Модуль мониторинга нестандартных операций
Модуль предназначен для выявления сделок и неторговых операций, обладающих признаками необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П от 15.12.2014, а так же биржевых заявок и сделок, имеющих признаки манипулирования рынком в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 27.07.2010.
Реестр необычных операций
Программа производит проверку биржевых заявок и сделок на наличие признаков необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П за определенный период. По итогам проверки формируется реестр необычных операций по одному или нескольким признакам.
Каждый выявленный случай, соответствующий заданным параметрам проверки, отображается отдельной строкой. Дополнительно можно задать фильтры по следующим параметрам:
- Клиенты
- Контрагенты
- Активы
- Секции торговых площадок
- Секция для поиска цены
- Вид цены
- Разница в днях
- Размер отклонения в рублях
- Размер отклонения в процентах
- Размер предельной суммы в рублях
- Количество повторов
- Глубина регулярности в днях
- Календарь
По каждой строке реестра можно просмотреть основные параметры данной операции.
Коды признаков необычных операций
Код |
Описание признака |
---|---|
3212 | Cделки по субсчетам, принадлежащим клиентам, с одним активом за заданный период, если их количество превышает заданную пользователем величину. |
1590 | Cделки РЕПО, в которых ставка ниже ставки рефинансирования (в том числе равна 0), входящие в множество потенциально подозрительных операций. |
3202 | Cделки типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ с объемом не менее 200000 рублей (или проверять эквивалент в валюте) между клиентами, входящие в множество потенциально подозрительных операций. |
3203 | Cделки типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ между двумя клиентами за заданный период с одинаковым активом, объем сделок покупки отличается от объема сделок продажи не более чем на заданную пользователем величину (объемы в связанных сделках клиент-клиент не учитываются). Каждый из клиентов является и покупателем и продавцом не менее количества раз, заданных пользователем. |
1187 | Сделки, в которых цена отличается на заданный процент от одного из параметров таблицы биржевой информации. |
3205 | Сделки за заданный период, в которых Контрагент одинаков (в том числе и ЦК в режиме РПС), владелец субсчета одинаков, объем сделок продажи отличается от объема сделок покупки более чем на 200000 руб. или эквивалент в валюте. |
3207 | Сделки клиента с ЦБ за день, в которых цена отличается от рыночной цены за этот день на величину больше заданного пользователем значения в процентах. |
3206 | Сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки. |
3204 | Сделки между двумя клиентами за один день с одинаковым активом, объем сделок покупки отличается от объема сделок продажи не более чем на заданную пользователем величину (не пары клиент-клиент). Цена в сделках продажи не выше цены сделки покупки. Рыночная цена по активу не определена. |
1101_1113_1 | Сделки, заключенные в заданный период, типа Биржевая РПС или Внебиржевая покупка/продажа ЦБ , входящие в множество потенциально подозрительных операций. |
1101_1113_3 | Сделки, по субсчетам, принадлежащим одному клиенту, за заданный период, у которых одинаковое направление и нет сделок другого направления (только покупка/ только продажа) с одним и тем же финансовым инструментом. |
1101_1113_4 | Группы корректировок типов ввод/вывод ЦБ/ДС, прошедшие по субсчетам, принадлежащим одному клиенту, в которых актив одинаков, размер одинаков, тип корректировок в группах противоположен, месяц у дат исполнения в группах различается. |
1101_1113_5 | Клиент, у которого за выбранный период существует актив, по которому ежедневная реализованная прибыль всегда с одним знаком (прибыль или убыток). |
Реестр нестандартных операций
На основании признаков манипулирования рынком, перечисленных в 224 –ФЗ, Модуль формирует реестр нестандартных операций, каждая строка которого содержит либо информацию о неисполненной заявке, либо о сделке по каждому проверяемому признаку. При выявлении нестандартной сделки, отображается вся необходимая информация по заявке, на основании которой она заключена. Отчет позволяет задать фильтры по следующим параметрам:
- Клиенты
- Активы
- Секции торговых площадок
- Группа ликвидности
- Разница во времени (минут)
- Отношение объема сделок группы к суммарному объему за день (%)
- Количество повторов
- Отклонение цены (%)
В рамках проверки по 224-ФЗ может быть определена группа ликвидности ценной бумаги при сверке с отчетом Московской Биржи. Доступна история изменений значений этого классификатора.
Коды признаков манипулирования рынком
Код |
Описание признака |
---|---|
224_5.2_1 | Синхронное время выставления и исполнения заявки по сделкам с существенным отклонением цены. |
224_5.2_2 | Сделки клиентов с одним номером на торговой площадке, дающие основания полагать, что они совершены по предварительному соглашению между клиентами. |
224_5.2_3 | Доля сделок одного клиента в сделках другого клиента составляет не менее 50% за торговый день. Общий объем сделок клиентов между собой составляет существенный объём от общего биржевого объема торгов по инструменту. |
224_5.2_4 | Сделки между взаимозависимыми лицами. |
224_5.2_5 | Искусственное формирование цены, спроса, предложения или объёма торгов — неоднократное выставление заявок и/или заключение сделок на покупку и продажу. |
224_5.3 | Сделки клиентов с одним номером на торговой площадке, дающие основания полагать, что они совершены за счет и в интересах одного лица. |
224_5.4 | Заявки одного клиента на покупку и продажу одного инструмента, выставленые в течение короткого промежутка времени, в которых цена покупки больше или равна цене продажи. |
224_5.5 | Заявки одного клиента по одному инструменту, в которых цена на момент их выставления больше или равна лучшему спросу (по заявкам на покупку) и меньше или равна лучшему предложению (по заявкам на продажу). |
224_5_1_7 | Количество поданных клиентом заявок превышает количество совершенных им сделок по данному инструменту за торговый день, в 4 раза (заявки отменены клиентом). |
224_доп_1 | Отклонение выраженного в рублях объёма сделок клиента с одним инструментом, в которых он выступал в качестве покупателя (продавца) от выраженного в рублях объема сделок клиента, в которых он выступал в качестве продавца (покупателя) составляет за 1 день более 80 млн. рублей. |
224_доп_2 | Отклонение выраженного в рублях объёма сделок клиента с одним инструментом, в которых он выступал в качестве покупателя (продавца) от выраженного в рублях объема сделок клиента, в которых он выступал в качестве продавца (покупателя) составляет за месяц более 200 млн. рублей. |
224_доп_3 | Сделки с акциями, цена которых отличается от текущей средневзвешенной цены более чем на 15% , с облигациями или паями — более чем на 5%. Совершение сделки на основании адресной заявки РПС, цена которой отличается от текущей средневзвешенной цены ценной бумаги более чем на 20%. |