Сервис портфельного анализа
Сервис предназначен для проведения анализа портфелей клиентов брокера, содержащих инструменты фондового и срочного рынков*, с использованием различных моделей.
В настоящий момент сервис реализован преимущественно с использованием анализа стоимостной меры риска (Value at Risk, VaR).
* Расчеты выполняются только для активов, торгуемых на Московской бирже.
Принцип работы
Сервис доступен всем клиентам брокера с соответствующими правами.
- Клиент брокера запрашивает отчет с результатами анализа портфеля со своего Рабочего места QUIK.
- Запрос поступает на сервер QUIK брокера и через Модуль формирования отчетов передается в расчетное ядро сервиса. Для анализа передается только сам портфель без параметров, идентифицирующих клиента.
- Расчеты проводит решение линейки QORT, установленное в дата-центре ARQA Technologies. ARQA Technologies получает и хранит информацию, необходимую для анализа портфелей.
- Рассчитанные данные для отчета загружаются в Модуль формирования отчетов.
- Готовый отчет с анализом портфеля через сервер QUIK брокера отправляется клиенту.
Схема подключения
Допустимые для анализа активы портфеля
- Акции
- Облигации
- Фьючерсы
- Опционы (vanilla, call и put)
Рассчитываемые оценки портфеля
- Структура портфеля (стоимость активов, их доля в портфеле).
- Доходность активов за период, в том числе в сравнении с рыночными показателями.
- «Греки» для производных финансовых инструментов (дельта, гамма, вега).
- VaR по портфелю и отдельным инструментам (акциям, облигациям, производным финансовым инструментам):
- мера риска (в процентах, рублях, вклад инструмента в риск портфеля),
- сравнение риска с рыночным,
- вероятность экстремальных колебаний цен.
Требования к оборудованию
Сервис подключается к серверу QUIK брокера как входящее подключение, работает на мощностях дата-центра ARQA Technologies и при условии наличия в конфигурации у брокера Модуля формирования отчетов не требует приобретения дополнительных модулей.