Модуль мониторинга нестандартных операций

Модуль предназначен для выявления сделок и неторговых операций, обладающих признаками необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П от 15.12.2014, а так же биржевых заявок и сделок, имеющих признаки манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 27.07.2010.

Реестр необычных операций

Программа производит проверку биржевых заявок и сделок на наличие признаков необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П за определенный период. По итогам проверки формируется реестр необычных операций по одному или нескольким признакам.

Каждый выявленный случай, соответствующий заданным параметрам проверки, отображается отдельной строкой. Дополнительно можно задать фильтры по следующим параметрам:

  • Клиенты
  • Контрагенты
  • Активы
  • Секции торговых площадок
  • Секция для поиска цены
  • Вид цены
  • Разница в днях
  • Размер отклонения в рублях
  • Размер отклонения в процентах
  • Размер предельной суммы в рублях
  • Количество повторов
  • Глубина регулярности в днях
  • Календарь

По каждой строке реестра можно просмотреть основные параметры данной операции.

Коды признаков необычных операций

Код

Описание признака

3212 Cделки по субсчетам, принадлежащим клиентам, с одним активом за заданный период, если их количество превышает заданную пользователем величину.
1590 Cделки РЕПО, в которых ставка ниже ставки рефинансирования (в том числе равна 0), входящие в множество потенциально подозрительных операций.
3202 Cделки типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ с объемом не менее 200000 рублей (или проверять эквивалент в валюте) между клиентами, входящие в множество потенциально подозрительных операций.
3203 Cделки типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ между двумя клиентами за заданный период с одинаковым активом, объем сделок покупки отличается от объема сделок продажи не более чем на заданную пользователем величину (объемы в связанных сделках клиент-клиент не учитываются). Каждый из клиентов является и покупателем и продавцом не менее количества раз, заданных пользователем.
1187 Сделки, в которых цена отличается на заданный процент от одного из параметров таблицы биржевой информации.
3205 Сделки за заданный период, в которых Контрагент одинаков (в том числе и ЦК в режиме РПС), владелец субсчета одинаков, объем сделок продажи отличается от объема сделок покупки более чем на 200000 руб. или эквивалент в валюте.
3207 Сделки клиента с ЦБ за день, в которых цена отличается от рыночной цены за этот день на величину больше заданного пользователем значения в процентах.
3206 Сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки.
3204 Сделки между двумя клиентами за один день с одинаковым активом, объем сделок покупки отличается от объема сделок продажи не более чем на заданную пользователем величину (не пары клиент-клиент). Цена в сделках продажи не выше цены сделки покупки. Рыночная цена по активу не определена.
1101_1113_1 Сделки, заключенные в заданный период, типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ , входящие в множество потенциально подозрительных операций.
1101_1113_3 Сделки, по субсчетам, принадлежащим одному клиенту, за заданный период, у которых одинаковое направление и нет сделок другого направления (только покупка/ только продажа) с одним и тем же финансовым инструментом.
1101_1113_4 Группы корректировок типов ввод/вывод ЦБ/ДС, прошедшие по субсчетам, принадлежащим одному клиенту, в которых актив одинаков, размер одинаков, тип корректировок в группах противоположен, месяц у дат исполнения в группах различается.
1101_1113_5 Клиент, у которого за выбранный период существует актив, по которому ежедневная реализованная прибыль всегда с одним знаком (прибыль или убыток).

Реестр нестандартных операций

На основании признаков манипулирования рынком, перечисленных в 224 –ФЗ, Модуль формирует реестр нестандартных операций, каждая строка которого содержит либо информацию о неисполненной заявке, либо о сделке по каждому проверяемому признаку. При выявлении нестандартной сделки, отображается вся необходимая информация по заявке, на основании которой она заключена. Отчет позволяет задать фильтры по следующим параметрам:

  • Клиенты
  • Активы
  • Секции торговых площадок
  • Группа ликвидности
  • Разница во времени (минут)
  • Отношение объема сделок группы к суммарному объему за день (%)
  • Количество повторов
  • Отклонение цены (%)

В рамках проверки по 224-ФЗ может быть определена группа ликвидности ценной бумаги при сверке с отчетом Московской Биржи. Доступна история изменений значений этого классификатора.

Коды признаков манипулирования рынком

Код

Описание признака

224_5.2_1 Синхронное время выставления и исполнения заявки по сделкам с существенным отклонением цены.
224_5.2_2 Сделки клиентов с одним номером на торговой площадке, дающие основания полагать, что они совершены по предварительному соглашению между клиентами.
224_5.2_3 Доля сделок одного клиента в сделках другого клиента составляет не менее 50% за торговый день. Общий объем сделок клиентов между собой составляет существенный объём от общего биржевого объема торгов по инструменту.
224_5.2_4 Сделки между взаимозависимыми лицами.
224_5.2_5 Искусственное формирование цены, спроса, предложения или объёма торгов — неоднократное выставление заявок и/или заключение сделок на покупку и продажу.
224_5.3 Сделки клиентов с одним номером на торговой площадке, дающие основания полагать, что они совершены за счет и в интересах одного лица.
224_5.4 Заявки одного клиента на покупку и продажу одного инструмента, выставленые в течение короткого промежутка времени, в которых цена покупки больше или равна цене продажи.
224_5.5 Заявки одного клиента по одному инструменту, в которых цена на момент их выставления больше или равна лучшему спросу (по заявкам на покупку) и меньше или равна лучшему предложению (по заявкам на продажу).
224_5_1_7 Количество поданных клиентом заявок превышает количество совершенных им сделок по данному инструменту за торговый день, в 4 раза (заявки отменены клиентом).
224_доп_1 Отклонение выраженного в рублях объёма сделок клиента с одним инструментом, в которых он выступал в качестве покупателя (продавца) от выраженного в рублях объема сделок клиента, в которых он выступал в качестве продавца (покупателя) составляет за 1 день более 80 млн. рублей.
224_доп_2 Отклонение выраженного в рублях объёма сделок клиента с одним инструментом, в которых он выступал в качестве покупателя (продавца) от выраженного в рублях объема сделок клиента, в которых он выступал в качестве продавца (покупателя) составляет за месяц более 200 млн. рублей.
224_доп_3 Сделки с акциями, цена которых отличается от текущей средневзвешенной цены более чем на 15% , с облигациями или паями — более чем на 5%. Совершение сделки на основании адресной заявки РПС, цена которой отличается от текущей средневзвешенной цены ценной бумаги более чем на 20%.
Наверх