Дайджест QORT за 4 квартал 2021 г.

11 января 2022

Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем вашему вниманию дайджест об основных нововведениях в решениях на базе программной платформы QORT в 4-м квартале 2021 г.

Доработки платформы QORT


Модуль репортинга ОТС сделок

  • Добавлена возможность автоматической отправки отчета по внебиржевым сделкам, совершенным в выходные дни.

Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»

  • Стало возможным указание дробного количества активов в сделках РЕПО, направляемых в стандартных и bulk-отчетах.

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»

  • В калькуляторе маржинальных показателей часть субсчетов может быть исключена из аналитического счета, что позволяет вести более гибкий расчет показателей.
  • Реализована дополнительная проверка достаточности средств для расчета по сделкам. При запуске этой проверки из меню терминала или по расписанию для выбранных субсчетов сумма остатков денежных средств на физических счетах сверяется с суммой обязательств, расчеты по которым выпадают на текущую дату. Если свободных денежных средств в какой-либо валюте не хватает для расчетов по текущим обязательствам в этой валюте, формируется маржинальное событие, и информация об этом событии направляется риск-менеджеру по электронной почте.

Модуль интеграции с Cbonds Database

  • Импорт данных из Cbonds для погашенных активов стало возможно отключать для оптимизации загрузки данных.

Сверки

  • В случае ведения единой денежной позиции для спот- и срочного рынков при сверке с «Выпиской из реестра сделок» на валютном рынке Московской Биржи (CUX23) и «Клиринговым отчетом» (CCX03) Московской Биржи система автоматически определяет нужный субcчет для сверки по виду актива.
  • В связи с изменениями с 25.10.2021 г. формата биржевого отчёта SEM03 из сверки с ним исключаются записи отчета по расторгнутым сделкам РЕПО.


Автоматизированный бэк-офис backQORT — решение для банков и инвестиционных компаний


Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»

Новый функционал

Добавлен новый отчет для репозитария НРД по форме СМ 093, регистрирующий нарушение сроков расчетов по сделке.

Сделки «клиент-клиент», в которых обе стороны действуют по договору поручения, больше не отображаются в Сводном отчете и по таким сделкам не формируются файлы отчетов в НРД. Ранее такие сделки попадали в отчет, если были заключены на основе Генерального соглашения.

Активы

Новый функционал

Поддержан новый тип паев «Биржевой ПИФ» (доступен для активов «ПАИ» и «Иностранные ПАИ»).

Поручения

Новый функционал

Определять параметры поручений на основании ранее заданных правил стало возможно за период времени, а не за один день, как было ранее.

Для неторговых поручений на перевод денежных средств и ценных бумаг добавлен подвид поручений «Внесение в/возврат из имущественного пула».

НДФЛ

Новый функционал

При расчете НДФЛ за год в случае отсутствия свободных денежных средств для списания полной суммы рассчитанного налога может быть сформирована корректировка без даты исполнения на размер части налога, который списать не удалось. При поступлении денежных средств она может быть автоматически исполнена. Такие корректировки не участвуют в расчете НДФЛ до их исполнения.

SWIFT-сообщения

Новый функционал

Если при обработке входящих SWIFT-сообщений по сделке (MT 518, 544, 545, 546, 547, 599) возникли допустимые отклонения, они могут быть пересчитаны в валюте расчетов через кросс-курсы евро по данным ЕЦБ. Ранее такие расхождения пересчитывались через кросс-курсы ЦБ РФ.

При обработке входящих SWIFT-сообщений (MT 544-547) по спот-агрегатам в случае, если объем в сообщении будет меньше, чем объем агрегата не более чем на допустимый объем расхождений (Tolerance) из настройки, то сделки агрегата будут исполнены полностью. Недостающая разница будут учтена этапом специального типа («Оплата») на сделке с наибольшим объемом.

Комиссии

Новый функционал

Система может рассчитывать не только комиссии, но и бонусы. В этом случае вместо операции списания создается операция начисления.

Комиссия по сделкам РЕПО может быть рассчитана в дату фактических расчетов по второй части сделки.

Отчетность

Новый функционал

Отчетные формы ОКУД 0420416, 0420417 и 0420458 в формате XBRL стали доступны для таксономии 4.2.

При запуске «Отчета по транзакциям по стандарту MIFIR» из таблицы сделок можно вручную установить тип отчета по сделке («Новая», «Изменение» или «Отмена»). В этом случае он формируется без каких-либо дополнительных проверок в системе.

Добавлена возможность формировать новые отчеты «Сведения о доходах, расходах и имуществе» согласно Указанию ЦБ РФ № 5798-У и «Показатели деятельности проф. участника» согласно Положению Банка России № 481-П.

Мониторинг

Новый функционал

Добавлена возможность проведения контрольной проверки деловых партнеров и связанных с ними лиц по требованиям Росфинмониторинга (РФМ) за период. Эта проверка позволяет сопоставить списки для проверки по требованиям РФМ за различные даты в указанном периоде c изменениями данных деловых партнеров в системе за этот период вне зависимости от хронологии таких изменений. По итогам проверки формируется отчет.

Интеграция с QUIK

Новый функционал

Файл позиций для QUIK может быть передан на сервер QUIK автоматически.

При выгрузке файла позиций в QUIK позиция по ценным бумагам может быть выгружена с заданным количеством знаков после запятой.

Добавлена возможность не заполнять и не обновлять некоторые параметры активов фондового рынка, получаемых из QUIK (CFI, непогашенный номинал, маркировка ЦБ, ISIN, код государственной регистрации, размер выпуска в обращении, дата погашения). Это позволяет, например, не записывать автоматически заведомо некорректную информацию об активах с определенных секций.

Для выгрузки позиций в QUIK реализована возможность задавать разные приоритеты поиска инструментов для разных торговых площадок.

Удобство работы с системой

Новый функционал

В стандартном фильтре активов появилась фильтрация по списку кодов активов.

При формировании и редактировании клиентских документов появилась возможность задавать валюту документа (чек-бокс «Указывается валюта документа»). При включенном чек-боксе поле «Валюта документа» становится доступным для редактирования в диалогах «Редактирование документа» и «Формирование документов клиента».

При формировании брокерских отчетов для клиентов и расчете комиссий список клиентов стало возможно загружать из внешнего файла. Ранее был доступен только выбор клиентов с помощью фильтров.

Добавлена возможность задания уровня логирования терминала пользователя из меню настроек терминала. Изменения уровня логирования происходит без перезапуска терминала.


Мидл-офис capQORT — решение для управляющих компаний


Активы

Новый функционал

Добавлена возможность автоматически отбирать депозиты и облигации со встроенным опционом, имеющие возможность досрочного расторжения/погашения.

В диалоге актива на закладке «Классификаторы» стали отображаться и доступны для редактирования значения, соответствующие текущему активу в различных классификаторах. Это позволяет, например, хранить в основной базе данных QORT ID актива из разных внешних систем.

Пуловые заявки

Новый функционал

Реализована возможность принудительно запрашивать внешнее подтверждение по пуловым заявкам для субсчетов, входящих в аналитический счет. Для этого на аналитическом счете нужно установить соответствующий признак.

При снятии в QUIK алго-заявки, выставленной на основании поручения из capQORT, информация о причине ее снятия стала отображаться в параметрах пуловой заявки.

При создании внебиржевой пуловой валютной заявки через терминал системы или ПБД можно указать дробное количество валют.

Пункт контекстного меню «Заменить» из таблицы «Пулы заявок» теперь доступен в т.ч. для пуловых заявок, сформированных на основе поручений из Портфельного органайзера. При выборе пункта и указании цены происходит снятие всех активных заявок (т.е. аннулирование внебиржевых сделок) и их перевыставление с новой ценой.

При прохождении пре-трейд контроля отклоненные элементарные заявки пула стало возможно просматривать, корректировать и отправлять на исполнение повторно.

РЕПО

Новый функционал

При изменении сроков РЕПО параметры второй части сделки могут быть получены вызовом соответствующей информации из ПБД (например, для досрочного закрытия сделки).

Из расчета НКД второй части пуловой заявки РЕПО могут быть исключены купонные выплаты, полученные между датами расчетов по первой и второй частям сделки РЕПО.

Портфельный органайзер

Новый функционал

В окне «Параметры фонда» портфельного органайзера добавлена возможность отображать дополнительную информацию: субсчет расчета СЧА, модельный портфель, привязанный к субсчету СЧА, вес в модельном портфеле и ряд иных параметров.

Рейтинги

Новый функционал

Поддержан новый тип классификации активов «По сводному рейтингу». Добавлена таблица «Сводные рейтинги активов», в которой отображается актив, ISIN и его сводный рейтинг. Сводный рейтинг также отображается в окне «Параметры фонда» Портфельного органайзера и учитывается при контроле ограничений.

Ограничения

Новый функционал

Стало возможно указать несколько периодов, в которые определённое ограничение будет действовать в отношении определенного портфеля.

Пользователям системы с определенными правами разрешено редактировать параметры ограничений, даже если эти ограничения активны, т.е. привязаны к портфелям. При этом вся история изменения ограничений сохраняется.

Нарушения

Новый функционал

Один из промежуточных статусов нарушения «Предварительно исправлено» может быть исключен из workflow (заблокирован) для упрощения работы с нарушениями.

В таблицу «Справочник нарушений» добавлено отображение состава нарушения, источником которого служат ограничения на работу с активами и контрагентами.

Интеграция с QUIK

Новый функционал

Добавлена возможность не заполнять и не обновлять некоторые параметры активов фондового рынка, получаемых из QUIK (CFI, непогашенный номинал, маркировка ЦБ, ISIN, код гос. регистрации, размер выпуска в обращении, дата погашения). Это позволяет, например, не записывать автоматически заведомо некорректную информацию об активах с определенных секций.

Удобство работы с системой

Новый функционал

В стандартном фильтре активов появилась фильтрация по списку кодов активов.



Контакты

С вопросами о функционале продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies: +7-383-2191619, sales@arqatech.com.

С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT: +7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com.


Версия для печати

Скачать PDF



К списку публикаций
Наверх