Доработки продуктов линейки QORT за июль 2021 года

23 августа 2021

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT, внедренные в июле 2021 года.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Модуль вызова внешних отчетов:

Функционал Модуля вызова внешних отчетов стал доступен для capQORT и имеет два основных сценария для использования:

Модуль интеграции с Cbonds Database:

Для более точной типизации облигаций при импорте из базы данных CBonds добавлена возможность использовать страну регистрации эмитента.

Ограничения:

Добавлено новое ограничение на доходность облигаций (минимальная/максимальная). При этом эффективная доходность к погашению/оферте вычисляется онлайн, в зависимости от цены заявки и сравнивается с заданной величиной.
Появился новый тип группировки активов «По группам эмитентов и ДС на их счетах», который позволяет объединять активы и денежные средства при контроле ограничений.

Интеграции:

При подаче через промежуточную базу данных (ПБД) пуловой заявки на покупку маржируемого опциона и фьючерса стало можно рассчитывать максимальный объем заявки по активу с учетом заблокированного гарантийного обеспечения и обязательств будущих периодов.
Появилась возможность через ПБД загружать субсчета для корзины активов в таблицы «Активы» и «История активов».

Прочие доработки:

Для расчета НКД по облигациям в системе добавлены дополнительные базисы расчета: 30E+/360 и 30/360 ISDA.
Для внебиржевых пуловых заявок количество ценных бумаг стало возможно задавать дробным числом.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Удобство работы с системой:

При создании или редактировании делового партнера для полей «Код государства», «Регион», «Город» реализован поиск по подстроке.

Прочие доработки:

В таблицу «Уведомление об изменении стоимости портфеля» добавлен новый параметр «УДС» (уровень достаточности средств).
При создании/редактировании делового партнера параметры «Регион» и «Город» стало возможно заполнять независимо друг от друга. Также поддержан раздельный импорт этих параметров через ПБД.
У пользователя появилась возможность самостоятельно создавать новые типы клиентских документов. Для таких документов не доступно формирование печатных форм. Их наличие/отсутствие у клиента не анализируется в системе.