Доработки продуктов линейки QORT за сентябрь 2021 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Общие доработки платформы QORT

Интеграции:

• При досрочном закрытии сделки РЕПО по облигациям QORT может автоматически запрашивать размер непогашенного номинала и НКД на определенную дату из внешней системы через промежуточную базу данных (ПБД).

Быстродействие:

• Изменение позиций за прошлые даты теперь по умолчанию осуществляется хранимой процедурой. Это позволяет увеличить производительность работы сервера приложений.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Интеграции:

• backQORT может проводить сверку остатков по валютным счетам с выпиской из «Интернет Банк-Клиента» НРД. Сверка входящих остатков, остатков на конец дня и корректировок может проводиться по расписанию за текущий или предыдущие операционные дни по определенным субсчетам. После завершения отчет о сверке может быть отправлен по электронной почте. Функционал доступен при использовании Модуль «Репортинг в репозитарий НРД».

Комиссии:

• Если при списании комиссий в backQORT размер свободных денежных средств клиента с учетом обязательств будущих периодов оказывается меньше размера комиссии, то специальная настройка позволит отключить списание комиссии.
• Появилась возможность менять тарифный план не только с определенной даты, но и с определенного времени в течение дня.

Неторговые операции:

• В backQORT можно указать какие параметры («Номер во внутреннем учете», «Источник информации», «Тип первичного документа», «Номер первичного документа», «Дата первичного документа») не нужно копировать при создании неторговой операции копированием.

Позиции:

• В таблице позиций и в реестре пакетной выплаты по счетам стал отображаться остаток для начисления корпоративной выплаты по сделкам РЕПО.

Риск-параметры:

• Система позволяет сохранять в течение дня в определенное время не только значения нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2), но и параметры маржинальных показателей (дисконты, цены активов, курсы и др.). Эти данные сохраняются в отдельном файле.

Брокерские отчеты:

• Стало возможно объединять клиентов в группы и при формировании клиентского отчета указывать названия таких групп без выбора конкретных клиентов.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Сверки:

• capQORT может проводить сверку рассчитанных СЧА с данными из внешних систем (например, из бэк-офиса), загруженными через ПБД. По результатам сверки формируется отчет «Сверка СЧА».

Интеграции:

• Реализована возможность загружать состав группы эмитентов через ПБД.
• Добавлена возможность загрузки новых типов и категорий ПИФов с помощью Модуля интеграции с системой RU DATA.

Настройка и контроль ограничений:

• Стало возможно настраивать ограничения на рейтинг инструмента относительно минимального или максимального суверенного рейтинга нескольких стран. Ранее ограничения такого типа можно было настраивать относительно суверенного рейтинга только одной страны.
• Система позволяет контролировать долю ценных бумаг одного эмитента в портфеле относительно совокупного объема ценных бумаг данного эмитента, находящихся в обращении. Совокупный объем бумаг складывается из суммы номиналов выпусков облигаций, находящихся в обращении в текущий момент, и акций по текущим рыночным ценам с учетом free-float.
• capQORT позволяет контролировать ограничения на позицию по ПФИ в соответствии с абзацем 11 Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У (в ред. от 20.04.2020). Для этого реализован пре-трейд контроль заявок с активами, отличными от ПФИ.
• Появилась возможность при настройке ограничений фильтровать финансовые инструменты по типу структурного продукта.
• Индексируемый номинал облигации или депозита может быть загружен в capQORT и использован для фильтрации активов при настройке ограничений. Параметр импортируется с помощью Модуля интеграции с системой RU DATA или через ПБД и отражается в полной версии портфельного органайзера.