QUIK выдает «корзины»
Сергей Валитов, «D`» №18 (105) от 04 октября 2010
Компанией ARQA Technologies разработан модуль, предназначенный для торговли «корзинами» ценных бумаг
BasketTrading, новый модуль торгового терминала QUIK, позволяет формировать «корзины» из набора акций и облигаций и вводить по ним заявки, так же как по отдельным инструментам, — с помощью одного «клика». При обработке каждой подобной заяв- ки программа автоматически разбивает «корзину» на набор заявок по входящим в нее бумагам и передает их в торговую систему. Пользователь может просматривать как заявки, введенные по «корзинам», так и список порожденных заявок по отдельным инструментам.
Доля инструмента в «корзине» отображается в окне редактирования «корзины» и зависит от текущей цены бумаги, количества лотов и их размера. Вес бумаги в «корзине» можно регулировать, увеличивая или уменьшая число лотов. Если количество лотов задать отрицательным, то при исполнении заявки по «корзине» направленность заявки по инструменту будет противоположной. Скажем, если заявка по «корзине» выставлена на покупку, то по инструменту с отрицательным количеством лотов будет сформирована заявка на продажу. Это позволяет, регулируя доли инструментов с отрицательным и положительным количеством лотов, создавать рыночно-нейтральные стратегии. Например, покупая «корзину», можно одновременно «шортить» «ЛУКойл» и вставать в «лонг» по «Газпрому».
Стоимость «корзины» рассчитывается как взвешенная сумма цен входящих в нее инструментов. Покупая «корзину» по рынку, пользователь формирует рыночные заявки по всем входящим в нее инструментам. При выставлении лимитированной заявки по «корзине» программа рассчитывает стоимость каждого инструмента таким образом, чтобы цена «корзины» составляла заданное значение.
QUIK стал вторым российским терминалом, реализовавшим возможность торговли «корзинами». Ранее «корзины» присутствовали только в программе SmartTrade, разработанной компанией ITinvest. B QUIK модуль BasketTrading доступен начиная с версии 5.17, права на его использование устанавливаются брокером индивидуально.
К списку публикаций