Модуль алгоритмической торговли

Модуль алгоритмической торговли позволяет выставлять и исполнять алгоритмические заявки в соответствии с заложенными в систему алгоритмами.

Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок вплоть до полного исполнения объема алгоритмической заявки.

Данный модуль реализован в двух вариантах. Помимо полнофункционального Модуля алгоритмической торговли, предназначенного для использования преимущественно десками брокера, разработан Модуль алгоритмической торговли Light, ориентированный на клиентов брокера.

Функции модуля

  • Прием алгоритмических заявок от пользователей, их хранение и исполнение, возможность снятия алго-заявки пользователем,
  • Отображение состояния исполнения алгоритмических заявок и порожденных ими заявок (child orders) и сделок в виде таблиц Рабочего места QUIK,
  • Отображение детального отчета по исполнению алгоритмической заявки в формате HTML.

Принцип работы

  1. Модуль состоит из серверной и клиентской компонент. Клиентская компонента интегрирована в Рабочее место QUIK, доступ к ее функциям осуществляется через пункт меню Торговля / Алгоритмические заявки.
  2. Серверная компонента подключается к серверу системы QUIK, а также к базе данных MS SQL Server — для сохранения информации о транзакциях.
  3. Пользователь формирует алгоритмическую заявку на Рабочем месте QUIK. Для каждого алгоритма предусмотрена собственная форма ввода заявки. Права на использование алгоритмических заявок устанавливаются администратором сервера QUIK.
  4. При приеме алгоритмических заявок модуль не проводит проверку достаточности средств клиента, проверка лимитов осуществляется при формировании каждой порожденной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять порожденные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная порожденная заявка не исчерпает доступные средства. Если порожденная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.
  1. Наблюдение за состоянием исполнения алгоритмических заявок осуществляется из специальных таблиц в Рабочем месте QUIK:

    • «Таблица алгоритмических заявок» содержит список выставленных алгоритмических заявок и позволяет осуществлять операции с ними,
    • Таблица «Заявки, порожденные алго-заявкой» содержит список заявок, выставленных в торговую систему в результате выполнения выбранной алгоритмической заявки,
    • Таблица «Сделки, порожденные алго-заявкой» содержит список сделок, совершенных в результате исполнения заявок, порожденных выбранной алгоритмической заявкой.
  2. При необходимости получения подробной информации по определенной алгоритмической заявке, предусмотрена возможность формирования детального отчета в формате HTML.

Поддерживаемые алгоритмы

Модуль алгоритмической торговли

Модуль алгоритмической торговли Light

«Айсберг» — исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество».

поддерживается

не поддерживается

«Волатильность» — возможность покупки/продажи опционов по заданной волатильности.

поддерживается

поддерживается

«TWAP» (Time Weighted Average Price) — покупка/продажа определенного объема за заданное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет отклоняться от текущей лучшей цены продажи/покупки больше, чем на заданный процент. Общий объем заявки может исполняться равномерно в пределах заданного промежутка времени, либо, путем задания весовых коэффициентов распределения объема, в различные периоды торговой сессии.

поддерживается

не поддерживается

«VWAP» (Volume Weighted Average Price) — то же, что и TWAP, но с условием покупки/продажи по цене, не превышающей рыночной средневзвешенной. Возможно задание ценового диапазона для фильтрации сделок, используемых в расчетах,

поддерживается

не поддерживается

«Заявка со сроком действия» — выставление биржевой заявки со сроком действия «До даты», «До отмены» или «До времени». Кроме того, существует возможность задавать рабочий интервал заявки в рамках торговой сессии, а также переносить неисполненные остатки с указанным признаком на следующий день

поддерживается

поддерживается

«Стоп-заявка» — закрытие позиции клиента по заданному инструменту. При отклонении цены инструмента от заданного пользователем коридора вокруг средневзвешенной цены позиции клиента алгоритм снимает все активные клиентские заявки по данному инструменту и выставляет заявку на закрытие позиции клиента.

поддерживается

поддерживается

«Spread» — возможность осуществлять операции покупки одного инструмента и продажи другого при сохранении минимального заданного пользователем спреда между ценами покупки и продажи инструментов.

поддерживается

поддерживается

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Процессор не хуже Intel Xeon E5504,

Оперативная память не менее 2 ГБ,

50 ГБ свободного места на жестком диске.

Операционная система Windows 2008/2012 Server x64.

СУБД Microsoft SQL Server 2008/2012.

Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх