Ведение позиций

midQORT обеспечивает консолидацию и ведение собственной позиции и позиций клиентов в режиме реального времени (когда возможно) по всем торговым и неторговым операциям с различными финансовыми инструментами.



Позиция в midQORT

Позиция в системе — это набор параметров (остаток, текущие и будущие обязательства, ГО, вариационная маржа и др.), которые учитываются в разрезах активов, владельцев и мест хранения.

Информация о сделках загружается в midQORT в режиме онлайн из программного комплекса QUIK, через информационные сервисы (например, BLOOMBERG VCON®) или из внешних систем.

Система автоматически получает справочную и рыночную информацию по всем доступным инструментам из QUIK. Через интеграцию с информационными сервисами (Ru Data, Cbonds, Bloomberg Data License®) midQORT может загружать и обновлять справочную и рыночную информацию*. Это позволяет при заключении сделок с новыми инструментами корректно отражать информацию о позиции.

Система поддерживает различные режимы торгов T+.

* Для получения информации требуется заключить договор с поставщиком информации.

Типы поддерживаемых инструментов и операций

  1. Сделки:
    • с акциями и облигациями (российскими и еврооблигациями, государственными и корпоративными, кредитными нотами), в т.ч. сделки РЕПО и РПС с акциями и облигациями,
    • с депозитарными расписками (АДР, ГДР),
    • с инструментами денежного рынка (иностранной валютой, депозитами, в т.ч. валютный и процентный swap),
    • с инструментами срочного рынка (фьючерсами и опционами),
    • с векселями и инвестиционными паями,
    • с ипотечными сертификатами участия.
  1. Неторговые операции:
    • начисление/списание комиссий,
    • вводы/выводы активов,
    • корпоративные события.

Текущая и плановая позиции

В позиции отражаются как текущие параметры, так и плановые изменения, связанные с корпоративными событиями, исполнением текущих и будущих обязательств, текущими и будущими поступлениями, в т.ч.:

  • текущий и плановый остатки по денежным средствам, ценным бумагам и др. активам,
  • стоимость открытия позиции,
  • обязательства по сделкам РЕПО и форвардным сделкам.

Внутренняя структура счетов midQORT дает возможность произвольно группировать портфели и инструменты для отражения позиции в разных разрезах. Система поддерживает группировку субсчетов в аналитические счета по определенным признакам, что позволяет анализировать финансовые показатели в различных информационных разрезах.

В момент загрузки в систему рыночной информации, информации о сделках, корпоративных событиях позиция пересчитывается применительно ко всей настроенной иерархии субсчетов одновременно.

В midQORT ведется история изменений позиций. Кроме того, реализована возможность внесения изменений в периоды, не являющиеся текущим операционным днем (как в прошлые, так и в будущие), с автоматическим пересчетом всех параметров от даты транзакции по текущий операционный день. Если сделка заведена в будущем периоде, она не будет обработана до смены операционного дня на дату сделки.

Наверх