Контроль рисков срочного рынка
Модуль «Контроль рисков срочного рынка» предназначен для управления рисками по собственной и клиентским позициям для инструментов срочного рынка. Мониторинг позиции осуществляется в режиме онлайн.
Модуль позволяет отслеживать как совокупную позицию по портфелю, так и отдельные позиции по фьючерсам и опционам в рамках заданного портфеля. Отслеживаемые портфели могут быть составлены и сгруппированы произвольно по любым признакам.
- Позиция срочного рынка
Модуль позволяет просматривать следующую информацию о состоянии портфеля инструментов срочного рынка.
-
Оценка портфеля (в т.ч. оценка опционов) — денежные средства, имеющиеся на данном счете на дату запроса позиций (текущие денежные средства + оценка).
- Покрытие — коэффициент, показывающий на сколько процентов текущие денежные средства покрывают гарантийное обеспечение.
- Плановое гарантийное обеспечение (ГО).
- Полное покрытие — процент покрытия (обеспечения) планового ГО суммарной стоимостью активов на счете с учетом опционов (оценка портфеля).
- Уровень маржи (с учетом и без учета вариационной маржи).
Плановый объем ГО по позиции рассчитан по собственной математической модели типа SPAN.
-
Оценка портфеля (в т.ч. оценка опционов) — денежные средства, имеющиеся на данном счете на дату запроса позиций (текущие денежные средства + оценка).
- Позиция по фьючерсам
Модуль отображает отчет по текущей позиции по фьючерсам в собственной и клиентских позициях с датой исполнения, попадающей в установленный диапазон дат. Каждая строка таблицы соответствует позиции по отдельному инструменту.
- Позиция по опционам
Модуль отображает отчет по текущей позиции по опционным контрактам в разрезе клиентов и с датой экспирации, попадающей в установленный диапазон дат. При изменении параметров опционных контрактов, данные в таблице пересчитываются по следующим параметрам:
- текущая расчетная цена,
- прибыль/убыток (в абсолютном выражении и в %).
Графические аналитические инструменты
График прибыли/убытков отображает зависимость прибыли/убытка суммарной стоимости выбранного портфеля от цены базовых фьючерсных контрактов, входящих в этот портфель. На графике может отображаться кривая совокупной Дельты для каждой выбранной даты. Кроме того, для каждой пары «нефронтальный фьючерс — фронтальный фьючерс*» имеется возможность добавлять, изменять, удалять спреды цен активов портфеля вручную.
График «грека» портфеля показывает зависимость суммарных значений «грека» по всем опционным позициям портфеля от изменения цены выбранных базовых фьючерсных контрактов.