Новый функционал

Поддерживается
решением

При интеграции с RU DATA добавлен импорт признака обращаемости ценной бумаги. Дополнительно появилась возможность отключить импорт новых активов и эмитентов в систему.

midQORT, backQORT

При импорте сделок из Bloomberg VCON® появилась возможность из диалога редактирования сделки запросить ее изначальные параметры.

midQORT, backQORT

В интеграции с Cbonds добавлены следующие возможности:

• получение рыночной информации из Cbonds по акциям и депозитарным распискам,
• импорт структуры и значений индексов с использованием веб-сервисов Cbonds.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Возможность импорта через промежуточную базу данных и редактирования с терминала пользователя следующих параметров поручений: способ подачи поручения, тип поручения, автор и других (необходимо для выполнения положения Банка России №577-П).

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Теперь в результате сверки с отчетом Московской биржи формируются этапы сделок РЕПО: компенсационный взнос денежных средств (частичная оплата по второй части сделки) и расторжение договора.

midQORT, backQORT

При сверке с отчетом Санкт-Петербургской биржи при формировании этапов по сделке есть возможность в комментариях указывать, к какой торговой сессии относится та или иная сделка.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность проводить контроль деловых партнеров по требованиям ФСФМ (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) из промежуточной базы данных или файла формата dbf по серии и номеру паспорта делового партнера.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Изменился механизм определения признаков обращаемости ценной бумаги. Теперь система анализирует информацию за три предыдущих календарных месяца и использует информацию не только по биржевым, но и по внебиржевым секциям.

backQORT

Для физических счетов типа «денежные средства» добавлена возможность автоматического выставления признака внешнего счета. Операции по таким счетам не учитываются в системе.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность заводить сделки, дата заключения которых не является текущим операционным днем. При этом сделки будущей датой не обрабатываются и не влияют на отчеты и показатели до тех пор, пока операционный день не сменится на дату сделки. При заведении сделки за прошлый период, не являющийся операционным днем, информация обрабатывается корректно. Доработка может быть востребована в географически распределённых компаниях, когда текущий операционный день еще не закрыт, а в систему необходимо заводить сделки следующего дня.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность отбора поручений по секциям торговых площадок, за период либо за текущую торговую сессию.

midQORT, backQORT

Появилась возможность из таблицы «Поручения на сделку/приказы трейдеру» и «Регистр поручений клиентов» просматривать связанные сделки или сделки, в которых содержатся ссылки на поручение.

backQORT

При определении цены актива операционный день, в котором обновилась котировка, определяется с учетом реального времени смены операционного дня.

backQORT

Теперь можно заводить в QORT график выплаты купонов и сумм к погашению в отличные от «купонного расписания» и дат погашения дни с учетом ожидаемых фактических платежей, а также учитывать суммы этих платежей.

midQORT, backQORT

Теперь при заведении сделок между клиентами одного брокера можно не указывать реквизиты второй стороны. Они могут быть внесены позднее.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Для алгоритма расчета комиссий «Начисление процентов на остаток денежных средств» добавлена возможность начислять проценты за выходные дни.

backQORT

Добавлена возможность для каждого алгоритма расчета комиссий задавать порядок получения рыночных цен.

backQORT

Добавлена возможность одновременной привязки шаблонов комиссий к нескольким тарифным планам через терминал пользователя.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При формировании отчетной формы ОКУД 0420427 акции резидентов и нерезидентов определяются на основании признака «Резидент» эмитента ценной бумаги из справочника деловых партнеров.

backQORT

При формировании отчетной формы ОКУД 0420415 в редакции Указания 4425-У Банка России для определения номинальной стоимости депозитарной расписки используется валюта номинала базового актива.

backQORT

Для определения суммы денежных средств, внесенных на ИИС у головного брокера в текущем календарном году, не учитываются корректировки, увеличивающие остаток по счету, но не являющиеся внесением денежных средств (например, начисление купона, погашение облигации и пр.).

backQORT

Теперь в отчете по рассчитанным комиссиям можно увидеть комиссии в разных разрезах: по сделкам, от оценки портфеля, по доначислениям, услугам, сделкам срочного рынка, обороту по инструменту, направлению и другие. Отчет формируется в виде xls отчета или отдельной таблицы базы данных.

backQORT

Для проверки правильности начисления комиссий по сделкам РЕПО появилась возможность исключать вторые части сделок РЕПО из таблицы «Контроль наличия этапов».

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлен новый признак «Первичная биржа» и «Код на первичной бирже». Данные можно загружать через промежуточную базу данных.

backQORT

Появилась возможность выбрать все документы с истекшим сроком действия за период.

 backQORT

В характеристики делового партнера добавлены поля «Страна регистрации в качестве налогового резидента» и «Налоговый номер в стране регистрации в качестве налогового резидента».

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В случае прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, операции с контрагентом блокируются в системе. В таблицу деловых партнеров и промежуточную базу данных добавлены поля «Дата окончания аккредитации контрагента». В соответствии с этими полями проводится проверка всех операций.

backQORT

Для выполнения требований регулятора в части подачи поручений на сделку реализована возможность формирования пакета заявок для QUIK при переносе позиций.

backQORT

Новый функционал

Теперь возможно автоматически загружать значения и структуру индексов с сайта Московской биржи через промежуточную базу данных. Кроме того, добавлена возможность импорта структуры индексов Московской Биржи из csv файлов.

В интеграции с системой «Аванкор» добавлен новый функционал:

• выделен новый вид актива «Государственные ценные бумаги внешнего займа РФ»,
• добавлена возможность отдельно экспортировать OTC-сделки.

В интеграции с Cbonds добавлены следующие возможности:

• получение рыночной информации из Cbonds по акциям и депозитарным распискам,
• импорт структуры и значений индексов с использованием веб-сервисов Cbond.

При интеграции с RU DATA добавлен импорт признака обращаемости ценной бумаги. Дополнительно появилась возможность отключить импорт новых активов и эмитентов в систему.

При импорте сделок из Bloomberg VCON ® появилась возможность из диалога редактирования сделки запросить ее изначальные параметры.

Новый функционал

Для производных финансовых инструментов теперь разрешены заявки и корректировки, которые улучшают позицию, лишь частично устраняя нарушение ограничения. Ранее были разрешены только операции, полностью устраняющие нарушение ограничения.

Добавлен новый справочник ограничений «Лимиты ПФИ», в котором отображается сводная информация обо всех нарушениях ограничений на ПФИ по различным портфелям. Справочник позволяет определить, какие операции нужно будет выполнить, чтобы устранить нарушения ограничений.

В промежуточной базе данных добавлена возможность импорта ограничений портфелей, возможность создавать новые привязки ограничений и портфелей, редактировать, удалять существующие.

В таблицу «Ограничения портфелей» добавлен период действия ограничений. Теперь можно выбрать ограничения, действующие на определенную дату.

Новый функционал

Теперь в результате сверки с отчетом Московской биржи формируются этапы сделок РЕПО: компенсационный взнос денежных средств (частичная оплата по второй части сделки) и расторжение договора.

Новый функционал

Для физических счетов типа «денежные средства» добавлена возможность автоматического выставления признака внешнего счета. Операции по таким счетам не учитываются в системе.

Добавлена возможность заводить сделки, дата заключения которых не является текущим операционным днем. При этом сделки будущей датой не обрабатываются и не влияют на отчеты и показатели до тех пор, пока операционный день не сменится на дату сделки. При заведении сделки за прошлый период, не являющийся операционным днем, информация обрабатывается корректно. Доработка может быть востребована в географически распределённых компаниях, когда текущий операционный день еще не закрыт, а в систему необходимо заводить сделки следующего дня.

Теперь при подаче поручений на внебиржевом рынке по инструменту, котируемому в валюте, отличной от рублей, оценки по активу проводятся в валюте инструмента, для расчетов автоматически используется счет в данной валюте.

Теперь можно заводить в capQORT график выплаты купонов и сумм к погашению в отличные от «купонного расписания» и дат погашения дни, с учетом ожидаемых фактических платежей, а также учитывать суммы этих платежей.

Теперь при поиске цены актива можно использовать два подхода: либо применять последнюю котировку, найденную по всем доступным методам поиска цены, либо осуществлять поиск котировки по определенному методу за заданный промежуток времени. Причем, для разных активов одной группы можно использовать разные подалгоритмы.

Теперь при заведении сделок между клиентами одного брокера можно не указывать реквизиты второй стороны. Они могут быть внесены позднее.

Новый функционал

В случае, когда по субсчету ИИС в доверительном управлении начисленная комиссия управляющего превышает количество денег на счете в портфеле, но покрывается плановыми поступлениями ДС, теперь отсутствует необходимость закрывать существующие позиции для списания этой комиссии. Комиссия может быть списана в будущем периоде.

В форму подачи поручения управляющего добавлена возможность указания размера комиссии. В момент подачи поручения комиссия типа «процент от сделки» предварительно блокируется. В портфельном органайзере поддержан учет такого комиссионного вознаграждения — он учитывается при расчете лимитов и отражается на плановой позиции.

Новый функционал

Теперь в отчете по рассчитанным комиссиям можно увидеть комиссии в разных разрезах: по сделкам, от оценки портфеля, по доначислениям, услугам, сделкам срочного рынка, обороту по инструменту, направлению и другие. Отчет формируется в виде xls отчета или отдельной таблицы базы данных.

Новый функционал

Теперь перед выставлением пуловой заявки система учитывает активные заявки, выставленные в торговой системе, и автоматически уменьшает размер элементарных заявок до величины доступного остатка по активу в случае превышения лимита.

В таблицу пуловых заявок добавлены поля «Дата внешнего подтверждения» и «Время внешнего подтверждения», в которые заносятся данные из внешней риск-системы. Появилась возможность заполнения этих полей через Промежуточную базу данных.

Новый функционал

Для приведения портфеля к модельному добавлена возможность отправки пуловых заявок, автоматически ребалансирующих портфели. Добавлена таблица «Ребалансировки», в которой появились пункты «Редактировать», «Проверить», «Сформировать пулы заявок». Ребалансировки возможно провести либо по выбранным портфелям, либо по всем портфелям одновременно.

Появилась возможность рассылать уведомление об отклонении портфеля от модельного больше, чем на определенную величину.

Добавлена возможность для аналитического портфеля в портфельном органайзере просматривать состав позиции в разрезе активов и вложенных портфелей.