Модуль QUIK KillSwitch

Назначение модуля QUIK KillSwitch — использование биржевой технологии KillSwitch, реагирующей на разрыв drop copy соединения (или на транзакцию определенного вида), при нарушении риск-параметров, определенных Брокером.

Варианты модуля QUIK KillSwitch

  • QUIK KillSwitch (LSE spot)
  • QUIK KillSwitch (MOEX spot)
  • QUIK KillSwitch (MOEX FX)
  • QUIK KillSwitch (MOEX FM)
Текущая область применения — он-лайн контроль рисков при организации доступа клиентов Брокера к торгам на спот-рынках Московской Биржи (фондовый и валютный рынки), срочном рынке Московской Биржи и спот-рынке LSE (London Stock Exchange) по модели sponsored access.
Риск-функциональность обеспечивается серверной частью и специальными пользовательскими приложениями торговой платформы QUIK (RISQ solutions).

QUIK KillSwitch для LSE сертифицирован LSE для совместной работы с риск-системой биржи.

Инфраструктура решения (London Stock Exchange)

KillSwitch.png

Пояснения к схеме

  1. (1) Торговая платформа Клиента подключается к соответствующей торговой системе Московской Биржи или LSE с использованием идентификаторов Брокера. Подаваемые заявки не проходят пре-трейд риск-проверки на сервере Брокера.
  2. (2) Простые пре-трейд проверки организуются Биржей по настройкам, сделанным Брокером. Возможные проверки включают: определение ценового диапазона, максимального объема заявки, список доступных к торговле инструментов и т.п. ТС LSE дополнительно может проверять количества инструмента в заявке, ограничение максимального суммарного объема сделок за торговую сессию, максимальное количества транзакций в секунду. Клиенту не позволяется подавать заявки без указания цены (рыночные заявки).
  3. (3) Сложные риск проверки (динамическая переоценка покупательной способности с учетом торгов разными инструментами и активных заявок, портфельное маржирование с оптимизацией обеспечения на основе сложных моделей оценки рисков) осуществляет RISQ сервер.
  4. (4) Через стандартный интерфейс QUIK к торговой системе (Торговый интерфейс Фондового рынка Московской Биржи, Торговый интерфейс Валютного рынка Московской Биржи, Торговый интерфейс Срочного рынка Московской Биржи, Торговый интерфейс LSE) на RISQ server поступает рыночная информация и информация обо всех заявках и сделках клиентов Брокера (drop copy). Пока уровень рисков в отношении операций Клиента остается приемлемым для Брокера, работа риск-системы Брокера никак не влияет на скорость проведения операций с торговой платформы Клиента. Если для расчетов рисков нужна информации об операциях, совершенных на других рынках - рыночная информация с этих рынков может быть получена через интерфейсы QUIK к соответствующим торговым площадкам. При этом, в случае LSE существуют альтернативные способы получения рыночной информации и информации об операциях на спот-рынке этой биржи:
  1. (5) При получении данных о каждой сделке Клиента RISQ server отправляет модулю QUIK KillSwitch информацию о возможности или невозможности дальнейших операций для данного Клиента.
  2. (6) В случае, когда риски операций Клиента по критериям риск-системы Брокера становятся неприемлемыми, RISQ server отправляет сигнал о невозможности дальнейших операций данного Клиента модулю QUIK KillSwitch. Далее, в случае LSE — QUIK KillSwitch разрывает drop copy соединение, настроенное для данного Клиента. В случае Московской Биржи — QUIK KillSwitch отправляет в Торговую систему Биржи транзакцию о запрете торговых операций для указанного в настройках идентификатора клиента и снимает активные заявки клиента (опционально, в зависимости от настроек QUIK KillSwitch). В случае LSE, активные заявки клиентов будут автоматически сняты Торговой системой Биржи в следующих случаях:
    • Брокер активировал Kill Switch опцию для клиента в настройках риск-системы Биржи; 
    • Drop copy соединение находится в неактивном состоянии дольше определенного времени; 
    • Sponsored access подключение неактивно дольше определенного времени.
  3. (7) В ходе торгов, когда риск-параметры Брокера для данного Клиента не нарушаются, информация, полученная QUIK KillSwitch из ТС, никак не используется.
  4. (8) Разрыв drop copy соединения (или направление транзакции о запрете торговых операций) для Клиента приводит к тому, что Биржа перестает принимать клиентские заявки через sponsored access (отвергает их).

    При нормализации риск-параметров – в случае LSE модуль QUIK KillSwitch восстановливает drop copy соединение с ТС, и LSE снова разрешает торговые операции клиенту; в случае Московской Биржи модуль QUIK KillSwitch отправляет в ТС транзакцию о возобновлении торговых операций для данного Клиента.

QUIK KillSwitch и RISQ server должны устанавливаться как можно ближе к торговой системе Биржи.

QUIK KillSwitch устанавливается либо на компьютере Брокера, подключенного к серверу QUIK (RISK server) по протоколу TCP/IP, либо на том же компьютере, что и ПО сервера QUIK (RISQ server).

Программное обеспечение Торговой платформы Клиента, подключаемое к ТС Биржи по модели sponsored access, сертифицируется клиентами самостоятельно. Сертификацию программного обеспечения RISQ server и QUIK KillSwitch для брокера осуществляет ARQA Technologies.
QUIK KillSwitch может быть приобретен брокером, эксплуатирующим сервер QUIK (RISQ server). Экземпляры QUIK KillSwitch приобретаются для клиентов, подключаемых к торговой системе Биржи по модели sponsored access. Лицензируется число одновременных подключений экземпляров QUIK KillSwitch к RISQ server.

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Процессор не хуже Intel Xeon 3.2 ГГц,

Оперативная память не менее 2 ГБ,

10 ГБ свободного места на жестком диске.

Операционная система Windows Server 2008/2012/2016 (x64).

Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх