Новый функционал

Поддерживается
решением

В диалоге создания сделок, а также поручений на сделку с ценными бумагами, при выборе финансового инструмента реализовано автоматическое заполнение валюты цены.

midQORT, backQORT

При импорте из Промежуточной базы данных (ПБД) сделок, этапов сделок, корректировок, погашений реализована проверка актуальности физического счета на дату сделки.

backQORT

В редакторе сделок ЦБ и РЕПО при редактировании полей "Дата кросс-курса" и "Дней до оплаты" автоматически пересчитываются поля "Объем в валюте платежа" и "Объем 2 в валюте платежа" (для РЕПО) в блоке "Оплата в другой валюте", также эти поля всегда доступны для ручного редактирования.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При формировании ограничений на Срочном рынке Московской биржи теперь добавлена возможность учитывать уже исполненные корректировки.

midQORT, backQORT

В форме "Калькулятор УДС" появилась возможность расчета уровня достаточности средств для валютных инструментов и металлов.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При исполнении поручений на вывод денежных средств теперь можно указать не только конкретную суммы для вывода, но и выбрать опцию «вывод денежных средств (остаток)». При этом система сама рассчитает сумму, доступную для вывода.

backQORT

Реализована возможность формирования поручения на сделку из карточки сделки типа «Валюта, депозиты».

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В шаблон комиссии по базе расчета "сделка" добавлен новый признак "шкала от оценки портфеля". Теперь размер комиссии может быть задан на шкале в зависимости от оценки портфеля за предыдущий месяц.

backQORT

Для расчета комиссий добавлена новая база расчета: "комиссия от оценки портфеля (фиксированная)". Она позволяет списывать фиксированную комиссию, в зависимости от оценки портфеля по средневзвешенной цене за предыдущий месяц с учетом шкалы.

backQORT

Для расчета комиссий по заявкам добавлена возможность указывать размер заявки (количество лотов в заявке), комиссию за каждый лот, и количество бесплатных заявок, которые можно подать без комиссии.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В редактор сделки РЕПО на закладку "Расчетные данные" добавлено новое поле "сумма процентов". В нем отражается сумма процентов, которую должен заплатить клиент за сделку РЕПО.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность формирования отчетной формы ОКУД 0420422 в редакции Указания Банка России №4425-У.

backQORT. Версия для FOREX-дилеров

При сверке с отчетами о позициях на Срочном рынке Московской биржи (fpos, opos и pay) для возможности единой сверки добавлен функционал по объединению данных в файлах.

backQORT

При сверке с отчетом Московской биржи для срочного рынка «об иностранной валюте и ценных бумагах, предоставленных в качестве средств гарантийного обеспечения» теперь сначала проводится объединение таких файлов в один, а затем их передача к сверке.

backQORT

В алгоритме сверки с клиринговым отчетом Московской биржи SEM02 поддержан функционал, позволяющий производить замену кодов клиентов.
Доработка позволяет проводить сверку с отчетом в случае, когда на сервере QUIK настроена замена кодов клиентов.

midQORT, backQORT

В отчет по обязательствам за период добавлены следующие данные:

• фактическая позиция для дат в прошлом и текущая позиция для будущих дат,
• позиция с учетом обязательств для всех дат,
• фактическая позиция для дат в прошлом и текущая позиция с учетом обязательств для будущих дат.

midQORT, backQORT

В диалог запуска отчета "Журнал брокерских операций" добавлен признак "Валютный рынок", при выборе которого формируется отчет по операциям клиентов на валютном рынке.

backQORT

В таблице сводной отчетности реализована возможность сохранения порядка и набора столбцов в виде шаблона.

backQORT

При формировании отчетной формы ОКУД 0420415 в редакции 4096-У для отражения сведений о КПП юридического лица используются данные из нового поля таблицы деловых партнеров, если оно заполнено.

backQORT

При построении отчета "Расширенная расшифровка ОКУД0420427" дополнительно формируется таблица «Корректировки в ОКУД0420427», в которой отображается информация о корректировках.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В формы "Журнал регистрации поручений клиентов" и "Регистр поручений клиентов" добавлены новые статусы поручений: "Отказано" и "Истек срок".

backQORT

Добавлен новый тип клиентского документа — генеральное поручение.

backQORT

В таблице деловых партнеров поле "категория риска" переименовано в "категория/уровень риска", а также изменены значения уровней риска ("стандартный", "повышенный", "особый").

backQORT

В контекстное меню таблицы корректировок добавлен пункт "История изменений". При его выборе для выделенной корректировки открывается одноименная таблица.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В таблицу пользователей добавлено новое информационное поле, в котором отражается дата последнего входа пользователя в систему.

midQORT, backQORT

В форму "Параметры переноса обязательств валютного рынка" добавлена возможность одновременно в одной таблице формировать заявки переноса рублевых и валютных позиций.

backQORT

В «отчёте по обязательствам за период» подсвечивание отрицательных значений красным цветом теперь доступно для любых режимов работы.

backQORT

Добавлена возможность связывать клиентское поручение и относящиеся к нему корректировки.
В таблицу корректировок добавлена колонка "Наличие неторгового поручения", отражающая, есть такая связь, или нет.

backQORT

В таблице сделок в отдельной колонке поддержано отображение идентификатора трейдера в системе QUIK.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность формировать структуру хранения папок для документов по сделкам. В специальном поле можно указать теги, которые будут заменяться на текстовые в порядке их указания и формировать дополнение к пути, который указан в настройке «путь для сохранения документов по сделке».

backQORT

Доработан алгоритм формирования этапов расчетов по сделке: добавлена возможность подставлять плановые даты для этапов полной поставки и оплаты из параметров сделки.

midQORT, backQORT

Добавлен функционал для удобного взаимодействия между разными подразделениями компании или банка при работе со сделками.
Редактирование сделки трейдером теперь может быть запрещено при выставлении статуса сделки «проверено» сотрудником бэк-офиса. Это позволяет исключить ситуацию одновременного редактирования сделки трейдером и бэк-офисом.
При этом SWIFT-сообщения (MT54) формируются только для сделок со статусом "проверена".

midQORT, backQORT

В редакторе сделок ЦБ и РЕПО, если при определении кросс-курса на заданную дату он не найден, для расчетов используется кросс-курс на дату заключения сделки.

midQORT, backQORT

В карточку актива добавлена возможность поиска базового актива, также появилась возможность фильтрации базовых активов, доступных для актива заданного класса и вида.

midQORT, backQORT

В функционал регистрации клиентов на Московской бирже добавлена возможность регистрировать разные клиентские коды для разных рынков на одного клиента.

backQORT

Добавлена возможность осуществлять автоматическую рассылку уведомлений о margin call только по рабочим дням.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Поддержана возможность доменной аутентификации пользователей по имени и паролю  с использованием  MultiPurpose SSPI Provider.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При проведении сверки с файлом dbf добавлена возможность выполнять по расписанию задачу "Контроль деловых партнеров по списку ФСФМ". Также добавлена возможность сохранять файл на сервере с указанием пути сохранения.

backQORT

Добавлена сверка со списком торгуемых ценных бумаг формата DBF, публикуемым Московской биржей на ежедневной основе.
Результатом сверки является:

• коррекция котировального списка инструмента,
• перевод актива на OTC в секции переоценки, если по нему нет записей отчета,
• коррекция юрисдикции эмитента.

backQORT

При проведении сверки с отчетом по Фондовому рынку для расхождений типа "Не найдено в отчете" в столбце диагностики отображается величина свободных средств в QORT.

backQORT

При сверках с отчетами MFB15, MFB99, MFB06, SPB03 поддержана возможность конвертации валют.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В карточку физического счета добавлен признак "Внешний счет поставки". Поддержан импорт признака из ПБД. При обработке сделки по такому счету система автоматически в Т0 проведет формирование этапов внешней поставки и полной поставки.

midQORT, backQORT

При импорте корректировок через ПБД теперь указывается номер поручения.

backQORT

При интеграции с QUIK добавлено обновление даты погашения для инструментов фондового рынка, если значение отлично от значения в QORT и не равно нулю.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Появилась возможность настройки ролей для рассылки сообщений квалифицированным инвесторам о необходимости подтверждения статуса при смене операционного дня.
Для определения сроков рассылки сообщений о необходимости подтвердить статус квалифицированного инвестора теперь используются только рабочие дни.

backQORT

В редактор "События для квалифицированного инвестора" внесены следующие изменения:

• скорректирована ситуация, когда у клиента-квалифицированного инвестора есть 2 действующих договора (к примеру, брокерский и ИИС), а в списке "Код услуги" отражались все виды услуг без разделения по договорам.
• в "Реестре квалифицированных инвесторов" в поле "Вид  ЦБ и/или иных финансовых инструментов" и в "Выписке по клиенту (из реестра квалифицированных инвесторов)" дополнительно отражаются значения "ISIN" и "CFI".

backQORT

Новый функционал

Скорректирован расчет накопленного купонного дохода в пуловых заявках.
Новый расчет выполняется не на дату создания пуловой заявки, а на плановую дату поставки ценных бумаг.

Добавлено информационное окно, всплывающее при отклонении системой поручения по пуловым заявкам.
В окне отражается информация о поручении и о причинах  отклонения порожденных им элементарных заявок.

Доработан диалог подачи пуловых заявок в адресном режиме: добавлена возможность настройки приоритета выбора контрагентов.
Список контрагентов может быть настроен таким образом, чтобы сначала отображались выбранные, а затем все остальные контрагенты в алфавитном порядке.

При формировании пуловой заявки в режиме повышения доли при наличии портфелей с дефицитом средств добавлена возможность просматривать сообщение о недостаточности средств.
В сообщении отображаются только портфели с дефицитом денежных средств.
При выборе опции "сформировать поручения только по бездефицитным портфелям" происходит формирование элементарных заявок только по портфелям без дефицита средств.

В таблицу пуловых заявок добавлен пункт меню "История изменений".
При формировании заявки по группе счетов, актив заявки автоматически подставляется в порядке настроенного приоритета.

При подаче пуловой заявки по секции типа "Биржевая СПОТ" при распределении по элементарным заявкам используется плановая оценка портфелей.

Новый функционал

В алгоритме сверки с клиринговым отчетом Московской биржи SEM02 поддержан функционал, позволяющий производить замену кодов клиентов.
Доработка позволяет проводить сверку с отчетом в случае, когда на сервере QUIK настроена замена кодов клиентов.

Новый функционал

Для расчета комиссий добавлена новая база расчета — "комиссия от оценки портфеля (фиксированная)". Она позволяет списывать фиксированную комиссию, в зависимости от оценки портфеля по средневзвешенной цене за предыдущий месяц с учетом шкалы.

Для расчета комиссий по заявкам добавлена возможность указывать размер заявки (количество лотов в заявке), комиссию за каждый лот, и количество бесплатных заявок, которые можно подать без комиссии.

Новый функционал

В редактор сделки РЕПО на закладку "Расчетные данные" добавлено новое поле "сумма процентов". В нем отражается сумма процентов, которую должен заплатить клиент за сделку РЕПО.

Новый функционал

Внесены изменения в систему учета и отображения индустрий активов и эмитентов:

• добавлены аналитические индустрии для работы с многоуровневыми системами классификации (например, GICS),
• в терминале добавлена возможность ввода аналитических индустрий и их присвоения эмитентам и активам,
• добавлена возможность импорта из информационных систем Bloomberg индустрий актива по системе классификации GICS
  (для работы требуется Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT).

В таблицу "Покрытие Совокупной короткой позиции по субсчету" добавлены следующие столбцы: 

• "БФК" — ближайший по времени экспирации фьючерсный контракт на данный базовый актив
• "Цена БФК"
• "Макс. кол-во БФК"
• "Кол-во БФК в портфеле“
• "Коэффициент учета СКП"

В контекстное меню таблицы корректировок добавлен пункт " История изменений". При его выборе для выделенной корректировки открывается одноименная таблица.

Новый функционал

Добавлена возможность просмотра структуры портфеля, состоящего из нескольких финансовых инструментов, на определенные даты.

Изменена логика оценки портфеля: теперь автоматический подбор цен осуществляется более гибко. При формировании ОТС-поручения по форме управляющего, если цена по котировкам не найдена, то она автоматически определяется ценой данной бумаги по алгоритмам поиска цен, заданным для оценки портфелей.

Новый функционал

Теперь учет НКД поддержан не только на дату заключения сделки, но и на плановую дату расчета.

В форме поручения управляющего в блоке «Доступно» отражаются только остатки по счетам в обеспечении.

Новый функционал

В диалоге создания сделок, а также поручений на сделку с ценными бумагами, при выборе финансового инструмента реализовано автоматическое заполнение валюты цены.

В редакторе сделок ЦБ и РЕПО при редактировании полей "Дата кросс-курса" и "Дней до оплаты" автоматически пересчитываются поля "Объем в валюте платежа" и "Объем 2 в валюте платежа" (для РЕПО) в блоке "Оплата в другой валюте", также эти поля всегда доступны для ручного редактирования.

Новый функционал

Поддержана возможность доменной аутентификации пользователей по имени и паролю  с использованием  MultiPurpose SSPI Provider.

Новый функционал

В механизме интеграции с системой Аванкор поддержана выгрузка дополнительных видов активов в списки бумаг и котировок: "Ценные бумаги иностранных государств", "Ценные бумаги международных финансовых организаций".

При экспорте информации по облигациям в ПО Аванкор реализован контроль наличия информации по номиналу и валюте номинала, а также наличия купонного расписания для облигаций с выставленным признаком «Купоны».

При интеграции с Bloomberg Data License происходит актуализация заполненных CFI активов.

В карточку физического счета добавлен признак "Внешний счет поставки", поддержан импорт данного признака из ПБД. При обработке сделки по такому счету система автоматически в Т0 проведет формирование этапов внешней поставки и полной поставки.

Внесены изменения в алгоритм импорта коэффициентов корреляции и бет, применяемых в расчетах совокупной короткой позиции. Теперь при импорте данных с Московской биржи учитываются календари.

При интеграции с QUIK добавлено обновление даты погашения для инструментов фондового рынка, если значение отлично от значения в QORT и не равно нулю.

Новый функционал

В таблицу пользователей добавлено новое информационное поле, в котором отражается дата последнего входа пользователя в систему.

В таблице сделок в отдельной колонке поддержано отображение идентификатора трейдера в системе QUIK.

Доработан алгоритм формирования этапов расчетов по сделке: добавлена возможность подставлять плановые даты для этапов полной поставки и оплаты из параметров сделки.

Добавлен функционал для удобного взаимодействия между разными подразделениями компании при работе со сделками.
Редактирование сделки трейдером теперь может быть запрещено при выставлении статуса сделки «проверено» сотрудником бэк-офиса. Это позволяет исключить ситуацию, например, одновременного редактирования сделки трейдером и бэк-офисом.
При этом SWIFT-сообщения (MT54) формируются только для сделок со статусом "проверено".

В карточку актива добавлена возможность поиска базового актива, также появилась возможность фильтрации базовых активов, доступных для актива заданного класса и вида.

Новый функционал

При подаче поручения в форме управляющего при вводе количества заявки поддержана возможность указания букв разрядов:

• если оканчивается на k , то количество заявки умножается на 1000,
• если оканчивается на m - то умножается на 1000000,
• если оканчивается на b - умножается на 1000000000,
• если оканчивается на t - умножается на 1000000000000.

Изменена логика работы с поручениями в портфельном органайзере для трейдера: теперь трейдеру, имеющему право на снятие поручений, предоставлена возможность снять поручение и отменить заявки по нему без отправки соответствующего запроса управляющему.

При вводе нового поручения добавлен контроль наличия прав на его подачу. Если прав у пользователя нет, то ему доступна возможность только просматривать статус у уже созданных поручений, а не ввода новых.

В форму "Торговое поручение", открываемую из портфельного органайзера, добавлена информация о доступных денежных средствах.

В портфельном органайзере при вводе нового поручения добавлен контроль наличия права на статус «Новое». Если права нет, то пользователь не может создавать поручения из портфельного органайзера.

Для поручений добавлен новый статус «Взято в работу». В портфельном органайзере добавлен пункт меню «Взято в работу». Промежуточный статус добавлен, чтобы известить управляющего, что трейдер увидел заявку и взял ее в работу.

Добавлена функциональность по разграничению прав работы с поручениями. Если пользователь имеет как право выставления статуса "Контроль ОТС пройден", так и статуса "Отправляется", то ему разрешается выставление статуса "Контроль ОТС пройден" по всем поручениям, а также разрешается выставление  статуса "Отправляется" только для ОТС поручений.

В портфельном органайзере поддержана возможность формирования запроса на снятие исполнения по ОТС поручениям. Добавлен пункт «Вернуть в работу» по исполненным ОТС поручениям, который приводит к отмене сформированных сделок и возврату поручения к статусу "К исполнению".