Ведение позиций

Система backQORT позволяет вести расчет, мониторинг и контроль позиций по всем торговым и неторговым операциям компании или банка и их клиентов с финансовыми инструментами в режиме онлайн.
Информация о торговых операциях поступает из фронт-офисных систем, преимущественно из QUIK. В том числе поддержан импорт сделок из QUIK OMS. Сделки могут быть заведены вручную, в том числе за даты, которые не является текущим операционным днем. При этом сделки будущей датой не обрабатываются и не влияют на отчеты и показатели до тех пор, пока операционный день не сменится на дату сделки. При заведении сделки за прошлый период позиция будет автоматически пересчитана за каждый последующий день.

Типы инструментов и сделок

Система учитывает биржевые и внебиржевые сделки на российских и зарубежных спот- и срочных рынках и при необходимости отслеживает этапы их исполнения, поддерживает все основные режимы торгов.


Типы учитываемых торговых операций

  1. биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами на российских и зарубежных рынках,
  2. биржевые и внебиржевые сделки на покупку/продажу валюты, в том числе FX операции на российских и зарубежных рынках,
  3. внебиржевые сделки по размещению (привлечению) денежных средств на российских рынках,
  1. биржевые и внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы) на российских и зарубежных рынках,
  2. форвардные операции с расчетами T+3 (российский рынок).

Поддерживаются операции со следующими видами активов

  1. акциями (обыкновенными, привилегированными),
  2. облигациями (корпоративными, субъектов РФ, муниципальными, Банка России, ОФЗ, ГКО, ОВВЗ, ОГВЗ, еврооблигациями РФ, еврооблигациями корпоративными, кредитными нотами),
  3. депозитарными расписками (АДР, ГДР),
  1. векселями и инвестиционными паями,
  2. валютой (рубли РФ, иностранная валюта),
  3. производными финансовыми инструментами (валютный и процентный СВОП, фьючерсы, опционы),
  4. ипотечным сертификатом участия.

Позиция в backQORT ведется в разрезе

  • активов (денег, бумаг),
  • владельцев (субсчета),
  • мест хранения (физические счета),
  • сроков расчетов.
Позиция отражает количество актива на конкретном субсчете в разрезе мест хранения.

Ведение позиции осуществляется в показателях

  • текущего и планового остатков,
  • стоимости открытия позиции,
  • обязательств по сделкам РЕПО и форвардам.
Наверх