Выпущена новая версия модуля Торгового интерфейса системы FORTS - 9.12
Список изменений доработок в новой версии модуля:
- Добавлена трансляция нового типа инструментов на спрэды фьючерсов разных сроков на один актив, реализованная в новых классах:
- FUTSPREAD 'FORTS: Cпрэды между фьючерсами'
- FUTSPREADEVN 'FORTS Cпрэды между фьючерсами: дополнительная сессия'
- PSFSPREAD 'FORTS: РПС: Cпрэды между фьючерсами'
- PSFSPREADEVN 'FORTS: РПС: Cпрэды между фьючерсами (дополнительная сессия)'
- Добавлена трансляция нового типа инструментов - фьючерсов, стоимость шага цены которых привязана к нескольким валютам. Новые инструменты транслируются в потоке фьючерсов FORTS, классы SPBFUT, PSFUT (и "вечерние" классы *EVN).
- Добавлена трансляция новых параметров:
- "Дата снятия" для заявок РПС в 'Таблице заявок на внеберживые сделки'
- "Валюта позиции" в 'Таблице ограничений по клиентским счетам'
- "Суммарная маржа" - вариационная маржа по итогам основного клиринга в 'Таблице позиций по клиентским счетам'
- "Реальная маржа" - реальная вариационная маржа для раздельного счета в 'Таблице позиций по клиентским счетам'
- "Вариац. маржа" - суммарная вариационная маржа на брокерском счете MAIN в 'Таблице ограничений по клиентским счетам' для типов лимита "Ден.средства" и "Залоговые ден.средства"
- "Исходный номер" в таблице заявок - номер "оригинальной" заявки, выставленной в предыдущую торговую сессию с указанием срока действия
- "Биржевой сбор за контракт" - биржевой сбор за 1 контракт (в рублях)
- Добавлен дополнительный признак "Проверять лимиты" на транзакциях "Установка лимита" и "Маклерская установка лимита". Признак позволяет выполнять проверку на не уменьшение задолженности по клиентскому счёту при установке нового денежного лимита.
- Добавлена автоматическая подстановка максимальной или минимальной допустимой цены для рыночных заявок.
- В форму подачи РПС-заявок для пользователя с правами "Специальные операции" добавлен новый параметр "Проверять клиентский лимит".
- Добавлена возможность снятия активных заявок по расписанию.
Также в данном релизе был исправлен ряд недоработок предыдущих версий:
- трансляция некорректного ценового диапазона по фьючерсам в вечернюю сессию,
- ошибка трансляции отрицательных значений в полях "Акт. покупка"/"Акт. продажа" в 'Таблицах позиций по клиентским счетам' по главному инструменту Standard,
- проблема отображения в вечернюю сессию заявок основной сессии в состоянии "Активная",
- проблема некорректной остановкой шлюза, в ситуации недоступности PIIRouter,
- остановка трансляции заявок/сделок при сбое в работе с файловым хранилищем шлюза.