Доработки продуктов линейки QORT за март 2022 г.

8 апреля 2022

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»:

Добавлена возможность в качестве коэффициента для расчета минимальной маржи брать значение из библиотеки расчёта лимитов QUIK.
Дата и время окончания действия собственного дисконта могут быть заданы в одноименной таблице.
Расширен функционал переноса обязательств по денежным средствам на валютном рынке сделками SWAP. Теперь заявки можно формировать сразу по группе валют и по расписанию.
При отборе позиций для формирования записей таблицы заявок закрытия позиций клиентов по дисконтной модели теперь для валютного рынка дополнительно проверяется, что платежный счет заявки является счетом валютного рынка.

Реализована возможность загружать информацию о выплате дивидендов из НРД и создавать на ее основе записи в таблице «История погашений/выплат по ЦБ».

Отчеты форматов SFT и SFT ReUse приведены в соответствие с xcd-схемой от 19.07.2021, вступившей в силу с 31.01.2022.
Стала формироваться обязательная APA отчетность по OTC-сделкам с облигациями в соответствии с требованиями MiFID II.

Инвестиционное консультирование:

В меню «Справочники» добавлен пункт «Инвестиционное консультирование», позволяющий вести учет инвестиционных рекомендаций.

Комиссии:

Стала доступна возможность создавать этапы комиссии по сделкам на основании ранее отменённых этапов.

Работа с поручениями:

Оптимизирован функционал привязки поручений к операциям, созданным на основе поручений клиентов, в т.ч. переименован ряд таблиц, добавлены/переименованы некоторые кнопки таблиц.

Сверки:

Добавлена возможность производить сверку с биржевыми отчетами вида mon*.csv за выходные дни, что позволяет отредактировать параметр «Гарантийное обеспечение» за выходные дни в автоматическом режиме. В качестве отчета для сверки используется файл, который был получен в рабочий день, предшествующий выходным.
При проведении сверки «QUIK: Расширенная корректировка поручений на основании файла транзакций ИТС QUIK (xml)» добавлена обработка нового вида транзакций «Изменение заявки».

Отчетность:

В отчет о посделочных комиссиях добавлено поле «Валюта», в котором отображается валюта комиссии.
При формировании отчетной формы ОКУД 0420418 в формате xbrl в соответствии с требованиями таксономии Банка России версии 4.2 стали заполняться параметры раздела 4 «Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию».

Прочее:

Добавлена возможность формировать печатную форму клиентского документа по шаблону, актуальному на дату формирования (доступно для некоторых типов документов).
Данные по всем обезличенным сделкам из QUIK для пересчета маржинальных показателей задним числом могут быть загружены в QORT при наличии специальной настройки. В противном случае они загружаться не будут, что позволит сократить размер базы данных и ускорить загрузку серверных компонент.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Комиссии:

Добавлена возможность редактировать и учитывать комиссию для расчета доступных денежных средств при выставлении пуловой заявки.

Ограничения:

Из расчета ограничения могут быть исключены ценные бумаги (но не денежные средства), купленные и проданные по первому плечу РЕПО.
Добавлена возможность своевременно получать уведомление по электронной почте, в котором отображается информация о количестве дней до завершения действия ограничения портфеля.

Лимиты:

Удаление данных о лимитах при старте сервера QUIK может быть отсрочено. Специальная настройка позволяет удалять данные о лимитах в QORT, которые не были получены из QUIK, только после получения уведомления из QUIK о том, что все лимиты загружены.

Прочее:

Данные по всем обезличенным сделкам из QUIK для пересчета маржинальных показателей задним числом могут быть загружены в QORT при наличии специальной настройки. В противном случае они загружаться не будут, что позволит сократить размер базы данных и ускорить загрузку серверных компонент.
Добавлена возможность фильтрации списка активов, доступных в диалогах заявок РЕПО.