Доработки продуктов линейки QORT за апрель 2023 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»
- В диалог формирования отчетов в Репозитарий НРД:
— добавлен пункт «Замены отправленного Bulk» — позволяет заменить отчет, если он еще не подтвержден второй стороной,
— изменен функционал пункта «Изменения зарегистрированного Bulk» — позволяет изменить параметры отчета до момента закрытия расчетов по нему (дерегистрации) на дату, указанную в поле «Дата отчета изменений»,
— изменен функционал пункта «Исправления зарегистрированного Bulk» — позволяет изменить параметры отчета в течение 3-х дней после закрытия расчетов на текущую дату.
- Добавлена возможность регистрации bulk-отчетов в НРД по расписанию.
Модуль интеграции через web-сервисы
- Появилась возможность импорта объектов таблицы «Изменение налогового статуса».
Модуль репортинга OTC сделок
- В соответствии с Указаниями Банка России N 6264-У для отчетности ОТС-сделок на биржу в транзакцию регистрации сделки и в формируемый xml-файл добавлены следующие поля:
— CFI (отображение CFI актива инструмента сделки),
— ISIN (отображение ISIN актива инструмента сделки),
— SettlCurrency (отображение кода валюты платежа сделки).
Сделки РЕПО
- Произошли изменения в поиске частей сделок РЕПО при получении сделок для исполнения.
Комиссии
- В диалоге шаблона комиссии для базы «Сделка» на вкладке «Счета» в рамках «Физ. счета типа “Денежные активы”» и «Физ. счета типа “Ценные бумаги”» стал доступен признак «Исключающий фильтр».
- Поддержано создание записей о начисленных комиссиях для гербового сбора на основании данных сверки SPB03.
Интеграции
- Реализована загрузка курсов Центрального банка РФ по драгоценным металлам.
Корректировки
- Добавлена возможность отображения направления корректировок в диалоговом окне и таблице корректировок.
Сделки
- В карточке сделки появилась возможность фильтрации учетных книг по владельцу субсчета сделки, трейдеру и типу сделки.
Прочее
- Добавлена возможность, позволяющая запускать терминал нескольким пользователям на сервере из общего каталога.
- Реализован пересчет сделок с плавающей ставкой по расписанию.
- Отслеживание маржинальных показателей на основании дисконтов в режиме реального времени стало возможно только по субсчетам с определенными статусами.
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Модуль репортинга OTC сделок
- В соответствии с Указаниями Банка России N 6264-У для отчетности ОТС-сделок на биржу в транзакцию регистрации сделки и в формируемый xml-файл добавлены следующие поля:
— CFI (отображение CFI актива инструмента сделки),
— ISIN (отображение ISIN актива инструмента сделки),
— SettlCurrency (отображение кода валюты платежа сделки).
Модуль интеграции с Cbonds Database
- Добавлен импорт биржевых котировок и дивидендов ETF из Cbonds.
Сделки РЕПО
- Произошли изменения в поиске частей сделок РЕПО при получении сделок для исполнения
Интеграции
- Реализована загрузка курсов Центрального банка РФ по драгоценным металлам.
- При подаче/редактировании пуловых заявок через ПБД стало возможным указать пользователя терминала, от лица которого выставляется заявка в QUIK.
Отчеты
- В отчет P&L («Отчет по позициям») добавлены: дюрация, рейтинг, индустрия, а также возможность фильтрации и группировки по этим полям.
- Появился новый тип отчета лимитной ведомости.
Ограничения
- Реализована возможность просмотра ограничений, где используется выбранная группа инструментов и аналитические группы инструментов, в которые она входит.
- Во все ограничения с типом «не заявки» добавлен учет фильтров секций и/или контрагентов.
Прочее
- Добавлена возможность, позволяющая запускать нескольким пользователям терминал на сервере из общего каталога.