Новый функционал

Решение

В карточку «Сделка» добавлен блок, отражающий информацию о поручениях клиентов или иных документах, на основании которых была совершена сделка.

backQORT

В таблицы «Торговые поручения», «Регистр поручений клиентов» и «Биржевые заявки» добавлен параметр «Статус поручения», который может принимать значения «активно», «исполнено», «частично исполнено», «отказано», «отменено» и «не исполнено».

backQORT

Добавлены новые типы поручений: «Заявление на отмену торгового поручения», «Заявление на частичную отмену торгового поручения», «Заявление на отмену неторговых поручений», и поддержаны необходимые параметры таких поручений.

backQORT

Добавлены новые типы торговых поручений: «Участие в оферте/размещении», «Глобальные»* и «Длящиеся»**. При сохранении нового длящегося поручения выдается предложение сформировать уникальный код для идентификации длящегося поручения backQORT.

* подаются один раз и действуют весь срок договора, например, поручение на принудительное закрытие позиций в случае недостаточности средств,

** например, поручение на покупку определенного объема по определенной цене в течение определенного промежутка времени.

backQORT

В регистре поручений поле «Трейдер» стало автоматически заполняться для торговых поручений на основании данных из QUIK.

backQORT

Для журналирования причин отмены поручений клиентов реализован новый справочник «Причины отказов в исполнении поручений клиентов».

backQORT

Реализована возможность осуществлять расширенную сверку с файлом транзакций QUIK. В результате сверки корректируются параметры биржевых заявок, которые являются поручениями клиентов. Кроме того, создаются записи таблицы торговых поручений на основании транзакций для отвергнутых поручений, исполненных поручений на снятие, а также для выставленных, снятых и отвергнутых стоп-заявок (в т.ч. голосовых). Для технических транзакций торговые поручения не формируются.

backQORT

Для неторговых поручений в ходе сверки с файлом транзакций QUIK корректируется их статус, и создаются новые записи таблицы неторговых поручений на основании данных об отвергнутых поручениях и исполненных поручениях на снятие (в т.ч. для голосовых). Функционал доступен при использовании Модуля неторговых поручений QUIK.

backQORT

В результате сверки с файлом транзакций QUIK корректируются параметры длящихся поручений.

backQORT

Изменен внешний вид и содержание карточек торгового и неторгового поручений.

backQORT

Добавлена возможность связывать сделки клиента и поручения, на основании которых они заключены, в т.ч. поручения на стоп-заявки, длящиеся алго-поручения и глобальные поручения на перенос длинных и коротких позиций.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для англоязычной версии терминала QORT реализована возможность классификации активов в соответствии с требованиями западных регуляторов. Ранее в продуктах OQRT была поддержана только классификация активов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

backQORT

Новый функционал

Решение

По итогам выполнения задачи формирования клиентских отчетов по расписанию в сообщение, которое отправляется администратору QORT по электронной почте, добавлена статистика выполнения задачи.

В текст сообщения включена информация о том, сколько отчетов сформировано, сохранено и отправлено клиентам в каждом из форматов.

backQORT

Сообщения, отправляемые по электронной почте, стало возможно прописывать с помощью ЭЦП брокера.

backQORT, midQORT

Реализован журнал запуска задач по расписанию, в котором по выполненным задачам отображается название задачи, результат выполнения, описание хода выполнения, последний запуск, последний успешный запуск, следующий запуск, группа и пользователь, назначивший задачу.

backQORT, midQORT

При возникновении ошибки подключения любой серверной компоненты к серверу попытки переподключения теперь производятся автоматически.

backQORT, midQORT

При потере и восстановлении связи сервера QORT и SQL Server’а происходит рассылка сообщений на заранее определенные электронные адреса. Кроме того, сервер QORT будет производить неограниченное количество попыток подключения при потере соединения с SQL Server’ом (ранее количество попыток ограничивалось тремя).

backQORT, midQORT

Реализована возможность хранения истории запусков задач за весь период использования системы.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Входящие сообщения типа МТ 599 стали отображаться в общей таблице SWIFT-сообщений и доступны для просмотра из терминала.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для непакетных сделок РЕПО реализована возможность автоматически рассчитывать цену сделки на основе рыночной ценовой информации. Для этого необходимо выбрать источник ценовой информации, который будет использоваться для определения объема сделки. При этом сохраняется возможность указать цену вручную.

backQORT, midQORT

Реализована возможность группового изменения дат первичного документа и дат получения оригиналов для погашений, для этапов расчетов и для неторговых операций. Кроме того, можно указать для группы операций дату, относительно даты регистрации, исполнения либо первичного документа (например, клирингового отчета).

backQORT

Добавлена возможность автоматически, по заданным пользователем правилам, определять вид, тип и метод расчетов в сделке в зависимости от секции торговой площадки. Эта операция может быть выполнена по расписанию.

backQORT

Новый функционал

Решение

Реализована возможность просматривать все агрегаты по определенной сделке.

backQORT

Для таблицы «Агрегаты» добавлена возможность фильтрации агрегатов по ID.

backQORT

Новый функционал

Решение

Модуль интеграции через web-сервисы стал доступен для мидл-офиса midQORT.

midQORT

Реализована загрузка информации об акциях и депозитарных расписках из базы данных Cbonds (при наличии в конфигурации Модуля интеграции с Cbonds Database).

backQORT

Появилась возможность фильтрации загружаемых из QUIK сделок и заявок по кодам торгово-клиринговых счетов.

backQORT, midQORT

Реализована возможность автоматического формирования настроек Библиотеки расчетов лимитов QUIK. Это позволяет запрещать торговлю по списку инструментов на основании выставленного в QORT признака «Включен в санкционный список» для клиентов с тарифными планами, на которых указан признак «Запрещать торговые операции по санкционным активам в QUIK». Этот функционал можно использовать для запрета торговли некоторыми инструментами по выбору брокера.

backQORT

При загрузке биржевой информации из QUIK стало возможно указать секции торговых площадок, с которых такая информация загружаться не будет. Этот функционал может использоваться для разделения потоков данных от разных исполняющих брокеров.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Теперь комиссия может быть списана с любой из сторон сделки (реверс комиссии). Функционал доступен для механизма онлайн расчета комиссий. Система может рассчитывать нетто цены (NetNet) сделки с учетом направления сделки, размера и знака начисленных комиссий и спредов. Кроме отражения в диалоге и таблице сделок, нетто цена и объем могут передаваться в различные документы и отчеты (например, подтверждение по сделке или SWIFT-сообщения по сделке). Данный подход необходим для более точной реализации отчетности и расчетов по сделкам в иностранных юрисдикциях.

backQORT, midQORT

Реализована возможность начислять комиссию в случае совокупной отрицательной позиции по денежным средствам и ценным бумагам.

backQORT

Можно настраивать шаблоны комиссий не только для договора целиком, но и для определенных субсчетов клиента в рамках одного договора.

backQORT

Новый функционал

Решение

При выводе денежных средств в валюте отличной от рублей Российской Федерации через Модуль неторговых поручений QUIK система может автоматически рассчитать НДФЛ с вывода в рублях и экспортировать эту информацию в виде комментария в QUIK (при наличии в конфигурации Модуля неторговых поручений QUIK).

backQORT

Если при выводе денежных средств должна взиматься комиссия, и поручение на вывод денежных средств подается через Модуль неторговых поручений QUIK, в QORT создается две связанных корректировки: операция на вывод денежных средств и списание комиссии за вывод. В момент исполнения одной из них автоматически исполняется вторая.

backQORT

При формировании сообщения о подозрительной неторговой операции теперь можно в ручном режиме указать параметры первичного документа для совершения операции и комментарий. Информация о подозрительных операциях может быть отправлена в виде отчета контролирующим органам по электронной почте с указанием необходимых параметров операции.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для масштабирования системы теперь можно развернуть несколько серверных компонент для построения отчетности, каждая из которых будет отвечать за построение отчетности определенного вида (например, одна компонента – для построения клиентских отчетов, другая – НДФЛ).

Запросы на построение разных отчетов могут обрабатываться параллельно. Например, можно параллельно запустить задачу построения клиентских отчетов и расчета НДФЛ.

backQORT

Реализована возможность формирования отчетных форм ОКУД 0420415, 0420416, 0420427 в соответствии с таксономией XBRL версии 3.2.

Отчеты формируются в виде файлов формата .xlsx, который может быть загружен в ПО «Анкета-редактор XBRL» Банка России (версии не ниже 1.573) в представлении «Presentation/definition».

Дополнительно формируются файлы в формате .txt с описаниями закрытых осей, которые следует загружать в ПО «Анкета-редактор XBRL» в первую очередь.

backQORT

В отчете «Отчет по обязательствам за период» реализована возможность отражать все открытые на даты формирования отчета обязательства вне зависимости от плановых дат расчетов. Ранее в этом отчете отражались только обязательства, дата расчетов по которым попадала в запрошенный период.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Для сделок РЕПО с открытой датой реализована возможность явно указывать изменения ставки РЕПО в течение срока действия сделки и отражать эту информацию в SFTR-отчетности. Для этого нужно указать даты изменения и величины ставок РЕПО.

backQORT

Добавлен новый тип сделки «Заем денежных средств». Данные сделки могут использоваться при маржинальном кредитовании клиентов и необходимы для корректной подачи SFT-отчетности европейским регуляторам.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Для удобства пользователя при выборе субсчета в фильтре, кроме номера субсчета, можно через знак «/» отображать некоторые дополнительные параметры (например, организация-брокер, тип счета, комментарий, категория счета), которые могут упростить его визуальную идентификацию.

backQORT, midQORT

Для нескольких субсчетов одного владельца, объединенных в один аналитический счет, реализована возможность переносить длинные позиции с учетом остатков по валютным субсчетам. Такие переносы будут осуществляться сделками РЕПО по субсчетам на фондовых секциях в рамках одного аналитического счета.

backQORT, midQORT

Историю изменений справочника «Секции торговых площадок» стало возможно просматривать из терминала backQORT.

backQORT

Теперь сумма свободных денежных средств клиента, доступных для использования брокером, в случае его согласия рассчитывается с учетом задолженностей перед брокером по всем секциям торговых площадок этого клиента.

backQORT

Функционал связывания таблиц стал доступен для таблиц «Субсчета и аналитические счета» и «Сделки». В случае связывания, для выбранного субсчета из таблицы «Субсчета и аналитические счета» в таблице «Сделки» будут отображены только сделки для этого субсчета/аналитического счета.

backQORT

При необходимости данные о деловом партнере можно восстановить на основании таблицы «История изменений делового партнера».

backQORT

Для сделок валютного РЕПО добавлен параметр, отображающий валюту сделки.

backQORT

Новый функционал

Сообщения, отправляемые по электронной почте, стало возможно прописывать с помощью ЭЦП брокера.

Реализован журнал запуска задач по расписанию, в котором по выполненным задачам отображается название задачи, результат выполнения, описание хода выполнения, последний запуск, последний успешный запуск, следующий запуск, группа и пользователь, назначивший задачу.

При возникновении ошибки подключения любой серверной компоненты к серверу попытки переподключения теперь производятся автоматически.

При потере и восстановлении связи сервера QORT и SQL Server’а происходит рассылка сообщений на заранее определенные электронные адреса. Кроме того, сервер QORT будет производить неограниченное количество попыток подключения при потере соединения с SQL Server’ом (ранее количество попыток ограничивалось тремя).

Реализована возможность хранения истории запусков задач за весь период использования системы.

Новый функционал

В случае использования механизма ребалансировки портфелей можно включить проверку на наличие неисполненных заявок. Если для портфелей, которые должны быть ребалансированы, будут найдены неисполненные заявки, то ребалансировка проводиться не будет.

В случае, если capQORT заблокировал проведение ребалансировки портфелей, информацию о субсчете, ID заявки, приводящей к блокировке, и ее статусе можно просматривать из окна информационного сообщения о запрете.

Новый функционал

Для возможности контроля ограничений доли актива относительно величины оттока денежных средств фонда в систему добавлен параметр «Среднемесячный приток/отток денежных средств фонда». Этот параметр может быть использован при контроле ограничений типа «На структуру портфеля».

При отборе инструментов, доступных для совершения торговых операций, стало возможно учитывать рейтинги поручителей/гарантов в случае, если информация о рейтингах активов и эмитентов отсутствует в системе. Поддержана возможность импорта данных о рейтингах поручителей/гарантов из базы данных по финансовым инструментам и эмитентам Reference United Data с помощью Модуля интеграции с системой RU DATA.

При выставлении пуловой заявки в случае, если по активу (содержащемуся в заявке или не содержащемуся, но присутствующему в портфеле клиента) отсутствует необходимая для контроля ограничений информация о цене, будет выводиться сообщение со списком таких активов.

Реализована возможность выставления тестовых заявок. Такие заявки не изменяют позицию, но учитываются при pre-trade контроле ограничений у пользователя, выставившего тестовую заявку. Это позволяет проводить тестирование заявок в боевой среде на предмет нарушения ограничений.

В системе стало возможно осуществлять контроль ограничений с учетом плановых обязательств по продаже ценных бумаг во вторых частях сделок РЕПО. Контроль таких ограничений можно настроить для активов, групп активов и для портфеля в целом. При этом контролироваться может не только плановая и фактическая позиция, но и позиция на каждую промежуточную дату расчетов.

Новый функционал

При обновлении информации из базы данных Bloomberg Data License, поиск актива будет производиться по уникальному идентификатору Bloomberg. В этом случае, если у актива был изменен ISIN, данные по данному активу обновятся корректно. Функционал доступен при наличии в конфигурации Программного интерфейса Bloomberg DataLicense QORT.

Из базы данных Bloomberg стали загружаться дополнительные параметры для расчета НКД (при наличии в конфигурации Программного интерфейса Bloomberg DataLicense QORT).

Появилась возможность фильтрации загружаемых из QUIK сделок и заявок по кодам торгово-клиринговых счетов.

При загрузке биржевой информации из QUIK стало возможно указать секции торговых площадок, с которых такая информация загружаться не будет. Этот функционал может использоваться для разделения потоков данных от разных исполняющих брокеров.

Новый функционал

Для удобства пользователя при выборе субсчета в фильтре, кроме номера субсчета, можно через знак «/» отображать некоторые дополнительные параметры (например, организация-брокер, тип счета, комментарий, категория счета), которые могут упростить его визуальную идентификацию.

При расчете НКД используется в первую очередь параметр «Сумма купона». Если размер купона неизвестен, алгоритм рассчитывает НКД по параметру «Годовой процент купона».