Поддержка новых режимов торгов Московской Биржи T+ в программных продуктах ARQA Technologies

Введение в действие в марте текущего года на Московской Бирже новых режимов торгов T+ потребовало от ARQA Technologies серьезных доработок предлагаемых ею программных решений для реализации возможности ведения клиентских позиций в разрезе отложенных дат исполнения расчетных обязательств по проведенным в новых режимах торгов операциям.

Сделанные доработки коснулись целого спектра программных продуктов линейки QUIK, а также решений на базе программной платформы QORT - мидл-офиса midQORT и бэк-офиса backQORT.

В QUIK к уже существовавшей ранее так называемой «Tx-схеме» лимитирования, позволяющей вести учет позиции клиента с использованием дополнительных клиентских кодов для разных дат расчетов, была добавлена вторая схема с введением нового признака позиции клиента по бумагам и денежным средствам – «Вид лимита». Данная схема позволяет вести учет обязательств клиента в разрезе различных дат их исполнения (в T0, T1 и T2), а также строить плановую позицию на разные даты расчетов и учитывать операции в разных режимах торгов раздельно в рамках одного клиентского счета.

Новая схема лимитирования в настоящий момент поддерживается в уже предоставленных клиентам новых версиях следующих программных продуктов компании:

• Сервер QUIK версий 4.5 и выше теперь позволяет учитывать позиции и контролировать покупательную способность клиентов с учетом отложенных обязательств;
• Рабочее место QUIK версии 6.7 корректно отображает маржинальные показатели и рассчитывает покупательную способность по разным «Видам лимита». Основные изменения коснулись таблиц «Клиентский портфель», «Купить/Продать», а также формы ввода заявки;
• Рабочее место риск-менеджера CoLibri версии 3.10 теперь отображает маржинальные показатели в разрезе дат поставки, кроме этого, появилась возможность задавать различные граничные условия для разных «Видов лимита», рассылать margin calls и закрывать позиции клиентов только по определенным «Видам лимита»;
• Модуль экспорта биржевой информации версии 4.9 позволяет экспортировать новый формат клиентских позиций во внешние источники – учетные системы, бэк-офис, внутренние базы данных и т.п.

Новые версии мидл-офиса midQORT и бэк-офиса backQORT позволяют загружать с сервера QUIK сделки в режиме T+ и формировать лимиты для загрузки на сервер QUIK с учетом отложенных сроков расчетов (T1 и T2).

Новая схема лимитирования также будет поддержана и в других продуктах линейки QUIK в самое ближайшее время.