Новое в QORT

8 июля 2021

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Работа с фильтрами:

  • В фильтры активов добавлен признак включения в санкционный список.
  • В таблице «Активы» (Assets) добавлена возможность фильтровать активы по ISIN-кодам (одному или нескольким).

Учет РЕПО:

  • Для внебиржевых сделок РЕПО стал доступен выбор метода расчета объема второй части сделки по формулам простых или сложных процентов.

Работа на Санкт-Петербургской Бирже:

  • При сверке с отчетом Санкт-Петербургской Биржи «Биржевая информация об итогах торгов (SPB21)» (XML file of quotations of securities on SPB (SPB21)) в системе может быть сохранена расчетная цена клирингового центра.
  • В системе появилась возможность регистрации клиентов на Санкт-Петербургской Бирже. Клиентские коды для бронирования на Бирже могут быть загружены через ПБД.

Комиссии:

  • Добавлена возможность автоматического списания комиссий без контроля достаточности средств.

Позиции:

  • При загрузке позиций по ценным бумагам балансовую цену стало возможно передавать в валюте, заданной в настройке «Валюта цены приобретения» (Position price currency) в дилерской библиотеке QUIK.

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»:

  • Время пересчета маржинальных показателей на заданную дату может быть настроено в контрольных точках одновременно с онлайн расчетом этих показателей.
  • При расчете маржинальных показателей добавлена возможность оценки облигаций в валюте цены котировки. В зависимости от этой валюты при расчете маржинальных показателей учитывается валютный риск по облигации.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Оптимизация нагрузки на систему:

  • Существующие значения таблицы субсчетов не будут обновляться, если параметры записи, найденной в БД и импортируемой через ПБД, совпадают.

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT:

  • Добавлен новый базис актива ISDA_30E_360 (German: 30/360 и Ger: 30/360) и его импорт при интеграции с Bloomberg DataLicense. Для активов с данным базисом стал возможен расчет НКД.

Наверх