Ведение позиций
midQORT обеспечивает консолидацию и ведение собственной позиции и позиций клиентов в режиме реального времени (когда возможно) по всем торговым и неторговым операциям с различными финансовыми инструментами.
Позиция в midQORT
Позиция в системе — это набор параметров (остаток, текущие и будущие обязательства, ГО, вариационная маржа и др.), которые учитываются в разрезах активов, владельцев и мест хранения.
Информация о сделках загружается в midQORT в режиме онлайн из программного комплекса QUIK, через информационные сервисы (например, BLOOMBERG VCON®) или из внешних систем.
Система автоматически получает справочную и рыночную информацию по всем доступным инструментам из QUIK. Через интеграцию с информационными сервисами (Ru Data, Cbonds, Bloomberg Data License®) midQORT может загружать и обновлять справочную и рыночную информацию*. Это позволяет при заключении сделок с новыми инструментами корректно отражать информацию о позиции.
Система поддерживает различные режимы торгов T+.
Типы поддерживаемых инструментов и операций
- Сделки:
- с акциями и облигациями (российскими и еврооблигациями, государственными и корпоративными, кредитными нотами), в т.ч. сделки РЕПО и РПС с акциями и облигациями,
- с депозитарными расписками (АДР, ГДР),
- с инструментами денежного рынка (иностранной валютой, депозитами, в т.ч. валютный и процентный swap),
- с инструментами срочного рынка (фьючерсами и опционами),
- с векселями и инвестиционными паями,
- с ипотечными сертификатами участия.
- Неторговые операции:
- начисление/списание комиссий,
- вводы/выводы активов,
- корпоративные события.
Текущая и плановая позиции
В позиции отражаются как текущие параметры, так и плановые изменения, связанные с корпоративными событиями, исполнением текущих и будущих обязательств, текущими и будущими поступлениями, в т.ч.:
- текущий и плановый остатки по денежным средствам, ценным бумагам и др. активам,
- стоимость открытия позиции,
- обязательства по сделкам РЕПО и форвардным сделкам.
Внутренняя структура счетов midQORT дает возможность произвольно группировать портфели и инструменты для отражения позиции в разных разрезах. Система поддерживает группировку субсчетов в аналитические счета по определенным признакам, что позволяет анализировать финансовые показатели в различных информационных разрезах.
В момент загрузки в систему рыночной информации, информации о сделках, корпоративных событиях позиция пересчитывается применительно ко всей настроенной иерархии субсчетов одновременно.