Вышла новая версия Модуля алгоритмической торговли — 2.12.0

Главным нововведением выпущенной версии Модуля алгоритмической торговли стала поддержка нового типа алгоритма «Spread». Данный алгоритм позволяет осуществлять операции покупки одного инструмента и продажи другого при сохранении минимального заданного пользователем спреда между ценами покупки и продажи инструментов.

Другие изменения в версии коснулись расширения возможностей использования других поддерживаемых Модулем алгоритмов. Так для алгоритма «TWAP» стало возможно использовать лимитированную цену в расчетах, что позволяет исполнять заявки «TWAP» по фиксированной цене. В расчетах алгоритма «VWAP» появилась возможность работы в рамках ценового диапазона без привязки к признаку исполнения заявки, а также добавлен контроль за превышением процента от рыночного объема, установленного в настройках.

Помимо этого для алгоритмов «Айсберг», «Заявка со сроком действия» и «TWAP» стала доступна торговля фьючерсными спредами с отрицательной или нулевой ценой. Также алгоритмические «заявки со сроком действия» могут исполняться в период аукциона закрытия.