Аналитические возможности для рынка опционов в системе QUIK

Новый модуль системы предоставляет пользователям Рабочего места QUIK возможность создания и анализа опционных стратегий, а также отображения графика волатильности

При помощи «разработчика опционных стратегий», входящего в состав Модуля опционной аналитики, можно проводить анализ стратегий, предусматривающих одновременное открытие позиций по опционам одной серии и базовому активу, графический анализ сложной опционной позиции с точки зрения ее прибыльности в зависимости от изменения параметров модели. «Разрабочик стратегий» содержит готовые шаблоны 22 стандартных опционных стратегий (различных спрэдов, «бабочек» и др.).

Также данный модуль позволяет строить график «профиля волатильности», отображающий зависимость волатильности опциона от величины страйка. Графики могут быть построены как по текущим значениям волатильности, транслируемым из торговой системы биржи, так и по расчетным значениям, вычисляемым на основе котировок по модели Блэка-Шоулза.

Модуль состоит из программного обеспечения, устанавливаемого на компьютер пользователя, и лицензии, устанавливаемой на сервере QUIK. При подключении пользователя к серверу с установленной лицензией, в меню Рабочего места пользователя системы QUIK появится пункт «Стратегии», содержащий функции данного модуля.

К списку новостей