Дайджест QORT за 1 квартал 2018 г.
Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем Вашему вниманию дайджест об основных нововведениях в решениях на базе программной платформы QORT, а также об основных событиях и важных разработках, сделанных в 1-м квартале 2018 г.
События
В Москве прошел четырнадцатый ежегодный семинар компании ARQA Technologies
16 февраля 2018 года в Москве состоялся ежегодный семинар компании ARQA Technologies, участниками которого стали 360 человек из более чем 100 компаний – клиентов ARQA Technologies.
На семинаре присутствовали представители российских и зарубежных компаний – партнеров ARQA Technologies: Банка России, Интерфакса, Московской биржи, НАУФОР, НФА, Санкт-Петербургской биржи, СПбМТСБ. Autochartist, Bloomberg, Cbonds, DataSpace, FIS, London Stock Exchange, QuantHouse, Thomson Reuters, Warsaw Stock Exchange.
В содержательной части семинара были сделаны две презентации, посвященные продуктам линейки QORT:
- о развитии продукта capQORT (Алексей Бабурин) — pdf-презентация,
- об использовании backQORT в качестве операционного бэк-офиса (Владимир Курляндчик) — pdf-презентация.
Подготовка отчетности в формате XBRL в backQORT
В новой версии автоматизированного бэк-офиса backQORT появилась возможность формирования некоторых отчетных форм для некредитных финансовых организаций в формате XBRL.
Система позволяет формировать следующие формы ОКУД в формате XBRL: формы ежемесячной отчетности 0420415, 0420417, 0420418, 0420422 и ежеквартальной отчетности ОКУД 0420416 и 0420427.
Данные для отчетных форм формируются в виде csv-файлов в соответствии с Указанием Банка России №4621-У от 27 ноября 2017 года. Сформированные файлы могут быть загружены в ПО «Конвертер» и «Анкета-редактор XBRL» Банка России. По запросу клиента, возможна доработка некоторых отчетных форм для выгрузки в виде csv- файлов в сторонние XBRL редакторы, такие как Fujitsu Interstage xWand, ERP Band и другие.
Новый модуль backQORT — Модуль мониторинга нестандартных операций
В прошлом квартале ARQA Technologies реализовала новый модуль backQORT, к которому проявили интерес многие действующие и потенциальные клиенты компании.
Модуль предназначен для выявления сделок и неторговых операций, обладающих признаками необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П от 15.12.2014, а также биржевых заявок и сделок, имеющих признаки манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 27.07.2010.
Модуль позволяет формировать реестры необычных операций, и операций, обладающих признаками манипулирования рынком, использовать дополнительные фильтры по этим операциям, просматривать из реестра детальную информацию по каждой из них. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.
Информация Thomson Reuters в продуктах линейки QORT
ARQA Technologies рассматривает возможность разработки интеграционного решения для семейства продуктов QORT, которое обеспечит возможность получения данных из Thomson Reuters DataScope Select. Это стратегическое решение международной корпорации Thomson Reuters для получения ценовой и справочной информации, а также производной аналитики по всем классам активов. Центральным элементом такой интеграции будет возможность получения данных из Thomson Reuters Pricing Service, который предоставляет справедливую стоимость для различных классов активов на финансовом рынке, в первую очередь по международным облигациям и производным финансовым инструментам. Сервис обладает набором аудируемых методологий по расчету под каждый отделенный класс активов, а также предоставляет Скоринг надежности оценки и ликвидности для каждого инструмента. Данный сервис может использоваться в рамках решения задач выполнения требований в рамках Basel 3, IFRS13, MIFID II и других норм регулирования.
Помимо Pricing Service через DataScope Select для широкого набора активов доступна справочная информация (данные по выпускам бумаг, рейтинги, детализированная информация по эмитентам), данные по корпоративным событиям (дивиденды, M&A, сведения об акционерах и иная информация, оказывающая влияние на деятельность компании). Если вам потенциально интересно использование нового интеграционного модуля линейки QORT, просьба сообщить об этом на sales@arqatech.com.
Доработки программных продуктов
Мидл-офис midQORT и бэк-офис backQORT — решения для банков и
инвестиционных компаний
Интеграции
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
При импорте информации из RU DATA появилась возможность в качестве эмитента депозитарной расписки указывать как банк, выпустивший расписку, так и эмитента базового актива. |
backQORT |
|
При запросе данных из RU DATA вместо даты начала периода обновления данных можно указать количество календарных дней от текущей даты, за которые необходимо загружать информацию в систему. |
midQORT, backQORT |
Удобство работы с системой
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
Для следующих параметров: плановой и фактической «оценочной стоимости» и «оценочной цены» — теперь можно выбрать валюту отображения. Кроме того, для этих параметров можно использовать любой источник информации о курсах валют. |
backQORT |
|
Появилась возможность привязать торговое поручение к сделке, которая включена в агрегат. |
midQORT, backQORT |
|
Поддержана схема, при которой сначала все клиентские отрицательные позиции переносятся на один счет, а затем проводятся необходимые сделки на внебиржевом рынке для покрытия совокупной отрицательной позиции. |
backQORT |
|
Теперь большинство параметров этапов сделок возможно редактировать через ПБД. Раньше для того, чтобы отредактировать параметры этапа по сделке, необходимо было отменить его и загрузить заново. |
midQORT, backQORT |
|
Ключевые параметры корректировок могут быть изменены как через терминал, так и через ПБД. Есть возможность разрешить редактирование ключевых параметров корректировок только через терминал. |
midQORT, backQORT |
|
Добавлен функционал, позволяющий автоматически сохранять настройку терминала при его закрытии, автоматически создавать резервную копию файла настроек терминала, объединять загруженную из файла настройку терминала с уже существующей. |
midQORT, backQORT |
Сверки
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
При сверке с отчетами Московской биржи информация о клиентах, закрывших счета у брокера, автоматически передается на Московскую биржу. Кроме того, статус документов этих клиентов изменяется на «Договор расторгнут». |
backQORT |
|
Реализована сверка с отчетом Московской биржи о комиссионных вознаграждениях на валютном рынке. В ходе сверки происходит импорт данных об этапах расчетов комиссии из отчета биржи в соответствии с положением 577-П. |
backQORT |
|
Теперь можно задать правило, согласно которому клиентский отчет будет формироваться только при наличии задолженности и отсутствии движений по счету. |
backQORT |
Отчеты
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
Поддержаны текущие требования к форме справки 2-НДФЛ в соответствии с Приказом Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@. |
backQORT |
|
Изменена форма отчета о доходах портфеля. Теперь некоторые поля отражают информацию и в валюте отчета, и в валюте инструмента. |
midQORT, backQORT |
Инструменты
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
В последней версии системы отнесение к сделкам с ПФИ происходит на основании кода инструмента. |
midQORT, backQORT |
|
По данным ISIN, полученным из QUIK, система определяет класс (российские или иностранные облигации) и вид (корпоративные облигации или корпоративные еврооблигации) инструмента и назначает соответствующий класс и вид инструмента в QORT. |
midQORT, backQORT |
Автоматика и групповые действия
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
Появилась возможность формировать агрегаты, не указывая список клиентов или субсчетов. Достаточно указать категорию субсчета. Категории субсчетов ведутся в отдельном справочнике. |
midQORT, backQORT |
|
Появился функционал, позволяющий по расписанию повторно отправлять уведомления margin call для исключения случаев, когда отправка уведомлений не состоялась. Повторная отправка осуществляется только при отсутствии реакции клиента. |
midQORT, backQORT |
|
Реализовано групповое добавление/изменение параметров SDI (дополнительных расчетных реквизитов по внебиржевым сделкам) для выделенных сделок. |
backQORT |
Поручения
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
При заведении Генерального поручения используются дополнительные параметры, которые позволяют понять, для каких рынков с клиентом подписаны генеральные поручения. |
backQORT |
|
Появилась возможность отфильтровывать поручения клиентов по секциям торговых площадок, способам подачи, типу и категории поручения. Значение поля «Тип поручений» приведено в соответствие с положением 577-П. |
backQORT |
Комиссии
|
Новый функционал |
Поддерживается |
|
Для некоторых тарифных планов можно отдельно начислять и списывать комиссию для сделок, которые заключили между собой два клиента одного брокера. |
midQORT, backQORT |
Мидл-офис capQORT — решение для управляющих компаний
Интеграции
|
Новый функционал |
|
В интеграции с QUIK добавлены следующие возможности:
|
|
В интеграции с RU DATA добавлен следующий функционал:
|
Инструменты
|
Новый функционал |
|
Теперь отнесение к сделкам с ПФИ происходит на основании кода инструмента. |
Автоматика и групповые действия
|
Новый функционал |
|
Стало возможным формировать агрегаты, не указывая список клиентов или субсчетов. Достаточно указать категорию субсчета. Категории субсчетов ведутся в отдельном справочнике. |
|
Теперь большинство параметров этапов сделок возможно редактировать через ПБД. Раньше для того, чтобы отредактировать параметры этапа по сделке, необходимо было отменить его и загрузить заново. |
|
Ключевые параметры корректировок могут быть изменены как через терминал, так и через ПБД. Есть возможность разрешить редактирование ключевых параметров корректировок только через терминал. |
Работа с поручениями
|
Новый функционал |
|
Реализована возможность для каждого трейдера использовать свою ЭЦП (идентификатор трейдера) для подписания поданных поручений. |
|
При подаче пуловой заявки из портфельного органайзера стало возможным указывать как количество инструмента, так и долю инструмента в аналитическом портфеле. Система автоматически рассчитает размер заявки для достижения заданной доли инструмента в портфеле. |
|
В диалоге редактирования поручений реализован просмотр всех параметров исполненного поручения без возможности редактирования. |
|
При подаче поручения НКД может отображаться как для одной бумаги, так и для всего объема бумаг в поручении. |
|
Теперь в рамках каждого поданного поручения управляющий и трейдер могут обмениваться сообщениями. Там же отражается информация о событиях по конкретному поручению (регистрация при наличии ограничения, частичное или полное исполнение, отмена поручения). |
Ограничения
|
Новый функционал |
|
При контроле достаточности денежных средств и ценных бумаг по поручению на внебиржевую сделку для пуловых заявок учитываются все счета портфеля, а не только тот счет, по которому подается поручение. |
|
Добавлен новый вид контроля ограничений — контроль максимальной дюрации облигаций в портфеле. Заявки, которые уменьшают дюрацию портфеля при нарушении ограничения, допускаются. |
|
Теперь права на создание и изменение ограничения настраиваются отдельно от других прав в системе. |
|
Появилась возможность создавать ограничения, контролирующие фундаментальные показатели эмитента: собственный капитал эмитента, собственный доход до уплаты налогов, EBITDA. |
Удобство работы с системой
|
Новый функционал |
|
Из портфельного органайзера теперь можно на любом этапе отправить поручение на проверку, результатом которой может служить либо одобрение поручения контролирующим сотрудником, либо запрос на снятие поручения. Одобренное поручение будет возвращено на тот этап, который действовал до проверки. |
|
В форме подачи пуловой заявки добавлено отражение размера лота. |
|
Добавлен функционал, позволяющий автоматически сохранять настройку терминала при его закрытии, автоматически создавать резервную копию файла настроек терминала, объединять загруженную из файла настройку терминала с уже существующей. |
Контакты
С вопросами о назначении продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies:
+7-383-2191619, sales@arqatech.com
С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT:
+7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com
Версия для печати
Скачать PDF
К списку публикаций