Модуль автоматической маршрутизации заявок QUIK SOR

Функции модуля

• Формирование агрегированного стакана котировок для нескольких торговых площадок по заданным инструментам.
• Трансляция лучших котировок на запрашиваемый объем.
• Исполнение поступивших заявок на доступных торговых площадках.

Запрос котировок по простому SOR классу

• При инициализации Модуль запрашивает котировки по всем инструментам класса, в результате чего формируется агрегированный стакан. Во время работы Модуля котировки в стакане поддерживаются в актуальном состоянии.
• При поступлении запроса от пользователя на заданный объем Модуль рассчитывает котировки на покупку и продажу для данного инструмента по средневзвешенной или худшей для запрошенного объема цене исполнения. Запрос на объем может быть сформирован с учетом списка требуемых источников котировок, а также валюты цены инструмента.

Запрос котировок по составному SOR классу

По данному классу доступен только функционал запроса котировок на заданный объем, который затем транслируется на рынки простых инструментов по определенному алгоритму. При этом расчет котировок производится на основе значений котировок простых инструментов, составляющих сложную пару. То есть при изменении котировок по инструменту простого класса меняются котировки по инструментам составного класса.

Торговые операции

• По полученным котировкам клиент может выставить лимитированные или рыночные заявки.

• После выставления заявки клиентом Модуль формирует соответствующие заявки на торговые площадки. Распределение общего объема заявки производится на основании пропорций, использованных при расчете котировок, а также приоритетов источников ликвидности.

Перенаправление лимитированных заявок в платформы

Лимитированные заявки по акциям и валюте с условием исполнения «Поставить в очередь» могут быть перенаправлены в платформу, если Модуль рассчитал, что немедленное исполнение по текущим котировкам невозможно. Алгоритм работает на любом этапе обработки SOR-заявки, начиная с регистрации, и осуществляет попытки выставления неисполненного остатка заявки в разные платформы в соответствии с настроенными в базе данных приоритетами платформ и правилами роутинга.