15 миллисекунд за 10 лет

Разработчики системы интернет-трейдинга QUIK и представители ММВБ и РТС о скорости работы систем

Компания ARQA Technologies отметила 10-летие системы интернет-трейдинга QUIK шестым ежегодным семинаром для пользователей программы в московском клубе Fabrique. Основная часть выступлений была адресована банкам и брокерским компаниям. Довольно подробно были разобраны возможности продуктов backQORT для бэк-офиса и midQORT для мидл-офиса. Для биржевых игроков более актуальным стал круглый стол «Latency на российских биржах: скорость получения торговой информации и обработки транзакций» в связи с широким интересом к автотрейдингу и роботостроению.

В начале семинара Владимир Курляндчик, директор по развитию ARQA Technologies, рассказал о ключевых направлениях деятельности компании за прошедший год, а также поделился ближайшими планами:

«Важным событием прошлого года стал запуск интернет-трейдинга на Украине совместно с биржей РТС. Теперь наши украинские клиенты с помощью услуги Q2Q (QUIK to QUIK) получили доступ к торгам на российских и западных биржах. А российские брокеры с помощью Q2Q получили возможность подключаться к украинским брокерам. Фактически брокеры создают торговое сообщество, внутри которого они могут оказывать друг другу уникальные услуги. Аналогичную работу мы ведем в Казахстане, и с KASE (Казахской фондовой биржей) согласованы форматы подключения к их торговой системе через FIX-протокол.

Также мы изучили потребности трейдеров-скальперов, которых на рынке становится все больше. Проанализировав функции существующих скальперских приводов сторонних разработчиков, мы в последней версии QUIK 5.16 реализовали некоторые из них: “one-click трейдинг”, разреженный “стакан”, настройку фиксированного объема заявки для разных инструментов. Вместе с имевшимися возможностями QUIK по закрытию и перевороту позиции одним кликом новые функции должны закрыть основные потребности скальперов без необходимости установки дополнительного ПО.

Кроме этого, за последний год рынок FORTS продемонстрировал существенный рост количества транзакций, ежедневно выставляемых в этой системе. Это потребовало адаптации к новым реалиям как самой биржевой торговой системы, так и нашего ПО. В прошлом году мы существенно оптимизировали шлюз QUIK к FORTS и адаптировали его к новой торговой платформе РТС Plaza II. Переход брокеров на Plaza II заметно увеличит производительность, так как из технологической цепочки будет убран MS SQL-сервер, который является основным элементом нестабильности.

Что касается ближайших планов, то в 2010 году будут реализованы SMS-сервисы: информирование трейдеров о ценовых уровнях, исполнении обычных и условных заявок и т. д. Также появится SMS-оповещение о фактах авторизации в системе, что подразумевает повышение уровня безопасности. Настраиваться такие сервисы будут в торговом терминале QUIK».

Круглый стол «Latency на российских биржах»

Владимир Курляндчик: На мой взгляд, существует как минимум три совершенно не связанных между собой вопроса, в которых фигурирует задержка (latency) в работе торговой системы.

1.   Скорость обработки одной транзакции от ядра биржевой системы до клиентской части, которой может быть шлюз.

2.   Скорость распространения рыночной информации.

3.   Cкорость, с которой обрабатывается поток транзакций биржевой системой.

Дмитрий Шацкий, вице-президент РТС: Владимир все правильно изложил. Если говорить о high frequency trading (высокочастотной торговле), то нужно вкладываться в IT-инфраструктуру, и тогда вы получите выше, сильнее и быстрее.

Григорий Байцур, начальник отдела взаимодействия с внешними системами департамента развития торговых систем ММВБ: Действительно вопросы по latency задают писатели торговых роботов, которых волнуют миллисекунды. Если находиться в локальной сети биржи, то высможете получить ответ на выставленную торговую заявку примерно через 2 мс. Если вы имеете собственный сервер доступа (gate) к системе ММВБ, то обновляться информация на сервере будет менее чем за 10 мс по отношению к ядру. Это хорошие показатели, но в реальных торгах никто торговые заявки последовательно не передает. Поэтому время от времени возникают очереди из заявок, в том числе на engine (ядре биржи). Представьте себе engine с производительностью 10 тыс. заявок в секунду. В этом случае 1/100 заявок будет задерживаться более чем в три раза по отношению к среднему показателю, и это нормально.

Данил Бабурин, начальник отдела разработки ARQA Technologies: При выставлении заявки происходит многопроцессов, которые не могут проходить параллельно. Они должны проходить только последовательно, например претрейд-контроль (проверка сервером достаточности средств). Если ваша система претрейд-контроля обрабатывает заявку 10 мс, то больше чем 100 заявок в секунду вы не выставите.

Владимир Курляндчик: Если забыть про локальную сеть биржи, которая, наверное, самая идеальная инфраструктура, но технически слабодостижимая для среднестатистического члена биржи, то о каких цифрах latency в России можно говорить?

Дмитрий Шацкий: В РТС технология такова, что сегодня минимальное время обработки одной транзакции составляет 15 мс. Это сделано по требованию наших аналитиков рынка, которые утверждают, что на сильном ценовом движении, если не будет минимального времени ожидания, те брокеры, которые имеют очень хорошую инфраструктуру, будут распоряжаться 80% всей производительности ядра. И, вводя такое минимальное время обработки, мы стараемся производительность системы распределить равномерно на максимальное количество участников рынка. При этом данные от ядра системы до сервера брокера доходят примерно за 5 мс.

Сейчас ядро системы обрабатывает 1000 транзакций в секунду, следующая цель — 1500, а затем 4500 транзакций в секунду.

Григорий Байцур: Среднее время отклика ядра ММВБ составляет 2 мс при количестве заявок около 1200 в секунду. Это идеал, который достижим, если разместить серверы на территории биржи. Но есть чужие компьютерные сети, трафик может переполнять канал, некоторые провайдеры могут его как-то регулировать. Что может произойти — точно сказать не могу. По нашим данным, при половинной загрузке канала задержка при постановке заявки может быть любой, мы видели и в полсекунды. Вывод такой: сделать хорошей связь можно, но необходимо работать с провайдером и тестировать линии связи. При невысокой нагрузке на канал я видел, что данные от ядра к gate дойдут примерно за 5 мс, данные до шлюза клиента с идеальной инфраструктурой — за 10 мс. В сумме получаем 15 мс.

Данил Бабурин: Когда сервер QUIK принял транзакцию от торгового терминала, то задержка может возникать на двух этапах передачи данных. Первый — транзакция помещается в базу данных, обычно у брокеров на это уходит 1–2 мс. Второй — заявка проверяется сервером на достаточность средств (претрейд-контроль) — 1–2 мс. Итого 2–4 мс по пути от сервера QUIK до шлюза биржи и далее в торговую систему, которая сгенерирует ответ на транзакцию. Это опять запись в базу данных за 1–2 мс. Итого сервер QUIK вносит 3–6 мс дополнительного времени по задержке на транзакцию. С получением торговых данных ситуация иная. Данные о торгах рассылаются с периодичностью 200 мс, это связано с архитектурной особенностью реализации рассылки данных.

Владимир Курляндчик: А что такое правильно построенная инфраструктура?

Григорий Байцур: Канал связи со скоростью от 1 Мбит/с.

Дмитрий Шацкий: Сегодня канала связи со скоростью доступа 1 Мбит/с достаточно, но мы рекомендуем расширять каналы до 4 Мбит/с, так как РТС передает больше данных на серверы брокеров, чем коллеги из ММВБ. Мы считаем риски по каждому клиенту, вариационную маржу и т. д. И следите за «железом»: если видите, что у вас в течение 10 минут процессор сервера загружен более чем на 80%, то его надо менять.

Презентации докладчиков и отчет ARQA Technologies о прошедшем семинаре.

Фото: