Сервис портфельного анализа

Сервис предназначен для проведения анализа портфелей клиентов брокера, содержащих инструменты фондового и срочного рынков*, с использованием различных моделей.
В настоящий момент сервис реализован преимущественно с использованием анализа стоимостной меры риска (Value at Risk, VaR).
* Расчеты выполняются только для активов, торгуемых на Московской бирже.

Принцип работы

Сервис доступен всем клиентам брокера с соответствующими правами.

  1. Клиент брокера запрашивает отчет с результатами анализа портфеля со своего Рабочего места QUIK.
  2. Запрос поступает на сервер QUIK брокера и через Модуль формирования отчетов передается в расчетное ядро сервиса. Для анализа передается только сам портфель без параметров, идентифицирующих клиента.
  3. Расчеты проводит решение линейки QORT, установленное в дата-центре ARQA Technologies. ARQA Technologies получает и хранит информацию, необходимую для анализа портфелей.
  4. Рассчитанные данные для отчета загружаются в Модуль формирования отчетов.
  5. Готовый отчет с анализом портфеля через сервер QUIK брокера отправляется клиенту.

Схема подключения

var_service.png

Допустимые для анализа активы портфеля

  • Акции
  • Облигации
  • Фьючерсы
  • Опционы (vanilla, call и put)
Активы могут котироваться в рублях и иностранной валюте. В портфеле допустимы длинные и короткие позиции.

Рассчитываемые оценки портфеля

  1. Структура портфеля (стоимость активов, их доля в портфеле).
  2. Доходность активов за период, в том числе в сравнении с рыночными показателями.
  3. «Греки» для производных финансовых инструментов (дельта, гамма, вега).
  1. VaR по портфелю и отдельным инструментам (акциям, облигациям, производным финансовым инструментам):
    • мера риска (в процентах, рублях, вклад инструмента в риск портфеля),
    • сравнение риска с рыночным,
    • вероятность экстремальных колебаний цен.

Требования к оборудованию

Сервис подключается к серверу QUIK брокера как входящее подключение, работает на мощностях дата-центра ARQA Technologies и при условии наличия в конфигурации у брокера Модуля формирования отчетов не требует приобретения дополнительных модулей.

Наверх