Выпущена новая версия программного обеспечения сервера QUIK — 5.17

Основные изменения в новой версии ПО сервера QUIK связаны с поддержкой требований европейского регулирования MiFID II.

Для этого в библиотеке расчета лимитов были доработаны существующие, а также добавлены новые ограничения:

• на максимальное количество транзакций, отправляемых одним пользователем сервера QUIK в заданный интервал времени,
• на максимальное количество повторяющихся транзакций, отправляемых одним пользователем сервера QUIK в заданный интервал времени,
• на максимальный размер длинной и/или короткой позиции в разрезе инструментов,
• на максимальный объем заявки, определяемый значением процента от среднедневного оборота по инструменту заявки за некоторый базовый период,
• на максимальное/минимальное количества лотов в заявке,
• на минимальный объем заявки,
• на цены выставляемых заявок с возможностью указать временной интервал, на котором оно будет действовать.

Кроме того, в библиотеку расчета лимитов добавлены:

• настройка, активирующая особый алгоритм расчета скорректированной маржи, позволяющий в определенных ситуациях не учитывать риск по валютной позиции с ненулевым дисконтом путем его компенсации за счет учета в оценке потенциальной позиции по инструменту заявки с большим дисконтом (т.н. неттинг риска валютной позиции),
• настройка, позволяющая задать список классов срочного рынка, для которых сервер QUIK будет производить расчет вариационной маржи.

В числе прочих доработок:

• для настроек библиотеки расчета лимитов «Разрешенные/Запрещенные для торговли инструменты» добавлена возможность указания специального ключа, который означает «Все инструменты»,
• опция «Игнорировать проверку для адресных заявок» стала работать и для классов инструментов Санкт-Петербургской биржи,
• в отчетах по транзакциям и стоп-заявкам время стало отображаться с точностью до микросекунд.