TrustManager

TrustManager представляет собой терминальный модуль доверительного управляющего, предназначенный для осуществления одинаковых торговых операций по нескольким счетам клиентов и для наблюдения за их позициями. Поддерживается работа на срочном и фондовом рынках, включая возможность совершения операций с облигациями.

Возможности

Объединение счетов в группы, просмотр индивидуальных и суммарных активов для групп клиентов.
Ввод заявок и стоп-заявок различных типов по группе клиентов и их автоматическое распределение по индивидуальным счетам пропорционально активам клиентов либо в соответствии с заданным на каждого клиента группы весовыми коэффициентами.
Возможность участия в аукционах путем использования групповых адресных заявок.
Возможность ввода специализированных поручений — закрытие короткой позиции, закрытие позиции на срочном рынке.
Замена и снятие заявок и стоп-заявок по выбранному клиенту и по группе клиентов.
Объединение инструментов в группы. Установление и контроль ограничений на долю заданной группы активов в портфеле определенного клиента либо в портфелях клиентов, входящих в заданную группу.
Динамическая переоценка стоимости активов на счетах клиентов и суммарной стоимости портфелей.
Динамический импорт транзакций из файла.
Использование пулов заявок, импортируемых из текстового файла.
Использование маржинального кредитования в групповых заявках.
Динамический экспорт данных из таблиц в DDE-сервер.

TrustManager отличает возможность работы с групповыми и групповыми условными заявками и заявки с приведением доли инструмента в портфеле к заданной величине.

Брокер может подключать несколько модулей TrustManager для работы с одним сервером, а также предоставлять их субброкерам.

Интерфейс терминального модуля TrustManager:

Принцип работы

Группировка клиентов. В системе QUIK задаются позиции клиентов по ценным бумагам и денежным средствам, а также лимиты маржинального кредитования. Позиции клиентов могут быть получены из учетной системы (бэк-офиса) брокера при помощи загрузки лимитов из файла. После того, как позиции клиентов заданы в системе QUIK, они становятся доступны в TrustManager.
В TrustManager производится объединение кодов клиентов (для срочного рынка – торговых счетов клиентов) в группы клиентов, каждая из которых соответствует определенной стратегии доверительного управления. Для просмотра суммарных активов группы используются специальные таблицы, также возможен просмотр активов в разрезе клиентов или инструментов.
Группы клиентов задаются отдельно для операций на фондовом и срочном рынках. Это связано с тем, что позиции клиентов на фондовом рынке контролируются сервером QUIK, а на срочном – непосредственно торговой системой биржи.
Групповые заявки. Для одновременного совершения торговых операций по группе счетов клиентов используются групповые заявки. В групповой заявке указывается суммарный объем заявки по всей группе клиентов. При обработке групповой заявки ее объем разделяется на несколько индивидуальных заявок, пропорционально доле активов каждого клиента в активах группы. В заявках на покупку таким активом являются денежные средства, в заявках на продажу — ценные бумаги или инструменты срочного рынка.
Поддерживается возможность применения маржинального кредитования в групповых заявках. Предусмотрены специальные поручения для закрытия коротких позиций на фондовом рынке и закрытия позиций на срочном рынке.
Состояние исполнения групповой заявки отображается в таблице «Групповые заявки». По каждой групповой заявке можно посмотреть состояние исполнения индивидуальных заявок в таблице «Заявки в групповой заявке». Результаты обработки поручений на ввод и снятие заявки, а также подтверждения исполнения заявки отображаются в Окне сообщений TrustManager.

Групповые условные заявки. Работа с групповыми условными (стоп-) заявками аналогична работе с групповыми заявками. Групповая стоп-заявка разделяется на несколько индивидуальных стоп-заявок, условия исполнения которых контролируются сервером QUIK. Заявки в торговой системе биржи, сгенерированные при исполнении одной групповой стоп-заявки, объединяются в одну групповую заявку.
Контроль доли активов в портфеле. Существует возможность автоматического контроля доли группы инструментов в совокупных активах клиента либо группы клиентов, при помощи ограничений. Ограничения могут быть установлены сверху либо снизу (не более либо не менее определенной величины в %) и могут являться дополнительным условием при распределении групповой заявки: если объем заявки нарушает ограничение, то он автоматически снижается до допустимого уровня, либо такая заявка отвергается. Текущее состояние активов клиента проверяется на соблюдение ограничений с настраиваемой периодичностью. Предупреждения о нарушении ограничений отображаются в окне «Нарушения ограничений».
Экспорт и импорт данных. Данные из большинства таблиц TrustManager можно экспортировать в MS Excel в режиме реального времени для дальнейшей обработки собственными формулами и макросами.

Ввод и снятие групповых заявок могут осуществляться механической торговой системой брокера, взаимодействующей с TrustManager при помощи динамической загрузки транзакций из файла.

Требования к оборудованию

Оборудование	Программное обеспечение
Компьютер должен соответствовать требованиям для Рабочего места QUIK.	Дополнительно требуется наличие установленного MS Access 2000 (или более нового) c ODBC-драйверами.

Варианты использования

Приобретение	Аутсорсинг / Резервирование	Хостинг	Тестирование