Новый функционал

Решение

Теперь QORT может автоматически вносить изменения в файлы Codes.ini для QUIK и QORT для ведения единой денежной позиции клиента в QUIK. Это позволяет автоматически настраивать аллокацию сделок с одного кода клиента в QUIK на разные субсчета QORT при создании или изменении субсчетов для новых секций торговых площадок.

backQORT, midQORT

Реализован импорт голосовых паролей и серии голосовых паролей через промежуточную базу данных (ПБД).

backQORT

Появилась возможность самостоятельно настраивать типы сделок, которые будут загружены в систему из QUIK, в разрезе режимов торгов.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

В случае возникновения ошибок при экспорте информации об инструментах и купонах в Модуль OMS-Manager и Систему брокерских котировок, система высылает письма с приложенным файлом диагностики ошибок на указанные электронные адреса.

backQORT, midQORT

В таблицу терминала QORT «История изменений сделки» добавлена информация о пользователе, который вносил изменения. Ранее эта информация содержалась только в базе данных QORT.

backQORT, midQORT

В рамках проверки необычных операций в соответствии с положением Банка России № 445-П стало возможно отдельно проверять только сделки заключенные клиентами субброкера. Данный функционал доступен при использовании Модуля мониторинга нестандартных операций.

backQORT

Реализована возможность рассылки отчета о результатах сверки «Контроль деловых партнеров по требованиям РФМ» на e-mail.

backQORT

Новый функционал

Решение

При расчете маржинальных показателей реализован учет позиций на срочном рынке, а также учет множеств инструментов с зависимыми ценами согласно Указанию ЦБ №4928-У. Кроме того, множества инструментов с зависимыми ценами для расчета рисковых показателей в соответствии с данным указанием можно импортировать из QUIK, либо создавать и редактировать их через терминал QORT.

backQORT, midQORT

Система стала самостоятельно рассчитывать маржинальные параметры срочного рынка: теоретическую цену, стоимость, дельта, гамма, тета, вега (для опционов). Кроме того, в таблице «Позиция срочного рынка» могут отражаться страйки, теоретическая цена и греки (в рублях и в пунктах). Ранее данные о параметрах срочного рынка импортировались из QUIK. Функционал доступен при использовании дополнительного Модуля «Контроль рисков срочного рынка».

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Данные в отчете «Сальдовая ведомость по комиссиям» могут быть сгруппированы по договорам. При этом можно выбрать определенные договоры или построить отчет только по договорам ИИС.

backQORT

Добавлена возможность формирования расшифровки формы ОКУД 0420418 для таксономии XBRL версии 3.1.

backQORT

В отчете «Файл всех сделок» отображаются сделки заключенные или исполненные в отчетном периоде.

backQORT

Отчетные формы ОКУД 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427 можно формировать в соответствии с таксономией XBRL версии 3.2. Указанные формы формируются в виде файла формата *.xlsx, который может быть загружен в ПО «Анкета-редактор XBRL» в представлении «Presentation/definition».

backQORT

Новый функционал

Решение

Для клиентов, торгующих по классу OTCT, реализована сверка с данными отчета «Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой» (CCX123).

backQORT, midQORT

При сверке с отчетом «Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг» (EQM06) появилась возможность настройки параметра, с которым будет проводиться сверка при расчете цен и объемов сделок. Данный функционал актуален для сверок по сделкам РЕПО.

backQORT, midQORT

Сверка с базой данных недействительных паспортов может проводиться по расписанию.

backQORT

Новый функционал

В таблицу терминала capQORT «История изменений сделки» добавлена информация о пользователе, который вносил изменения. Ранее эта информация содержалась только в базе данных QORT.

В терминале стало возможно просматривать данные по накопленному купонному доходу (НКД) облигаций, которые ранее были напрямую загружены в базу данных capQORT.

Теперь при редактировании веса актива в модельном портфеле, веса остальных активов не меняются. После редактирования весов их сумму можно автоматически привести к 100% за счет выбранного актива.

Новый функционал

Появилась возможность самостоятельно настраивать типы сделок, которые будут загружены в систему из QUIK, в разрезе режимов торгов.

При импорте данных из базы данных Bloomberg можно дополнительно загружать ранг облигаций: несубординированные, старшие субординированные, субординированные, младшие субординированные. Импорт данных возможен при использовании Программного интерфейса Bloomberg DataLicense QORT.

Новый функционал

Реализована возможность подачи алгоритмических заявок TWAP, VWAP для равномерного распределения объема заявки во времени. Заявки могут быть, как поданы через терминал capQORT, так и импортированы через ПБД. Pre-trade контроль такой заявки осуществляется в момент ее выставления. Данный функционал доступен в случае наличия на сервере QUIK исполняющего брокера Модуля алгоритмической торговли.

Новый функционал

При подаче пуловой заявки из портфельного органайзера можно просматривать подробную информацию о нарушении ограничений.

Новый функционал

В портфельном органайзере стало возможно отображать не только запрошенный субсчет/аналитический счет, но и другие счета, которые включены в этот же аналитический счет вместе с указанным и находятся на том же уровне вложенности.

Новый функционал

Для клиентов, торгующих по классу OTCT, реализована сверка с данными отчета «Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой» (CCX123).