Доработки продуктов линейки QORT за август 2021 г.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Интеграции:

• При экспорте активов в Систему брокерских котировок QUIK backQORT выгружает данные по базисам расчета ACT/ACT (ISMA), ACT/366, ACT/364, ISDA 30E/360 (German 30/360), ISDA 30/360, EURO 30+/360 для расчета накопленного купонного дохода (НКД). Кроме того, реализована возможность передачи дополнительных параметров: класс и вид активов.
• Система может импортировать из библиотеки расчета лимитов (БРЛ) QUIK настройку «Инструменты без валютного риска». Для активов, перечисленных в этой настройке (с помощью кода инструмента актива или кода класса оценки актива) при расчете маржинальных показателей не учитывается валютный риск, если цена актива отличается от базовой валюты.
• В backQORT реализован расширенный функционал сверки с данными ПБД, позволяющий сверять сделки, этапы расчетов, погашения, корректировки и позиции.

Мониторинг:

• При исполнении неторгового поручения backQORT позволяет в случае превышения размера поручения заданной величины автоматически изменять статус поручения на «Отказано».

Отчеты:

• Если брокер изменил формат печатных форм поручений, backQORT будет формировать их по шаблону, который актуален на дату регистрации поручения.
• Система формирует отчетные формы ОКУД 0420415 и ОКУД 0420418 для таксономии 4.2 в формате XBRL.
• Реализована возможность в Регистре внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами и Субрегистре внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям отражать информацию о плановых расчетах по операциям и о плановых исходящих остатках по денежным средствам.
• Отчеты «Доходы портфеля» и «Доходы портфеля за период (по датам)» стали отображать информацию по опционам. Для использования отчета в backQORT требуется Модуль «Управленческая отчетность».

Поручения:

• В механизм ручной квитовки поручений были добавлены глобальные поручения (для суб-/аналитических счетов). Для таких поручений не проверяется соответствие количества объема и цены в поручении, а в поле «Дата» по умолчанию указывается текущий операционный день. В итоговой таблице отображаются привязанные к сделкам торговые поручения с датой регистрации не позже даты сделки.
• Реализован отчет «Мониторинг корректности поручений», который позволяет проверить корректность квитовки поручений и сделок. При запуске проверки в режимах «Поручения в нетерминальном статусе» и «Статус исполненных длящихся алго-поручений» в найденных поручениях автоматически редактируется статус, если сделки по таким поручениям уже исполнены.

Сделки:

• Для сделок типа «Валютно-процентный SWAP» поддержана возможность расчетов с плавающей ставкой. Значение ставок можно загружать через терминал или ПБД. Для каждого добавленного платежа при смене операционного дня на дату платежа автоматически формируются этапы типа «Движение ДС» на рассчитанную сумму.
• Реализована настройка, позволяющая загружать сделки, заключенные на Санкт-Петербургской бирже после 00:00 в операционный день, совпадающий с календарной датой регистрации сделки, а не с датой торгов.

Прочие доработки:

• Был добавлен новый статус субсчета клиента «В процессе закрытия».

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Интеграции:

• В портфельном органайзере стало возможно настроить отображение количества знаков после запятой для размера позиции по ценным бумагам в таблице «Параметры фонда» и параметры таблицы «Сводные данные фонда».
• Сверку входящих остатков с данными QUIK для разных исполняющих брокеров теперь можно разнести по времени и отдельно настроить синхронизацию данных с QUIK для каждого брокера. Это позволит избежать создания лишних корректировок в системе, если время загрузки лимитов на серверы QUIK у разных брокеров различается.

Пуловые заявки:

• Реализована возможность выставить пуловую заявку с указанием объема заявки, но без указания цены. Это позволит выставлять заявки через capQORT при первичном размещении активов, а также неконкурентные заявки на аукционе без указания цены.

Ребалансировки:

• При ребалансировке портфелей стало возможно изменять цены сразу для нескольких активов. Для этого в окне диалога «Цены ребалансировки» указывается процент, на который нужно увеличить или уменьшить цену выбранных активов.

Сделки внебиржевого РЕПО:

• При создании сделки внебиржевого РЕПО в результате исполнения пуловой заявки автоматически заполняются поля минимальных/максимальных дисконтов и типа уровня маржирования.
• Если расчеты по внебиржевому РЕПО выпадают на выходной или праздничный день, дата расчетов в диалоге пуловой заявки подсвечивается красным.