Новая версия Модуля алгоритмической торговли – 2.6.0

Компанией ARQA Technologies выпущена новая версия Модуля алгоритмической торговли – 2.6.0.

Основным нововведением данной версии стала реализация эмулятора заявок GTD (Good till date), позволяющего моделировать процесс выставления такого типа заявок на фондовом рынке Московской Биржи, а также переносить неисполненные остатки с тем же признаком GTD на следующий день. Модуль поддерживает следующие сроки действия GTD-заявок: «до отмены», «до даты» и «до времени».

Другие изменения функциональности модуля включают:

• Возможность принудительного снятия алго-заявок со статусом «в процессе снятия»;
• В рамках алгоритма VWAP для алго-заявок, выставленных с условием исполнения процента от рыночного объема, реализована возможность контролировать объем исполнения внутри каждой итерации. Включение данного режима позволяет реализовать более равномерное исполнение за указанное время работы алго-заявки.

Произведена оптимизация работы модуля, позволяющая значительно улучшить быстродействие модуля при одновременном исполнении нескольких алго-заявок.

В части других нововведений следует отметить изменение логики отправки уведомления о превышении пользователем установленных ему в системе QUIK торговых лимитов – данное email-уведомление отправляется только в случае, если реально происходит нарушение лимитов.