Компания ARQA Technologies выпустила новую версию Модуля опционной аналитики - 2.0

Основным нововведением данной версии Модуля опционной аналитики стала поддержка западных срочных контрактов, транслируемых через Торговый интерфейс Срочного рынка LSE.

Значительная часть новой функциональности относится к технике моделирования и заданию параметров выбранной стратегии:

• Новая версия модуля позволяет различать фактические позиции и позиции, добавленные в стратегию вручную - теперь они будут отображаться разным цветом в таблице на закладке «Позиции».
• Появилась возможность исключать контракты из расчета без удаления их из стратегии.
• На панели ввода параметров стратегии теперь можно указывать идентификатор фирмы.
• Добавлено поле для указания значения «безрисковой ставки».
• Доработан интерфейс для выбора базового актива: теперь в качестве базового актива можно выбрать конкретный инструмент. Ранее в качестве базового актива использовался всегда ближайший по исполнению фьючерс.
• Поле «Волатильность» теперь отражает фактический процент волатильности, по которой производятся расчеты.

Кроме того, новая версия модуля позволяет отображать координаты курсора мыши в графиках «Разработчика стратегий».