Контроль рисков срочного рынка

Модуль «Контроль рисков срочного рынка» предназначен для управления рисками по собственной и клиентским позициям для инструментов срочного рынка. Мониторинг позиции осуществляется в режиме онлайн.

Модуль позволяет отслеживать как совокупную позицию по портфелю, так и отдельные позиции по фьючерсам и опционам в рамках заданного портфеля. Отслеживаемые портфели могут быть составлены и сгруппированы произвольно по любым признакам.

  1. Позиция срочного рынка

    Модуль позволяет просматривать следующую информацию о состоянии портфеля инструментов срочного рынка.

    • Оценка портфеля (в т.ч. оценка опционов) — денежные средства, имеющиеся на данном счете на дату запроса позиций (текущие денежные средства + оценка).
    • Покрытие — коэффициент, показывающий на сколько процентов текущие денежные средства покрывают гарантийное обеспечение.
    • Плановое гарантийное обеспечение (ГО).
    • Полное покрытие — процент покрытия (обеспечения) планового ГО суммарной стоимостью активов на счете с учетом опционов (оценка портфеля).
    • Уровень маржи (с учетом и без учета вариационной маржи).

    Плановый объем ГО по позиции рассчитан по собственной математической модели типа SPAN.

  1. Позиция по фьючерсам

    Модуль отображает отчет по текущей позиции по фьючерсам в собственной и клиентских позициях с датой исполнения, попадающей в установленный диапазон дат. Каждая строка таблицы соответствует позиции по отдельному инструменту.

  2. Позиция по опционам

    Модуль отображает отчет по текущей позиции по опционным контрактам в разрезе клиентов и с датой экспирации, попадающей в установленный диапазон дат. При изменении параметров опционных контрактов, данные в таблице пересчитываются по следующим параметрам:

    • текущая расчетная цена,
    • прибыль/убыток (в абсолютном выражении и в %).

Графические аналитические инструменты

График прибыли/убытков отображает зависимость прибыли/убытка суммарной стоимости выбранного портфеля от цены базовых фьючерсных контрактов, входящих в этот портфель. На графике может отображаться кривая совокупной Дельты для каждой выбранной даты. Кроме того, для каждой пары «нефронтальный фьючерс — фронтальный фьючерс*» имеется возможность добавлять, изменять, удалять спреды цен активов портфеля вручную.

График «грека» портфеля показывает зависимость суммарных значений «грека» по всем опционным позициям портфеля от изменения цены выбранных базовых фьючерсных контрактов.

* Фронтальным называется фьючерс на дату, ближайшую к текущей. Все остальные фьючерсы являются нефронтальными.

Рассылка уведомлений о маржинальных событияx

Модуль позволяет рассчитывать текущий уровень маржи и текущий уровень покрытия срочного рынка, автоматически отслеживать эти показатели в режиме онлайн и рассылать уведомления в случае снижения/повышения этих параметров в сравнении с заранее заданными уровнями. Уведомления могут автоматически рассылаться на терминал QUIK и по электронной почте. Все отправленные уведомления фиксируются и отражаются в специальном журнале

Наверх