Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES
Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES выполняет автоматическую обработку поручений клиентов на покупку/продажу финансовых инструментов по заданным брокером котировкам. С помощью модуля на сервере брокера может быть организован внебиржевой режим, в который попадает биржевая информация, предварительно преобразованная согласно заданным алгоритмам.
Модуль позволяет автоматизировать работу дилингового деска инвестиционной компании или банка.
Функции модуля
- Модуль осуществляет автоматический расчет котировок на основе рыночной информации по заданным брокером алгоритмам и их трансляцию на рабочее место QUIK клиента.
- Клиент выставляет заявку на покупку или продажу финансовых инструментов по собственному внебиржевому классу инструментов брокера.
- Модуль регистрирует заявку по данному классу с параметрами, указанными клиентом.
- В зависимости от заданных брокером условий, заявка исполняется внутри модуля или перенаправляется на биржу с преобразованием цены.
- При совершении сделки на бирже модуль регистрирует исполнение сделки по собственному внебиржевому классу инструментов брокера с обратным преобразованием цены.
- Информация о заключенных сделках передается клиенту.
Поддерживаемые алгоритмы преобразования цен и объемов
- Алгоритм «EES1» раздвигает цены котировок в биржевом стакане на установленную величину (спред). Данный алгоритм применим в модели обслуживания клиентов, где брокерское вознаграждение взимается не в виде комиссионного процента, а в виде ценовой разницы (спреда). Спрэд может быть задан в виде абсолютного (в пипсах) или относительного значения (в процентах от текущего значения), а также отдельно для цены покупки и цены продажи. Заявки клиентов на основе котировок измененного стакана автоматически перенаправляются на биржевой рынок с обратным преобразованием цен. На основании исполненной на бирже заявки с клиентом автоматически заключается сделка с учетом заданного ценового спрэда.
Все сделки, исполненные на бирже по такой схеме, оказываются проведены с выделенного счета компании, поэтому данный алгоритм позволяет обслуживать клиентов на тех рынках, куда брокер не может обеспечить для них прямого доступа. - Алгоритм «EES2» реализует модель твердого котирования, когда из биржевого стакана группируется заданный брокером объем, усредняется по цене и сдвигается на спред и на заданное количество минимальных шагов цены. Спред может быть задан в виде абсолютного (в пипсах) или относительного значения (в процентах от текущего значения), а также отдельно для цены покупки и цены продажи. Клиентам транслируется стакан с твердой котировкой на покупку/продажу на фиксированный объем. Сделки между клиентом и брокером по данному алгоритму могут заключаться как внутри Модуля, так и перекрываться брокером на бирже по рыночным котировкам с фиксацией финансового результата в виде разницы биржевых цен и цены твердой котировки для клиента.
Данная схема позволяет клиенту одной сделкой совершить покупку/продажу крупного пакета по фиксированной цене.
- Алгоритм «EES3» подобно алгоритму «EES2» реализует модель предоставления котировок на заданный объем с использованием абсолютного (в пипсах) и относительного (в процентах от текущего значения) спреда. Отличие состоит в ином подходе к исполнению клиентских заявок на бирже. Так, в основном режиме исполнения в источник ликвидности могут выставляться только рыночные заявки. А в режиме РПС или полного внутримодульного исполнения если цена заявки (рыночной или лимитированной) оказывается «вне рынка», то такая заявка регистрируется в стакане Модуля со статусом «Активна» и ожидает для исполнения подходящего встречного предложения.
- Алгоритм «EES-FX» раздвигает цены FX-котировок на заданный спред. В таблице «Котировки» отображается одна котировка с объемом, заданным в настройках, на который запрашивается FX-котировка по базовому инструменту.
Котировки данного алгоритма могут использоваться для отображения в Терминальном модуле FX. В этом случае в окне FX-плагина отображается лестница котировок на заданные в настройках объемы с поправкой на величину спреда и появляется возможность запросить котировки на произвольный объем.
Кроме этого, в данном алгоритме доступен запрос котировок во второй валюте и расчет котировок «от места нуля».
Дополнительные возможности
Для более гибкой работы в Модуле реализованы следующие возможности:
- Возможность исполнения заявки в валюте отличной от биржевой. В этом случае при выставлении заявки на биржевой рынок цена будет пересчитана с использованием кросс-курса (рыночного либо фиксированного).
- Возможность исполнения заявки по инструменту с количеством не кратным размеру лота, торгуемого на бирже. В этом случае кратная часть торгуется на бирже, остальная исполняется внутри модуля. Если количество в заявке меньше биржевого лота, то заявка полностью исполняется внутри модуля.
- Возможность исполнить заявку клиента одной сделкой, т.е. привязать все сделки к одной заявке. В этом случае при исполнении указанного количества будет сформирована одна агрегированная сделка, и цена такой сделки будет равна средневзвешенной цене по всем связанным сделкам.
- Возможность выставлять заявки по одному рыночному инструменту с использованием разных алгоритмов.
- Возможность реализовать стратегию арбитража, когда в зависимости от ценовой ситуации на одном из собственных внебиржевых рынков брокера, Модуль автоматически поддерживает котировки на другом внебиржевом рынке брокера.
- Возможность по расписанию изменять базовый класс и алгоритм преобразования цен и объемов для трансляции котировок клиенту.
- Возможность изменения параметров алгоритмов при помощи специальной транзакции на рабочем месте QUIK менеджера.
Модуль используется для построения системы FX Dealing.
Требования к оборудованию
| Оборудование | Программное обеспечение |
|---|---|
|
Процессор не хуже Intel Xeon Gold 5118, Оперативная память не менее 4 ГБ, 50 ГБ свободного места на жестком диске. |
Операционная система Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64). СУБД Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019, Postgres Pro 13/14/15 (Standard, Enterprise) для ОС Astra Linux. |
Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.
Варианты использования
| Приобретение | Аутсорсинг / Резервирование | Хостинг | Тестирование |
|---|---|---|---|