Дайджест QORT за 1 квартал 2017 г.

13 апреля 2017

Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем Вашему вниманию дайджест об основных нововведениях в решениях на базе программной платформы QORT в 1-м квартале 2017 г.

События

В феврале 2017 года компания традиционно провела свой 13-й ежегодный семинар для клиентов и партнеров ARQA Technologies в Москве, который объединил в себе конференцию и выставку.

Среди решений, представленных на выступлениях, был доклад начальника отдела разработки QORT о возможностях и опыте первых внедрений мидл-офиса для управляющих компаний capQORT. Прочитать подробнее о прошедшем семинаре, а также скачать материалы семинара можно здесь.


Мидл-офис midQORT и бэк-офис backQORT — решения для банков и инвестиционных компаний

Основные доработки в ПО midQORT и backQORT в 1-м квартале 2017 года представлены ниже:

Автоматика и групповые действия

Новый функционал

Поддерживается
решением

Реализована возможность групповой выгрузки торговых и неторговых поручений на сделку. При выгрузке можно задать следующие параметры: период, клиенты, субсчета, инструменты по сделке.

backQORT

При выставлении групповой заявки в QUIK через терминал QORT в случае, если одна из элементарных заявок группы позднее заменяется в QUIK на другую, в QORT автоматически создается новая заявка и привязывается к первоначальной групповой заявке.

midQORT, backQORT

Добавлен новый тип корректировки — «Неттинг», который может применяться для отображения движения денежных средств по агрегату сделок взаимозачетом.

midQORT, backQORT

Инструменты

Новый функционал

Поддерживается решением

Добавлен новый вид финансового инструмента — «Внебиржевой форвардный контракт». Результаты работы с данным инструментом отражаются во всех основных таблицах системы, а в брокерском отчете — в отдельных дополнительных строках.

midQORT, backQORT

Из фронт-офисной системы QUIK поддержан импорт данных по классам OPTW и PSOPTW (недельные опционы). Также для данных инструментов поддержана реконсиляция с отчетами Московской биржи по срочному рынку.

midQORT, backQORT

Комиссии

Новый функционал

Поддерживается решением

Добавлен новый тип комиссии — «на прирост стоимости портфеля», который позволяет рассчитывать прирост стоимости портфеля с начала года (или с даты ввода тарифа) и списывать заданный процент от полученного прироста, если прирост был получен.

backQORT

Изменен алгоритм выбора счета для списания ряда клиентских комиссий: теперь, если счет не указан, выбирается любой из счетов (у которого валюта счета соответствует валюте списываемой комиссии), привязанных к субсчёту клиента.

backQORT

Комиссионные начисления могут рассчитываться как в валюте сделки, так и в валюте платежа, если эти валюты различаются.

backQORT

Отчеты

Новый функционал

Поддерживается решением

В отчет по обязательствам за период добавлен учет и отражение плановых начисленных комиссий по сделкам.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность архивировать файлы клиентских отчетов с помощью программы 7-zip.

backQORT

Добавлен новый тип делового партнера — «Страховая компания».
Теперь при отчете ОТС-сделок на Московскую биржу в списке можно выбрать этот тип.

backQORT

Риск-менеджмент

Новый функционал

Поддерживается решением

Реализована возможность принудительного закрытия валютной позиции по дисконтной модели риск-менеджмента. Правила закрытия гибко настраиваются, при этом они могут быть привязаны к конкретным активам-валютам.

midQORT, backQORT

Регистрация клиентов на Московской бирже

Новый функционал

Поддерживается решением

В функционал регистрации клиентов на Московской бирже внесены изменения: теперь при прекращении отношений с клиентом и удалении о нем всей информации в отдельной таблице можно просматривать список клиентов, у которых имеются незакрытые субсчета.

backQORT

Удобство работы с системой

Новый функционал

Поддерживается решением

При получении документов от клиента через личный кабинет добавлена возможность добавлять к документу изображение с соответствующей пометкой.
При выгрузке групповых торговых и неторговых поручений на сделку, а также при вызове шаблона поручений, напротив поручений, полученных из личного кабинета, добавляется соответствующий чек-бокс «с подписью ЛК»

backQORT

В таблице сделок поддержана возможность отображать направление кросс-курса. Может быть указана или валюта цены («прямой» кросс-курс), или валюта платежа («обратный» кросс-курс), при этом направление можно многократно менять путем нажатия специальной «кнопки».

midQORT, backQORT

В диалог формирования сводного поручения клиента добавлен трехпозиционный чек-бокс «голосовые поручения», который позволяет показывать только голосовые поручения, не показывать голосовые поручения, или показывать и голосовые, и не голосовые поручения.

backQORT

Безопасность

Новый функционал

Поддерживается решением

При интеграции с репозитарием НРД поддержан функционал использования ГОСТ ключей. Для подключения к веб-сервису с помощью персонального сертификата ГОСТ нужно установить необходимое ПО «CSP Validata» с сайта провайдера и произвести настройки.

backQORT, модуль «Репортинг в репозитарий НРД»

Мидл-офис capQORT — решение для управляющих компаний

В 1-м квартале 2017 года были завершены инсталляции мидл-офиса для управляющих компаний capQORT в двух крупных УК: «Альфа-Капитал» и «КапиталЪ». Новость с подробностями про процессы внедрения ПО в УК «КапиталЪ» можно посмотреть здесь.

Основные доработки системы capQORT в 1-м квартале 2017 года:

Работа с пуловыми заявками

Новый функционал

При подаче групповой заявки на повышение доли актива, в случае недостаточности денежных средств для проведения повышения, добавлена возможность детальной расшифровки.
Возможно просмотреть распределение приобретаемого актива по всем портфелям группы с отражением целевого приобретаемого количества и дефицита денежных средств.

В таблицу просмотра групповых заявок добавлена колонка «Стоимость чистых активов» (СЧА). В колонке отражается СЧА портфеля того субсчета, по которому будет выставлена элементарная заявка — составляющая групповой заявки.

При выставлении групповой заявки в QUIK через терминал QORT, в случае, если одна из элементарных заявок группы позднее заменяется в QUIK на другую, в QORT автоматически создается новая заявка и привязывается к первоначальной групповой заявке.

Групповые действия

Новый функционал

В таблицу «Биржевые заявки» добавлен новый фильтр активов, который позволяет вводить ограничение сразу же на множество активов, заявки по которым отображаются в таблице.

Автоматика и контроль

Новый функционал

Добавлен функционал валидации ISIN при подписке на актив в Bloomberg: система capQORT проверяет корректность ввода ISIN, на который запрашивается подписка в Bloomberg.

Отчеты

Новый функционал

Добавлены новые отчеты: «График доходности портфеля в сравнении с модельным» и «График просадок портфеля в сравнении с модельным».

Удобство работы с системой

Для трейдера-управляющего разработана удобная форма визуализации данных — портфельный органайзер. Она представляет собой несколько окон, отображающих структуру выбранного портфеля, его параметры, интегральные показатели, ограничения и текущие поручения.

Портфельный органайзер может быть гибко настроен под задачи трейдера-управляющего.

Функционал портфельного органайзера продолжает развиваться:

Новый функционал

В блок «сводные данные фонда» добавлен учет депозитарных расписок и паев.

Для поручений портфельного органайзера добавлен статус «отправляется». Новый статус присваивается поручению в момент получения приказа на его исполнение и сохраняется до момента получения результатов.

В портфельном органайзере при переводе поручения в статус «отправить поручение на исполнение» дополнительно проверяется, что заданы обязательные поля поручения. Для внебиржевых поручений проверяется наличие отметки об одобрении ОТС-сделки со стороны уполномоченных на это сотрудников.

При нажатии кнопки «Провести контроль» система всегда будет проверять поручение на наличие нарушений, и выдавать диагностику: «Контроль пройден» или «Контроль не пройден», в зависимости от того, приводит поручение к нарушению ограничений или нет

В блоке поручений теперь доступна новая возможность — «сформировать документ OTC» при подаче внебиржевого поручения. При этом может быть сформирован и отправлен ОТС-договор.



Контакты

С вопросами о назначении продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies:
+7-383-2191619, sales@arqatech.com

С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT:
+7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com


Версия для печати

Скачать PDF

К списку публикаций
Наверх