Интеграция
Существуют различные способы интеграции backQORT c внешними системами.
Способы интеграции
Штатная интеграция с Программным комплексом QUIK
Система backQORT является изначально интегрированной с фронт-офисной системой QUIK и ее модулями (Системой брокерских котировок, Модулем неторговых поручений, Модулем OMS-Manager, Модулем рассылки уведомлений, Модулем формирования анкеты клиента), являющимися для backQORT основным источником информации об операциях на финансовых рынках.
Обмен информацией происходит в обе стороны. Из QUIK в backQORT поступает справочная, рыночная информация, информация о заявках и сделках. Из backQORT в QUIK передаются данные о позициях клиентов и собственной позиции на начало торговой сессии и корректировки позиций.
Прямая интеграция с QUIK позволяет реализовать следующие задачи:
- наполнение справочников backQORT информацией о торгуемых инструментах,
- формирование и загрузка торговых лимитов в QUIK перед началом торговой сессии,
- загрузка в QUIK ограничений по денежным средствам для срочного рынка,
- получение рыночной информации и информации о заявках и сделках из системы QUIK в режиме онлайн (в т.ч. из Системы брокерских котировок),
- автоматические корректировки позиций в системе QUIK после проведения неторговых операций в backQORT,
- рассылка информационных сообщений пользователям QUIK и sms-сообщений*.
* Функционал доступен в случае наличия Модуля рассылки уведомлений для сервера QUIK.
Интеграция с QUIK реализуется с помощью программной компоненты QORT2QUIK adapter, относящейся к ПО линейки QORT.
Построение самостоятельных интеграций с произвольным программным обеспечением
- Использование Промежуточной базы данных
- Модуль интеграции через web-сервисы
- Формирование отчетности внешними приложениями
Основной способ обмена данными с внешними программными платформами — это промежуточная база данных (ПБД), которая позволяет импортировать и экспортировать данные в определенном формате. Для работы с ПБД используются стандартные инструменты работы с MS SQL.
Через ПБД в backQORT из других систем может быть передана информация об остатках на счетах клиентов, биржевых и внебиржевых заявках и сделках, этапах расчетов по сделкам, о корректировках позиций в результате неторговых операций (вводах/выводах денег и бумаг, комиссиях).
Во внешние системы (такие как бухгалтерия и депозитарий) backQORT экспортирует информацию о заявках и сделках, отчеты по исполнению сделок и другие, а также формирует торговые лимиты для фронт-офисных систем.
backQORT может выступать в качестве единого хранилища информации по биржевым и внебиржевым операциям компании. С использованием этой информации можно значительно расширить возможности построения отчетности, стандартно предоставляемой backQORT.
Для интеграции backQORT в технологическую платформу брокера предусмотрен обмен данными с внешними системами через web-сервисы. Внешнее приложение отправляет запросы на экспорт/импорт информации серверу backQORT через интернет или локальную сеть, используя https-протокол (сертификат X509). Web-сервис публикует поддерживаемые операции в формате WSDL.
Помимо экспорта/импорта данных в систему, с помощью данного функционала реализовано обращение к внутренним процедурам backQORT. В частности, из внешних систем можно инициировать выгрузку лимитов в QUIK для нового клиента, расчет НДФЛ с суммы вывода денежных средств, а так же общий расчет НДФЛ за фиксированный период, и затем экспортировать данные во вне.
Функционал доступен при использовании Модуля интеграции через web-сервисы.
В backQORT реализована возможность вызова произвольных внешних процедур из терминала backQORT. Одна из главных задач, для которых может использоваться этот функционал — формирование отчетности с помощью внешних приложений и импорта построенного отчета в систему в виде xml-файла (в этом случае отчет доступен в виде таблицы терминала backQORT) или файлов, открываемых произвольными приложениями Windows (MS Word, MS Excel и т.п.). Для построения отчетов могут использоваться как данные backQORT, так и данные внешних систем. Кроме этого, вызов внешних процедур можно использовать и для других задач, где есть необходимость вызова сторонних приложений.
Функционал доступен при использовании Модуля вызова внешних отчетов.
SWIFT-сообщения
В backQORT реализована возможность автоматической обработки входящих SWIFT-сообщений (в т.ч. датированных будущими периодами), их сверки и корректировки. Система может автоматически создавать SWIFT-сообщения формата MT518 и MT540-543. backQORT может обрабатывать сообщения о сделках и подтверждениях по сделкам (MT540-MT548), запросы и отчеты по позициям в разрезе счетов и контрагентов (MT564, MT599, MT535).
Реализована возможность формирования расчетных инструкций по сделкам и агрегатам, отправляемых в Euroclear через портал EasyWay. Система может обрабатывать входящие файлы подтверждения расчетов по сделкам в формате EuroClear (файлы типа R20 и R23), информацию о выплатах/погашениях ценных бумаг (R59A).
Сверка с файлами
В backQORT реализована возможность сверять данные с определенными файлами (отчетами исполняющих брокеров, клиринговыми отчетами бирж, базой данных недействительных паспортов и т.п.). По итогам сверки в случае выявления расхождений формируются соответствующие записи. Кроме того, информация в базе данных может быть автоматически скорректирована. Проведение сверок может быть настроено по расписанию.
Функционал сверок входит в базовый комплект поставки. Перечень отчетов, с которыми backQORT может проводить сверки, постоянно расширяется.
Интеграции с платформами поставщиков справочной и финансовой информации
В виде дополнительных модулей системы реализованы интеграции с различными внешними источниками информации:
- Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA) позволяет импортировать информацию из базы данных RU DATA по эмитентам, ценным бумагам (акциям, облигациям, депозитарным распискам, ПИФ и ИСУ), индексам, рейтингам и рейтинговым шкалам, купонам и корпоративным событиям в систему backQORT с заданной периодичностью.
- Модуль интеграции с Cbonds Database позволяет импортировать в систему информацию из базы данных Cbonds по эмитентам, облигациям и еврооблигациям, купонам, корпоративным событиям, а также рыночную информацию по акциям, депозитарным распискам и индексам с заданной периодичностью.
- Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT позволяет импортировать в систему рыночную информацию из Bloomberg (котировки, цены и объемы сделок с ценными бумагами), справочную информацию об эмитентах, рейтингах, ценных бумагах и их параметрах.
- Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT обеспечивает получение информации по сделкам (преимущественно с еврооблигациями) в базу данных backQORT через сервис BLOOMBERG PROFESSIONAL®.
- Модуль интеграции с DataScope Select позволяет получать и использовать справочную и рыночную информацию по финансовым инструментам и эмитентам, предоставляемую Refinitiv в программном комплексе backQORT.
- Модуль интеграции с API NSD позволяет автоматически импортировать в систему справочную информацию об эмитентах, ценных бумагах, обслуживаемых и снятых с обслуживания в НРД, и корпоративных событиях из базы данных НРД с использованием web-сервисов (API NSD).
Прямые интеграции с Московской биржей и НРД
В системе реализованы механизмы, позволяющие автоматически отправлять на Московскую Биржу заявки на регистрацию клиентов, изменение данных клиентов или удаление клиентов и обрабатывать ответ Биржи.
Кроме того, для обеспечения выполнения действующих требований по раскрытию информации о внебиржевых сделках, в backQORT реализованы прямые интеграции с Московской Биржей и Национальным расчетным депозитарием (НРД). Интеграции реализованы в виде отдельных Модулей, использующих web-сервисы.
- Модуль репортинга ОТС-сделок позволяет осуществлять автоматическую регистрацию, перерегистрацию и отмену внебиржевых сделок на Московской Бирже.
- Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД» позволяет осуществлять отправку сообщений обо всех внебиржевых сделках РЕПО (в т.ч. в форме BULK-отчета), валютных свопах, опционах на фондовые активы, валютных форвардных сделках в Репозитарий НРД. Ответные сообщения Репозитария о регистрации отчетов или отказе в регистрации обрабатываются и сохраняются.
Интеграция с внешними системами посредством FIX-протокола
По запросу клиента backQORT может быть интегрирован с внешними системами с использованием FIX-протокола (версия 4.4). Интеграция проводится специалистами ARQA Technologies. Для оценки возможности проведения подобной интеграции необходимы документация на реализацию внешнего FIX-решения (спецификация используемой партнером версии FIX-протокола), а также доступ к тестовым полигонам этого партнера для тестирования полученного решения.
Прочие интеграции
Дополнительно реализованы кастомизированные интеграции backQORT c некоторыми фронт-офисными системами (Transaq, ITS broker, ULLINK, WEB2L), а также различным внешним программным обеспечением брокера (АБС банка, бухгалтерией и др.).