Модуль QUIK OMS
Модуль QUIK OMS* (order management system) осуществляет полный цикл управления клиентскими заявками, включая их прием, обработку, маршрутизацию, заключение сделок и репортинг в режиме STP. QUIK OMS соответствует функциональным потребностям брокеров-дилеров в обслуживании как институциональных, так и розничных клиентов. В модуле поддерживается работа с акциями, облигациями, валютными инструментами и фьючерсами.
Модуль QUIK OMS автоматизирует взаимодействие участников через специально настроенные интерфейсы (GUI). При необходимости он может быть дополнен Модулем алгоритмической торговли, который обеспечит возможность исполнения OMS-заявок доступными в Модуле алгоритмами.
Являясь частью многофункциональной платформы QUIK OEMS, модуль использует широкие возможности для риск-менеджмента и доступа к торговым площадкам, предоставляемые QUIK. Модуль QUIK OMS может работать в связке с программным продуктом линейки QORT midQORT, который позволяет отслеживать позиции за пределами одного торгового дня, рассчитывать P&L и готовить отчеты.
* MiFID II compliant
Обработка и маршрутизация заявок
- Решение включает базу данных для хранения OMS-заявок (global order warehousing).
- Осуществляется пре-трейд контроль OMS-заявок, в т.ч. блокировка позиций в момент регистрации OMS-заявки и списание средств при букировании (переводе актива на счет Клиента).
- Возможно делегирование полномочий и распределения заявок между Traders.
- Используются настраиваемые схемы взаимодействия Sales и Trader.
- Используются различные типы заявок — House-заявки и клиентские OMS-заявки, лимитированные, рыночные, «до даты» (GTD), «до отмены» (GTC) и алгоритмические заявки (при использовании Модуля алгоритмической торговли или внешних алго-машин).
- Обеспечивается мониторинг и управление связанными заявками — split, parent и child заявки.
- Используются широкие возможности исполнения OMS-заявок — через биржевые и внебиржевые, в т.ч. алгоритмические, заявки; через платформу исполняющего брокера; с использованием внешних алго-машин; с использованием другой OMS.
- Возможно обслуживание разных юридических лиц в рамках одного решения.
Рыночная информация
- Возможно получение рыночной информации через прямые интерфейсы QUIK к российским (MOEX, SPB Exchange, SPIMEX) и зарубежным (CME, Eurex, LSE (спот и срочный рынки), Turquoise, WSE) торговым площадкам.
- Возможно получение рыночной информации из поддержанных в QUIK решений вендоров — Bloomberg, Interactive Brokers, Nanex, Iress, FIS Global Network и Refinitiv.
Подключения к торговым площадкам
- Прямое подключение к 12 торговым площадкам, доступ через сети технологических партнеров к более, чем 20 торговым площадкам.
- Доступ к биржевым и внебиржевым торговым системам через платформы исполняющих брокеров.
- Гибкая настройка адресации заявок.
Торговые операции и обработка транзакций
- Биржевые и внебиржевые исполнения, использование алгоритмов Модуля алгоритмической торговли QUIK или внешних алго-машин.
- Настройка классов OMS для активов с разными правилами торгов и расчетов и прав пользователей в разрезе групп активов.
- Выбор автоматического режима исполнения всех OMS-заявок или режима, при котором Sales или Trader определяют способ исполнения OMS-заявки (включая авто-исполнение).
- Проверка лимитов — на уровне пользователей и кодов клиентов (по контрагентам, денежным средствам и инструментам в позиции).
- Проверка ошибок ввода (fat fingers) — размер заявки, отклонение цены, список запрещенных инструментов. Возможность использования «жестких» и «мягких» ограничений.
- Аудит и архивирование данных по сделкам.
Интеграции
- Интеграции в обе стороны с внешними системами через FIX — платформами исполняющих брокеров, пост-трейд платформами брокера, клиринговыми и расчетными системами.
- Интеграция с сетями сбора клиентских заявок (Bloomberg TSOX), брокерскими сетями (Bloomberg EMSX, FIS Global Network, внебиржевыми торговыми площадками (Bloomberg TSOX) и с другими OMS (Bloomberg AIM, TSOX и SSEOMS, Fidessa, QUIK (OMS2OMS), ULLINK).
Роли пользователей
- Клиент — подача заявки (голосом, по e-mail, FIX или с Рабочего места QUIK). При подаче OMS-заявок c Рабочего места QUIK, Клиент может их заменять, снимать и просматривать с помощью таблиц заявок и сделок OMS. FIX-клиент и Trader могут взаимодействовать напрямую посредством Программного интерфейса FIX adapter.
- Sales — регистрация, букирование, отслеживание, изменение, отзыв и возвращение заявки на повторное исполнение; настройка платежей и комиссий; клиентская отчетность. Заявки с некорректно заполненными параметрами принимаются в обработку и уточняются.
- Trader — управление заявками; биржевое и OTC исполнение, использование алгоритмических заявок.
Возможно совмещение ролей Sales и Trader. - Middle-officer — доступ к любой информации и возможность производить любые действия, исключительное право изменять и отменять заключенные внебиржевые сделки.
Терминалы пользователей
- Используются специальные формы работы с OMS-заявками и сделками для Клиентов, Sales и Trader в рамках стандартного Рабочего места QUIK.
- Для работы с OMS-заявками разработаны «горячие клавиши».
- Создана система внутренних оповещений Клиентов, Sales и Trader о событиях с OMS-заявками и сделками.
Форма OMS-заявки Клиента:
Форма OMS-заявки Sales/Trader:
Архитектура
Требования к оборудованию
| Оборудование | Программное обеспечение |
|---|---|
|
Процессор не хуже Intel Xeon Gold 5118, Оперативная память не менее 2 ГБ, 50 ГБ свободного места на жестком диске. |
Операционная система Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64), Astra Linux 1.7.4/1.8.2* (Воронеж). СУБД Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019, Postgres Pro 13/14/15/16 (Standard, Enterprise) для ОС Astra Linux. |
Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.
* — для работы с Astra Linux 1.8.2 может быть необходима установка дополнительных пакетов ПО.
Актуальный список требуемых пакетов приведен в документации на модуль.
Самую свежую версию документации можно запросить в службе технической поддержки по адресу quiksupport@arqatech.com.
* — для работы с Astra Linux 1.8.2 может быть необходима установка дополнительных пакетов ПО.
Актуальный список требуемых пакетов приведен в документации на модуль.
Самую свежую версию документации можно запросить в службе технической поддержки по адресу quiksupport@arqatech.com.
Варианты использования
| Приобретение | Аутсорсинг / Резервирование | Размещение | Тестирование |
|---|---|---|---|