Новые возможности брокерской системы QUIK для работы в режиме РЕПО с Центральным Контрагентом

Рынок анонимного РЕПО с ЦК активно развивается и достаточно успешно решает задачи как участников торгов, ориентирующихся на cash-driven РЕПО (размещение/привлечение денег), так и участников рынка securities lending (размещение/привлечение ценных бумаг).

Но, до сих пор, визуализация ликвидности только в разрезе конкретного инструмента и отсутствие возможности удобно консолидировать ликвидность по разным инструментам данного рынка, вынуждала трейдеров анализировать большое количество «стаканов» и нести риски привлечения большего объема средств, чем требуется.

Начиная с версии 6.16, Рабочее место QUIK в функциональности объединенного «стакана» котировок позволяет работать с объединенными котировками в режиме РЕПО с ЦК. Тем самым объединенный «стакан» котировок выступает своеобразным визуализатором концентрированной ликвидности на этом рынке.

Вот как выглядит пример такого «стакана»:

Заявки по одной цене в разрезе одного инструмента суммируются, при этом параметры «Сумма лучшей покупки», «Сумма лучшей продажи», отображающие количество бумаг наращиваемым итогом, рассчитываются, начиная с наименьшей процентной ставки на покупку и с наибольшей процентной ставки на продажу. В связи с тем, что кратность лотов инструментов может различаться, количество бумаг всегда отображается в штуках.

Кроме визуализации котировок, использование объединенного «стакана» позволяет трейдеру использовать так называемую «объединенную» заявку, в которой не указывается инструмент для привлечения или размещения денежных средств, а заполняется только совокупный объем или количество бумаг: