку. При приобретении нескольких лицензий для разных рынков, клиент (банк/инвестиционная компания) самостоятельно решает, использовать ему один или несколько экземпляров Рабочего места QUIK.

Общие возможности CoLibri для разных рынков

  • Мониторинг позиции. CoLibri осуществляет мониторинг позиций и задолженностей клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках.
  • Калькулятор для расчета планируемой позиции клиента. Калькулятор предназначен для вычисления потенциальных значений маржинальных показателей на спот-рынках в случае ввода/вывода и покупки/продажи активов.
  • Единая денежная позиция на спот- и срочном рынках. CoLibri учитывает особенности расчета показателей рисков при использовании клиентом Модуля единой денежной позиции на спот- и срочном рынках.
  • Закрытие позиций. Процедура закрытия позиций применяется в тех случаях, когда маржинальный статус клиента на спот-рынках не соответствует требованиям регулятора и/или внутренним требованиям брокера (банка/инвестиционной компании). Приложение позволяет автоматически готовить заявки на закрытие позиций для отправки их в торговую систему. Подготовка заявок на закрытие позиций может быть осуществлена на всех рынках единым действием, для определенного клиента или всех клиентов. Возможно использование индивидуальных правил закрытия позиций в разрезе клиентских кодов и создание шаблонов.
  • Перенос коротких и длинных позиций. Позиции клиентов, не закрытые самостоятельно до конца торговой сессии, могут быть реформированы (перенесены на следующий день). Перенос позиций осуществляется сделками РПС и РЕПО на фондовом рынке, сделками своп на валютном рынке.
  • Рассылка уведомлений о нарушении риск-ограничений ("margin call"). Рассылка margin calls осуществляется на адреса электронной почты, на терминалы QUIK пользователей, через SMS с помощью Модуля рассылки уведомлений. Факты отправки уведомлений протоколируются в базе данных. Кроме автоматической рассылки margin calls по наступлению определенных событий, поддерживается отправка уведомлений по заданному расписанию и принудительная рассылка, инициируемая вручную.

Применение CoLibri на фондовом рынке (лицензия CoLibri SM)

  1. На фондовом рынке CoLibri позволяет вести визуальный и автоматический контроль за размером задолженности и текущим состоянием портфелей клиентов в разрезе видов лимита. Визуальный контроль осуществляется при помощи таблицы «Клиентский портфель» Рабочего места QUIK. Логика работы основана на анализе рассчитываемых в таблице основных маржинальных показателей: «Начальная маржа», «Минимальная маржа», «Скорректированная маржа», «УДС» (уровень достаточности средств), «Статус», «Требование».
  1. Возможна организация пост-трейд процедур в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка РФ от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».
  2. Отправка margin calls производится при достижении параметром «Стоимость портфеля» определенных значений, а также при наличии «короткой» позиции по немаржинальному инструменту.

Применение CoLibri на срочном рынке (лицензия CoLibri FM)

  1. Для визуального контроля параметров срочного рынка предназначена таблица «Клиентский портфель», где в случае снижения уровня достаточности средств клиента ниже контрольных уровней используется выделение цветом соответствующих строк таблицы.
  2. Автоматическая рассылка margin calls осуществляется по следующим событиям: снижение уровня достаточности средств клиента ниже установленных контрольных значений, исчерпание свободных денежных средств на счете клиента, снижение коэффициента ликвидности ГО ниже заданного уровня, значение произвольного риск-параметра.
  1. Процедура закрытия позиций на срочном рынке учитывает использование единой денежной позиции. Если клиент имеет недостаточный уровень маржи на фондовом рынке, то закрытие позиции на срочном рынке может использоваться для повышения уровня маржи до установленного уровня.

Применение CoLibri на валютном рынке (лицензия CoLibri FX)

  1. Информация для контроля маржинальных параметров по позициям клиентов на валютном рынке отображается в таблице «Лимиты по денежным средствам».
  2. Перенос позиций представляет собой процедуру подготовки заявок, направляемых в торговую систему для ликвидации задолженности клиента по валюте с целью переноса его валютных позиций на следующий день.
  1. Два режима переноса позиций на валютном рынке:
    • Обычный режим используется, если у клиента всегда имеется положительная позиция в рублях, достаточная для закрытия его валютных позиций. Отрицательные позиции по валютам переносятся сделкой своп по соответствующей валюте.
    • Двухшаговая схема позволяет переносить отрицательные позиции по валютам (в том числе по рублям) с помощью сделок по двум различным инструментам своп. При этом контролируется, чтобы позиции по всем используемым валютам не становились отрицательными.

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Компьютер должен соответствовать требованиям для Рабочего места QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх